Temat: zmienne losowe - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Miary zależności - analiza statystyczna na przykładzie wybranych walorów rynku metali nieżelaznych
Dependency Measures - Statistical Analysis Using Selected Assets from Non-ferrous Metals Market
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/592734.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza statystyczna
Ryzyko inwestycyjne
Szeregi czasowe
Zmienne losowe
Investment risk
Random variable
Statistical analysis
Time-series
Opis:: The analysis of investment risk is strongly associated with the knowledge of dependency structure between assets. The aim of this paper is to present some dependency and concordance measures between random variables. Such measures as Pearson coefficient of correlation, Kendall's tau and Spearman's rho has been discussed. Moreover, the measures of tail dependencies has been presented. An empirical analysis has been carried out using selected assets from non-ferrous metals market.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 192; 59-82
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Ewolucja metod oceny ryzyka rynkowego
Evolution of Estimation Methods of the Market Risk
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589467.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Pomiar ryzyka
Ryzyko inwestycyjne
Zabezpieczenie przed ryzykiem
Zmienne losowe
Hedge against the risk
Investment risk
Random variable
Risk measures
Opis:: By experience of the last financial crises new principles of setting reserves in order to secure risky investments were implemented. The security level depends from the type of investment as well as from the accepted measure of the risk. Conventional approach mean-variance isn't appropriate to the present market situation in the description and the inspection of the level of risk, so institutionally appropriately accepted other measures of the risk are proposed. In the article we will present stress VaR and the IRC (Incremental Risk Charge). We will describe the relation additionally between the linear and nonlinear measurement of the risk in connecting with the level of risk and the type the schedule of a random variable describing examined investment.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 192; 31-43
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja