Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "ryzyko operacyjne" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Wpływ zdarzeń ekstremalnych na wielkość ryzyka operacyjnego banku szacowanego metodą LDA wpływ zdarzeń ekstremalnych
    The influence of extreme events upon the bank operational risk estimated by means of LDA method
    Autorzy:
    Szkutnik, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587326.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Copula
    EVT
    LDA
    Ryzyko operacyjne
    Operational risk
    Opis:
    Tematyka artykułu związana jest z problemem kwantyfikacji ryzyka operacyjnego w banku na bazie modelu LDA. Badanie przeprowadzone w artykule ma na celu ocenę skali narażenia na ryzyko operacyjne przy wykorzystaniu teorii wartości ekstremalnych w celu modelowania prawego ogona rozkładu dotkliwości strat. Artykuł porusza także problem dywersyfikacji ryzyka przy uwzględnieniu zależności pomiędzy różnymi przekrojami analitycznymi za pomocą funkcji copula. Podejście takie motywowane jest przeciwstawnymi propozycjami Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Finansowego pole-gającymi na sumowaniu indywidualnych wielkości VaR z poszczególnych przekrojów analitycznych. Wyniki prezentowane w pracy pozwalają na ocenę wpływu ekstremalnych zdarzeń na wielkość miary VaR szacowanej dla dwóch przekrojów analitycznych.
    The subject of the article is related to quantification of operational risk in a bank on the basis of LDA model. The study carried out in the article aims at evaluation of the scale of operational risk with the use of theory of extreme values in modelling the right tail of loss severity distribution. The article deals also with the problem of risk diversification with the consideration of dependences among various analytical sections by means of copula functions. Such an approach is motivated by contrary suggestions of Basel Commitee in terms of Financial Supervision which consist in summing up individual Values at Risk out of particular analytical sections. The conclusions presented in the article allow to evaluate the influence of extreme events on VaR estimated for two analytical sections.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 220; 78-98
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie rozkładów uciętych i cenzurowanych w kwantyfikacji ryzyka operacyjnego. Badania symulacyjne
    The application of truncated and censored distributions in the quantification of operational risk
    Autorzy:
    Szkutnik, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592084.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Cenzurowanie danych
    LDA
    Ryzyko operacyjne
    Ucinanie danych
    Data censoring
    Data truncation
    Operational risk
    Opis:
    W badaniu rozpatrzone zostały różne sposoby rejestrowania zdarzeń, takie jak ucinanie i cenzurowanie danych wraz z oceną wpływu, jaki mogą wywierać na wielkość ryzyka szacowanego metodą LDA. Ignorowanie faktycznego ucinania danych w procesie ich rejestracji lub przyjmowanie faktu ucinania jako kompromisu pomiędzy jakością informacji a kosztami ich ewidencji zostały porównane z procesem rejestracji opartym na cenzurowaniu danych. Cenzurowanie pozwala na uzyskanie pełnej informacji o częstości zdarzeń oraz daje możliwość wykorzystania tych częściowych informacji w procesie estymacji. Estymacja parametrów na podstawie danych cenzurowanych, wykorzystywana w innych obszarach, może być jednym z kierunków rozwoju w przypadku ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych.
    The study consider different ways to register processes such as truncation and censoring of data together with the impact they may have on LDA method. Ignorance of factual truncation of data in the process of their registration or acceptance of the fact of their being truncated as a compromise between the quality of information and the cost of their record were compared with the registration process based on the censorship of information. Censoring of data allows one to get complete information about the frequency of events as well as to implement this partial information further in the process of parameter estimation. Estimation of parameters on the basis of data censoring, may be one of the directions of development also in the case of operational risk in financial institutions.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 264; 109-134
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ lewostronnego cenzurowania dotkliwości strat przy szacowaniu ryzyka operacyjnego na przykładzie rozkładu Burra typu III
    Influence of left censoring of severity of losses on estimating operational risk at the example of Burr type III distribution
    Autorzy:
    Szkutnik, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587762.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    LDA
    Lewostronne cenzurowanie danych
    Rozkład Burra III
    Ryzyko operacyjne
    Burr distribution
    Left censoring
    Operational risk
    Opis:
    W artykule poruszono problem wykorzystania różnych sposobów raportowania w odniesieniu do szacowania ryzyka operacyjnego metodą LDA. Zaawansowane metody pomiaru w najnowszych rozwiązaniach Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Finansowego prawdopodobnie nie będą już służyły do określania wielkości kapitału regulacyjnego, jednak ich przydatność dalej może stanowić jeden z elementów systemu zarządzania ryzykiem w instytucji finansowej. Celem artykułu jest zbadanie wpływu utraty informacji o zdarzeniach operacyjnych na stabilność szacunków ryzyka metodą LDA. W tym kontekście proponowane w artykule rozwiązania wykorzystujące rozkłady lewostronnie cenzurowane mogą stanowić dodatkowy kierunek ich rozwoju. W artykule przedstawiono problem na przykładzie lewostronnie cenzurowanego rozkładu Burra typu III, który może być podstawą do wyznaczenia rozkładu dotkliwości strat. Rozważana koncepcja polegająca na cenzurowaniu danych została porównana z powszechnie wykorzystywanym w praktyce rozwiązaniem polegającym na ich ucinaniu. Przeprowadzone badanie symulacyjne pokazało, że w przypadku cenzurowania danych można oczekiwać bardziej stabilnych wyników, które będą bliższe sytuacji pełnej wiedzy o zachodzących procesach, na podstawie których jest szacowane ryzyko operacyjne. Estymacja parametrów z zastosowaniem danych cenzurowanych wykorzystywana powszechnie w innych obszarach badawczych może być jednym z kierunków rozwoju również w przypadku ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych.
    The article is addressed to the problem of using various types of reporting in regard to estimating the operational risk with LDA method. Advanced Measurement Approach of estimation in the latest solutions of the Basel Committee on Banking Supervision will not probably be used anymore for defining the size of regulatory capital, however, its usefulness may remain one of elements of risk management system in financial institution. The aim of the article is to examine an impact of loss of information about operational losses on stability of risk estimates performed by LDA method. In that context, solutions which use left censored distributions that are proposed in the article, may be an interesting alternative in practical solutions. The article presents the problem of left censored Burr type III distribution, which may be foundation to determine severity of losses distribution. Considered concept that is basing on censored sample was compared to truncation which is very common solution in practice. Simulations has showed that in case of censoring of data we can expect more stable results which will be closer to situation of full knowledge about happening processes on which operational risk is basing. Estimation of parameters on the basis of censored data used commonly in other research areas may be one of directions of development also in case of operational risk in financial institutions.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 291; 83-101
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies