Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "instrumenty" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-11 z 11
    Tytuł:
    Analiza wybranych kredytowych instrumentów pochodnych w aspekcie wzrostu gospodarczego
    The Analysis of the Innovative Derivatives in Terms of Economic Growth
    Autorzy:
    Czech, Maria
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592826.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Instrumenty kredytowe
    Instrumenty pochodne
    Rynki finansowe
    Stabilność finansowa
    Wzrost gospodarczy
    Credit instruments
    Derivatives
    Economic growth
    Financial markets
    Financial sustainability
    Opis:
    Over the past few years the global economy has experienced a series of negative events, which turned out to be a consequence of the financial crisis. The crisis left mark in the global economy and led to instability and a reduction of the basic economic indicators. Consequently, several Member States have experienced an economic downturn, in which the primary source of the problem is "excessively developed" financial market, and specifically the derivatives market. The most growing segment of the financial market in the modern economy is derivatives market. This is due to the fact that these instruments offer many possibilities of their use. Research issues, will therefore hover around the market of innovative derivatives, whose natural goal is to strive for expansion. The study attempts to determine how derivatives affect the factors of economic growth and to analyze the relationship between the magnitude of increase in innovative derivatives market and economic growth.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 2; 131-143
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Nowe regulacje bezpiecznego obrotu instrumentami pochodnymi na rynku pozagiełdowym w Polsce
    New Safety Regulations for the OTC Derivatives Market in Poland
    Autorzy:
    Pyka, Irena
    Muszyński, Mateusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/585974.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Bezpieczeństwo finansowe
    Finansowe instrumenty pochodne
    Instrumenty pochodne
    Rynek instrumentów pochodnych
    Rynek pozagiełdowy
    Derivatives
    Derivatives market
    Financial derivatives
    Financial security
    OTC market
    Opis:
    Rozwój nieregulowanego rynku instrumentów pochodnych w Polsce, po globalnym kryzysie finansowym został zharmonizowany z nowymi regulacjami rynku OTC strefy euro. W opracowaniu analizuje się zachodzące w nim zmiany, wykazując, że obserwowany wzrost obrotów na nieregulowanym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce jest wynikiem szeregu autonomicznych czynników, niezależnych od działań międzynarodowych nadzorców i regulatorów. Transformowane na polski nieregulowany rynek instrumentów pochodnych zmiany zasad jego funkcjonowania nie hamują więc dynamiki i przekształceń w rodzajowej i podmiotowej strukturze obrotu derywatywami w Polsce. W długim okresie mogą jednak prowadzić do ograniczenia na nim popytu i podaży oraz zmniejszenia skali jego fragmentaryzacji.
    After the period of the global financial crisis, the OTC derivatives market in Poland has been harmonized with the new legislative regulations applied in the euro zone. This paper provides an analysis of the substantial changes within Polish OTC market over the last few years and indicates that the increasing turnover is mainly caused by the influence of autonomous factors, independent from international regulatory institutions and supervisors. Therefore, it is important to note that the new implemented solutions do not slow down the OTC market growth dynamics and its structural transformations. However, further development may lead to the reduction of supply and demand for derivatives in the long term.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 238; 117-131
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza wrażliwości ceny hybrydowej korytarzowej opcji kupna
    Analysis of the hybrid corridor call options price sensitivity
    Autorzy:
    Dziwago, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589723.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Instrumenty pochodne
    Opcje
    Zarządzanie ryzykiem
    Derivatives
    Option
    Risk management
    Opis:
    W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z hybrydową korytarzową opcją kupna: charakterystyka instrumentu, funkcja wypłaty, model wyceny oraz analiza wpływu wybranych czynników na kształtowanie się ceny oraz wartości miar wrażliwości opcji. Ilustracja empiryczna, zawarta w artykule, została przeprowadzona na podstawie symulacji wyceny opcji wystawionych na EUR/PLN.
    The article presents the issues connected with hybrid corridor call options: characteristic of instruments, the payoff function, the pricing model and the analysis the influence selected factors on the price option and the value of the Greek coefficients for the options. The empirical illustration included in the article are concerned with the pricing simulations of the option on EUR/PLN.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 295; 5-18
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Rachunkowość zabezpieczeń grupy kapitałowej. Studium przypadku
    Hedge accounting for capital group. Case study
    Autorzy:
    Barczyk, Krystyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/593520.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Instrumenty pochodne
    Rachunkowość zabezpieczeń
    Ryzyko
    Derivative instruments
    Hedge accounting
    Risk
    Opis:
    Rachunkowość zabezpieczeń jest uznawana za jeden z najbardziej zaawansowanych i najtrudniejszych obszarów rachunkowości. Zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń ma na celu uchronić wartość wyniku finansowego przed nadmierną fluktuacją. Wykorzystywanie instrumentów pochodnych w celu zabezpieczenia jednostki przed zmiennością czynników zewnętrznych nie jest tożsame ze stosowaniem rachunkowości zabezpieczeń. Artykuł analizuje zasady ewidencji oraz prezentacji instrumentów pochodnych przez Grupę Kapitałową ABC w celu zabezpieczania przed ryzykiem zmienności przepływów pieniężnych oraz wyników finansowych wyrażonych w walutach krajowych ze względu na zmiany cen materiałów i towarów.
    Hedge accounting is recognized as one of the most advanced and the most difficult areas of accounting. The application of hedge accounting is to protect the value of the financial result against excessive fluctuation. The use of derivative instruments to hedge volatility of the individual against external factors is not identical to the application of hedge accounting. This article presents and examines the principles of records (accounting principles) and the presentation of derivative instruments by the Group ABC to hedge against the risk of fluctuations in cash flows (cash flow hedge) and the financial results denominated in national currencies due to changes in the prices of materials and goods.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 225; 7-17
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zagrożenia w wykorzystaniu innowacji bankowych na przykładzie opcji toksycznych
    Threats of Using Bank Innovations - Analysis of Toxic Options
    Autorzy:
    Daszyńska-Żygadło, Karolina
    Pastusiak, Radosław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592567.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Innowacje finansowe
    Innowacyjność produktu
    Instrumenty finansowe
    Instrumenty pochodne
    Produkty bankowe
    Ryzyko inwestycyjne
    Bank product
    Derivatives
    Financial innovations
    Financial instruments
    Investment risk
    Product innovation
    Opis:
    Analysis of toxic options considered as bank innovations was conducted from the perspective of threats connected with their application. Particularly there has been attempt made to identify psychological cognitive inflections leading to wrong decisions by both option transactions parties. Research was conducted on the basis of literature study, Polish market reports, researches of Polish derivatives market in years 2006-2009, and on the basis of case study analysis of valuation of options premium for a company using toxic options in years 2008-2009. Results of research cover identification of factors determining wrong usage of derivatives and proposition of basic set of conditions that any company should meet prior to taking a position at the derivatives market.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 1; 59-71
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Kontrakty futures w zarządzaniu ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie
    Futures contracts in management exchange rate risk in the company
    Autorzy:
    Wróblewska, Katarzyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591865.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Instrumenty pochodne
    Ryzyko walutowe
    Zarządzanie ryzykiem
    Derivatives
    Exchange rate risk
    Risk management
    Opis:
    Ekspozycja na ryzyko walutowe jest nieodłącznym elementem działalności wielu przedsiębiorstw. Zasadniczym źródłem tejże ekspozycji jest ich aktywność handlowa w obrocie międzynarodowym. Świadomość wystąpienia ryzyka walutowego w przedsiębiorstwach związana jest z koniecznością opracowania strategii zarządzania nim z wykorzystaniem dostępnych na rynku instrumentów. Celem artykułu jest pokazanie istoty ryzyka walutowego oraz skali wykorzystania giełdowych instrumentów pochodnych do zabezpieczania się przedsiębiorstw przed tym ryzykiem. Autorka posłużyła się metodą krytycznej analizy literatury oraz prostymi metodami statystycznymi i graficznymi obrazującymi badane zjawisko
    Facing exchange rate risk is an inevitable part of business for many companies due to their participation in international trade. The awareness of the exchange rate risk means that the companies should prepare a strategy of risk management using available instruments. The aim of the paper is to present the essence of exchange rate risk and to reveal how often derivatives are used by companies to hedge from the risk. The author carried out critical literature review and used basic statistical methods to present the problem.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 267; 189-200
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Instrumenty pochodne - szanse i zagrożenia dla podmiotów gospodarczych
    Derivatives - Opportunities and Risks for Economic Operators
    Autorzy:
    Szydło, Stanisław
    Iwaszczuk, Natalia
    Iwaszczuk, Oleksander
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/588133.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Instrumenty finansowe
    Instrumenty pochodne
    Kontrakty forward
    Kontrakty swap
    Opcje
    Rynek pozagiełdowy
    Rynki giełdowe
    Transakcje terminowe
    Derivatives
    Financial instruments
    Forward contracts
    Forward rate transaction
    Options
    OTC market
    Stock markets
    Swap contracts
    Opis:
    In this paper various types of derivative instruments will be studied in terms of their applications in companies and financial institutions. We will discuss among other things: forward contracts, futures contracts, swap and option contracts. In particular, we examine the advantages of their use and the risk they pose. We also analyze the trends that are made in recent years in domestic and global derivative market.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 145; 139-150
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Problem ryzyka kontrahenta na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych
    Counterparty Risk Problem on the over the Counter Derivatives Market
    Autorzy:
    Mrzygłód, Urszula
    Szmelter, Monika
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/588442.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Giełda papierów wartościowych
    Instrumenty pochodne
    Ryzyko finansowe
    Zarządzanie ryzykiem
    Derivatives
    Financial risk
    Risk management
    Stock market
    Opis:
    Financial crisis that began in 2007 on the U.S. mortgage market with remarkable dynamics reached global financial world. It consequences impaired stability of the financial markets and banking systems, and weakened the economies of many countries. One of the most important factors occurring during the financial crisis was the sudden surge in the counterparty risk. Counterparty risk is a kind of credit risk and is characterized by a situation that the counterparty to a transaction defaults before the final cash flow settlement of the transaction. The purpose of this article is to present the specific problem of counterparty risk in the perspective of risk management techniques in the OTC derivatives market and moreover to explain the EMIR - an important regulatory initiative in this area.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 118-128
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    BondSpot SA jako platforma obrotu derywatami kredytowymi
    BondSpot AS a Platform for Trading Credit Derivatives
    Autorzy:
    Czech, Maria
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/585800.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Instrumenty pochodne
    Inżynieria finansowa
    Kredyt
    Kryzys finansowy
    Rynek kapitałowy
    Capital market
    Credit
    Derivatives
    Financial crisis
    Financial engineering
    Opis:
    The uncertainty in global economy, enforce the need for more effective management of credit risk. One of the aspects of this management is the use of credit derivatives. Although these instruments have been used for a long time, still are regarded as innovative instruments. In addition, these transactions in Poland still remains outside the regulated market. This causes danger of transforming them in tools that can be toxic and harmful for the Polish financial system. The aim of this study is the attempt to discuss the introduction of innovative financial instruments to over-the-counter-market (OTC). The author asks a question about the possibility of introducing credit derivatives on the regulated market, both in terms of legal aspect and potential of these instruments in the management of the credit risk. The study also presents balance between opportunities and risks of concentration on the regulated market. The study raises the hypothesis, that the introduction of credit derivatives to the organized market increase the potential of the Polish capital market, its innovation and popularity of which Warsaw could become financial center of Central and Eastern Europe.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 199-212
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie wykładnika Hursta oraz funkcji Höldera w modelu Blacka-Scholesa
    The application of Hurst exponent and Hölder function in Black-Scholes model
    Autorzy:
    Mastalerz-Kodzis, Adrianna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589827.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Funkcja Höldera
    Instrumenty pochodne
    Model Blacka-Scholesa
    Proces stochastyczny
    Wykładnik Hursta
    Black-Scholes model
    Derivative instruments
    Hölder function
    Hurst exponent
    Stochastic process
    Opis:
    W artykule zaprezentowano modyfikację klasycznego modelu Blacka- -Scholesa. Uwzględniono istnienie efektu pamięci w finansowych szeregach czasowych i wprowadzono do modelu wyceny instrumentów finansowych wykładnik Hursta oraz funkcję Höldera. Niniejszy artykuł składa się z części teoretycznej, w której przybliżono założenia i postać teoretyczną klasycznego modelu Blacka-Scholesa oraz omówiono jego wybrane modyfikacje, a także z części aplikacyjnej, w której ukazano efektywność uzyskanych rozwiązań.
    In the article we have presented the modification of a classic Black-Scholes model. We have considered the existence of memory effect in financial time series and introduced valuations of financial instruments, Hurst exponent and Hölder function into the model. The article consists of the theoretical part, in which we have presented the assumptions and the theoretical form of a classic Black-Scholes model and discussed its selected modifications, as well as the application part, which illustrates the effectiveness of the obtained solutions.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 335; 16-26
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wykorzystanie instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie
    The Use of Derivatives for the Foreign Exchange Risk Management in the Enterprise
    Autorzy:
    Iwaszczuk, Natalia
    Orłowska-Puzio, Jadwiga
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589967.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Instrumenty pochodne
    Opcje
    Ryzyko kursowe
    Ryzyko walutowe
    Zarządzanie przedsiębiorstwem
    Zarządzanie ryzykiem finansowym
    Currency risk
    Derivatives
    Enterprise management
    Exchange risk
    Financial risk management
    Options
    Opis:
    Derivatives are the subject to a lot of research for several years. Their use for risk management in the enterprise has many supporters as well as opponents. Meanwhile, traders operating across borders, are facing the problem of securing their own interests against changes in market factors. The exchange rate is the main factor that fluctuations play an important role in their case. The same issue of the exchange rate were widely discussed in the literature over the years. Thus, in this study, our attention was focused on the construction of a currency option strategy proposed use in the management of the foreign exchange risk.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 160-172
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-11 z 11

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies