Temat: efektywność inwestycji - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Efektywność inwestowania w ramach III filara systemu emerytalnego
Autorzy:: Chorkowy, Bartosz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/593710.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Efektywność inwestycji
Fundusze inwestycyjne
System emerytalny
Efficiency of investment
Investment funds
Pension schemes
Opis:: The research results of pension system in Poland (the first and second pillar) indicate that retiring will be connected with necessity of significant expenses reduction, what consequently will lower the current life level. The forecasted low level of new pension system effectiveness (the first and second pillar) leads to necessity of saving capital by instruments belonging to the third pension pillar of voluntary character. This paper presents the effectiveness of investment funds which constitute the basis of this part of the pension system, as well as chosen investment strategies used by pension system participants.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 180 cz 2; 55-66
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Ocena zarządzania portfelami otwartych funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem różnych miar efektywności inwestycyjnej
The Assessment of Managing the Open-End Mutual Funds Portfolios Using Various Measures of the Investment Effectiveness
Autorzy:: Karpio, Krzysztof
Żebrowska-Suchodolska, Dorota
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/590182.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Efektywność inwestycji
Fundusze inwestycyjne
Portfel inwestycyjny
Efficiency of investment
Investment funds
Investment portfolio
Opis:: Do oceny efektywności inwestycyjnej otwartych funduszy inwestycyjnych akcji oraz zrównoważonych w pracy wykorzystano wskaźniki: Sharpe'a-Izraelsena, Omega i nadwyżkową stopę zwrotu UPR. Jako benchmark rynkowy przyjęto indeksy WIG oraz WIG20. Praca jest kontynuacją wcześniejszych badań, w których zastosowano dwie miary: Information Ratio oraz wskaźnik Sortino. W celu dokonania porównania uzyskanych wyników pod uwagę wzięto te same okresy badań, tj. okres hossy (2003-2007) i bessy (2007-2011). W konsekwencji okazało się, że rankingi tworzone na podstawie wykorzystanych wskaźników oraz wskaźników Sortino i Information Ratio prowadzą do podobnych wniosków. Niestety, niezbyt pochlebnych dla zarządzających portfelami inwestycyjnymi funduszy. Zmienność pozycji rankingowych funduszy jest bardzo duża i nie pozwala wyłonić zdecydowanych liderów rynku.
In order to assess the investment effectiveness of the open-end equity and balanced mutual funds, the following indicators were used in the paper: Sharpe- Izraelsen's, Omega and UPR. WIG and WIG20 indexes were treated as the market benchmarks. The paper is the continuation of the previous research, in which Information Ratio and Sortino were used. To make the comparison, the same periods of reOcena zarządzania portfelami otwartych funduszy inwestycyjnych... 147 search, i.e. bullish market (2003-2007) and bearish market (2007-2011) were taken into account. Consequently, the research showed that the ratings created on the basis of the used indicators, as well as Sortino and Information Ratio indicators lead to similar conclusions. Unfortunately, the results seem to be not very favourable for managers of the fund's portfolios. The changeability of the rating positions of open-end equity, as well as balanced mutual funds is very considerable and that is why it is impossible to decide upon the definite leaders of the market
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 207; 136-147
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Miernik Omega jako wszechstronna miara efektywności inwestycji
Omega Meter As a Comprehensive Measure of Investment Efficiency
Autorzy:: Pichura, Maciej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/587472.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Efektywność inwestycji
Fundusze inwestycyjne
Inwestycje kapitałowe
Mierniki efektywności
Capital investments
Effectiveness indicators
Efficiency of investment
Investment funds
Opis:: This paper presents the Omega meter - quite new tool to measure investment efficiency and risk. One of its major advantages is the independence from the assumptions made regarding the distribution of investment returns being analysed. It also allows for comparison of investment efficiency and riskiness of different assets. The article focuses on the essential characteristics of the meter and the presents methods for its point estimation. An empirical comparison with other risk adjusted measures of investment efficiency was made. The comparison was performed on investment funds of different categories. Omega meter in some cases allows to obtain more valuable information than the other regarded measures of investment efficiency. However, empirical research shows that efficiency measurement results are not much different when using Omega and Sortino ratio.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 146; 89-99
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "efektywność inwestycji" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język