- Tytuł:
-
Prognozowanie kursów walut za pomocą szarych modeli
The application of the grey systems in the prediction of currency exchange rates - Autorzy:
-
Rzymowski, Witold
Surowiec, Agnieszka
Warowny, Tomasz - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/592958.pdf
- Data publikacji:
- 2018
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Estymacja parametrów
Kursy walut
Predykcja
Szare modele
Exchange rate
Grey model
Parameter estimation
Prediction - Opis:
-
Teoria szarych systemów zaproponowana w 1982 roku przez J. Denga zakłada,
że proces modelowania pewnego zjawiska przebiega w warunkach niepełnej (szarej)
informacji. Z uwagi na to, że szare modele umożliwiają budowę prognoz na podstawie
ultrakrótkich szeregów czasowych, ocena stacjonarności (bądź jej brak) analizowanego
szeregu czasowego zmiennej prognozowanej nie jest dokonywana.
W artykule użyto trzech różnych metod estymacji parametrów szarych modeli. Za
pomocą uzyskanych modeli dokonano predykcji kursów wybranych walut. Jako miarę
użyteczności modelu przyjęto procentowy błąd względny prognoz wygasłych.
The purpose of this article is to present the possibilities of using the grey models theory in the prediction of short financial time series on the example of chosen currencies exchange rates. The period of analysis includes data from the years 2009- 2016. In the article, three different methods of parameters estimation of grey models are used. On the basis of these three methods the prediction results with an analysis of the relative errors are presented. The influence of the chosen parameters on the prediction result are investigated. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2018, 366; 7-18
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł