- Tytuł:
-
Prognozowanie brakujących danych dla szeregów o wysokiej częstotliwości oczyszczonych z sezonowości
Forecasting missing data for seasonal adjusted high frequency time series - Autorzy:
-
Szmuksta-Zawadzka, Maria
Zawadzki, Jan - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/585670.pdf
- Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Dane o wysokiej częstotliwości
Luki w danych
Prognozowanie
Wyrównywanie wykładnicze
Złożona sezonowość
Complex seasonality
Exponential smoothing
Forecasting
High frequency time series
Unsystematic gaps - Opis:
-
W pracy przedstawione zostało wykorzystanie wybranych modeli adaptacyjnych
w prognozowania zmiennych o bardzo wysokiej częstotliwości obserwowania,
na podstawie szeregów z lukami niesystematycznymi, z których wyeliminowano dwa
lub trzy rodzaje sezonowości. Egzemplifikacją rozważań teoretycznych stanowi przykład
empiryczny, dotyczący kształtowania się zapotrzebowania na moc energetyczną
w okresach godzinnych w aglomeracji A.
In this paper was presented application of selected exponential smoothing models in forecasting very high frequency variables on the basis of time series with unsystematic gaps, from which two or three types of seasonal fluctuations were eliminated. Exemplification of theoretical considerations will be an empirical example, concerning the power demand in agglomeration A in hourly periods. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2016, 289; 205-217
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł