Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "analiza portfolio" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    Optymalny portfel inwestycyjny z kryterium maksymalnej skośności
    Optimal Investment Portfolio for Skewness Maximization Criteria
    Autorzy:
    Kopańska-Bródka, Donata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/590156.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza portfelowa
    Optymalizacja
    Optymalizacja wielokryterialna
    Portfel inwestycyjny
    Teoria portfelowa Markowitza
    Investment portfolio
    Markowitz portfolio theory
    Multiple criteria optimization
    Optimalization
    Portfolio analysis
    Opis:
    Celem artykułu jest przedstawienie problemu wyboru optymalnego portfela akcji w sytuacji, kiedy preferencje inwestora odnoszą się do wartości oczekiwanej, wariancji i skośności rozkładu stopy zwrotu portfela. Zadanie zostaje sformułowane jako zagadnienie wielokryterialne, w którym trzeci moment centralny rozkładu przyjmowany jest jako miara skośności. W artykule dyskutowane są różne podejścia do rozwiązania problemu wielokryterialnego oraz trudności związane z technikami obliczeniowymi. W szczególności przedstawiono problemy związane z zastosowaniem metod programowania celowego do określenia struktury optymalnego portfela inwestycyjnego.
    In this paper we analyze the portfolio optimization problem when investor preferences relate to the expected value, variance and skewness of distribution of portfolio return. The third central moment of the distribution is taken as a measure of skewness. Portfolio optimization using higher moments is a more involved problem than the mean-variance approach. The problem is formulated as multi-objective programming problem there the investor tries to maximize expected return and skewness, while simultaneously minimizing variance. To solve such portfolio problem, we can use specific approaches and techniques. We take especially account by utilizing Goal Programming to determine the optimal structure of the investment portfolio and incorporate investors preferences for higher moments.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 208; 46-58
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wybrane metody estymacji parametrów funkcji łączących
    Review of Chosen Methods of Copula Estimation
    Autorzy:
    Majewska, Justyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591092.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza ryzyka
    Metody estymacji
    Portfel inwestycyjny
    Estimation methods
    Investment portfolio
    Risk analysis
    Opis:
    In this paper we provide a brief survey of some parametric estimation procedures for copula models. We review approaches to inference on copulas for random samples with dependent marginals and we also discuss the issue of robustness of estimation methods. The methods were considered in the context of the presence of outliers.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 192; 101-114
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora
    Characteristics of Multivariate Financial Items Based on Definition of the Power of a Vector
    Autorzy:
    Budny, Katarzyna
    Tatar, Jan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591516.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza matematyczna
    Analiza wielowymiarowa
    Fundusze inwestycyjne
    Portfel inwestycyjny
    Wektor losowy
    Investment funds
    Investment portfolio
    Mathematical analysis
    Multi-dimensional analysis
    Random vector
    Opis:
    In the previous articles the authors proposed - different from the well-known in the probabilistic literature - definitions of such characteristics of multivariate probability distributions as the expected value, variance, standard deviation, skewness coefficient, kurtosis and excess kurtosis. The basis of these definitions is the concept of the power of the vector in an inner product space proposed by J. Tatar, among others things, in Tatar (1996b). In this paper, the formal forms of those which are mentioned above are used to describe some random vectors occurring in a typical financial market. In this case these.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 189; 27-39
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalny poziom tolerancji dla ustalonego VaR
    The Minimum Level of Significance for Fixed VaR - Portfolio Optimization
    Autorzy:
    Iskra, Daniel
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587670.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza wartości zagrożonej
    Optymalizacja ryzyka
    Portfel inwestycyjny
    Procesy Markowa
    Investment portfolio
    Markov process
    Risk optimalization
    Value at Risk Analysis
    Opis:
    The paper presents the optimization of securities portfolio. Taking into account level of acceptance α for fixed Value at Risk the optimization concerns the portfolio structure. The paper proposes a modeling of the memory effect using the multi-state Markov process where the state is determined by the sign of the last historical growth rate.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 146; 49-58
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie wybranych elementów analizy fundamentalnej do wyznaczania portfeli optymalnych
    Applications of Selected Fundamental Analysis Methods in Building an Optimal Portfolio
    Autorzy:
    Mastalerz-Kodzis, Adrianna
    Pośpiech, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/590001.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza fundamentalna
    Mierniki taksonomiczne
    Portfel inwestycyjny
    Rynek kapitałowy
    Wielowymiarowa analiza porównawcza
    Zarządzanie ryzykiem
    Capital market
    Fundamental analysis
    Investment portfolio
    Multi-dimensional comparative analysis
    Risk management
    Taxonomic indicators
    Opis:
    There are many methods that are used by investors in decision making process. The main approach in portfolio analysis is the classical one based on basic characteristics such as return rate and return rate variance. However, market analyses show that basing only on those measures when building an optimal portfolio is not the most effective way. The alternative approach is, for example, fundamental one which uses not only classical measures but also diagnostic features that characterize financial and economic condition of companies. The work presents practical applications of selected fundamental methods that are used for risk management on capital market (especially for designing an optimal portfolio). Moreover, elements of multivariate comparative analysis have been taken into considerations. The analysis provides methods that make it possible to examine phenomenon which is described by different variables, it allows to compare objects that are specified by many features. On the basis of data describing variables many synthetic measures can be built. These measures may be used to examine the attractiveness of investments and economic situation of companies. In analyses, three synthetic measures were provided for - module taxonomic measure of investment attractiveness (TMAI) and two non-module measures. Solving respective optimization problems (allowing for synthetic measures) fundamental optimal portfolios were built. To compare the results it was also built a classical portfolio based on Markowitz approach. The profit rate of each designed fundamental portfolio was about 50% and was higher than the profit rate of classical one. It confirms that using in analyses financial and economic indices may bring in interesting results.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 146; 68-78
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie podejścia min-max do wyboru wielookresowego portfela inwestycyjnego
    Application of the Min-Max Approach to Selection the Multiperiod Investment Portfolio
    Autorzy:
    Gluzicka, Agata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592447.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza giełdowa
    Giełda papierów wartościowych
    Podejmowanie decyzji inwestycyjnych
    Portfel inwestycyjny
    Spółki giełdowe
    Investment decisions
    Investment portfolio
    Stock exchange analysis
    Stock market
    Stock market companies
    Opis:
    Problemem każdego inwestora jest podjęcie decyzji, w które z dostępnych na rynku giełdowym spółek powinien zainwestować, aby osiągnąć maksymalny zysk przy minimalnym ryzyku. Kolejny problem to ile różnych spółek powinno znaleźć się w jego portfelu inwestycyjnym. W klasycznych modelach konstrukcji optymalnych portfeli inwestycyjnych zazwyczaj spółki wybierane są na podstawie danych dotyczących notowań giełdowych. Jednak na stopę zwrotu danej spółki wpływają różne czynniki, które w czasie trwania inwestycji ulegają zmianom. W artykule zostanie omówiona dynamiczna metoda konstrukcji optymalnego portfela inwestycyjnego, w której spółki zostają wyselekcjonowane przez zastosowanie podejścia min-max dla wybranych wskaźników charakteryzujących spółkę. Metoda wyboru portfeli inwestycyjnych zostanie zastosowana do wybranych danych pochodzących z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
    Every investor must make decision which of stocks he should choose to portfolio to received maximum return and minimum risk in the future. The next problem is how many stocks should find out in his investment portfolio. In classical approach to construction the optimal investment portfolio, stocks usually are selected on the base of the data concerning exchange quotations. However, many different factors affect on the rate of return of given index. All these factors are changing during the investment period. So it is important to make changes in portfolio during the investment. In this paper the dynamic method to construction the optimal investment portfolio will be presented. In presented approach, stocks will be selected by application the min-max rule to selected indicators characterizing given index. The model of selection of investment portfolio will be applied to data from the Warsaw Stock Exchange.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 208; 31-45
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies