Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Time series forecasting" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-7 z 7
    Tytuł:
    Prognozowanie wypłat z bankomatów
    Forecasting Withdrawals from ATMs
    Autorzy:
    Gurgul, Henryk
    Suder, Marcin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/543001.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Forecasting
    Cash machine
    Time-series
    Forecasting models
    Prognozowanie
    Bankomaty
    Szeregi czasowe
    Modele prognostyczne
    Opis:
    Celem artykułu jest porównanie jakości prognoz zarówno ex post, jak i ex ante dotyczących zapotrzebowania na gotówkę w bankomatach, przy wykorzystaniu różnych metod prognozowania na podstawie szeregów czasowych wypłat. (fragment tekstu)
    The authors explain links between strategy of replenishment of ATMs and costs of ATMs holders. Cost minimalization depends on accuracy of forecasts of withdrawals from ATMs. In the paper the several forecasting methods of withdrawals from ATMs in Euronet network installed in Małopolskie and Podkarpackie voivodships are applied. The used forecasting models are compared based on quality of ex post and ex ante forecasts. The model used in forecasting process depends on many factors e.g. location of ATM or calendar effects. The importance and role of these factors are analyzed in the paper. The authors supplied evidence, that suggested forecasts based on weighted averages are more accurate than forecasts based on methods applied by other authors. (original abstract)
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2015, 8; 25-48
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie teorii szarych systemów do przewidywania przyszłych ofert składanych na aukcjach pierwszej ceny poprzez pryzmat modelu szarego GM(1,1)
    Application of Gray System Theory to Model the First-Price Auction
    Autorzy:
    Barczak, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587238.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Aukcje
    Metody ekonometryczne
    Prognozowanie
    Szeregi czasowe
    Auctions
    Econometric methodology
    Forecasting
    Time-series
    Opis:
    This paper presents the possibility of applying the theory of gray systems, with particular emphasis on the model GM (1,1) in the modeling of the first price auction. The paper presents the properties of the model GM (1,1) for the ultrashort time series representing the bid made by the participants at the first price auction. An analysis of the residuals simulation model based on the length of the time series and forecasting capabilities based on gray model GM (1,1). The analysis shows that with the decreasing the number of observations in time series (short time series) decreases the expost forecast error. This property is very important in modeling the course of the auction and in particular predicting possible future offerings. Model GM (1,1) can be considered in applications for masterpieces auctions.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 146; 7-18
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Prediction of global sugar prices after abolition of EU sugar quotas
    Predykcja globalnych cen cukru po zniesieniu unijnych kwot cukrowych
    Autorzy:
    Budzyńska, Anna
    Urbanek, Mirosław Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1828666.pdf
    Data publikacji:
    2021-06-17
    Wydawca:
    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
    Tematy:
    Prognozowanie
    szeregi czasowe
    ceny
    rynek cukru
    Forecasting
    time series
    prices
    sugar market
    Opis:
    In the article two main goals were indicated. The first is to verify the hypothesis that there is not a relevant relationship between limiting the impact of state intervention mechanisms and sugar prices on world exchanges. The second goal is to choose the best model for forecasting sugar prices after the abolition of the sugar quotas on domestic markets of sugar producers. The starting point for building the model was the time series of sugar prices on a monthly basis on world stock exchanges – London and New York in 1990–2020. One of the three models was used for forecasting. Sugar prices on world stock exchanges showed large fluctuations amounting to USD cents 28 per pound of sugar for white sugar, while for raw sugar the figure was slightly lower and reached USD cents 26 per pound. On average, in 1990–2020, the nominal price for white sugar was 16 cents per pound, and for raw sugar -12 cents per pounds. However, the level of sugar prices in the world is determined primarily by market factors, rather than administrative constraints.
    W opracowaniu wskazano dwa główne cele. Po pierwsze zweryfikowanie hipotezy o braku istotnej zależności między ograniczeniem wpływu mechanizmów interwencji państwa a cenami cukru na giełdach światowych. Natomiast drugim celem jest wybór najlepszego modelu prognozowania cen cukru po zniesieniu kwot cukrowych na rynkach krajowych producentów cukru. Punktem wyjścia budowy modelu stał się szereg czasowy cen cukru w ujęciu miesięcznym na światowych giełdach – londyńskiej i nowojorskiej z lat 1990–2020. Do prognozowania został wykorzystany jeden z trzech zbadanych modeli, za pomocą którego dokonano prognozowania cen cukru. Ceny cukru na światowych giełdach wykazywały dużą fluktuację wynoszącą dla cukru białego 497 dolarów na tonę cukru, natomiast dla cukru surowego był on niewiele mniejszy i osiągnął 456 dolarów na tonę. Średnio w latach 1990–2020 nominalna cena dla cukru białego równała się 365 dolarów za tonę, a dla cukru surowego 292 dolarów za tonę. Jednakże, to przede wszystkim warunki rynkowe miały zasadniczy wpływ na zmienność cen cukru, a nie ograniczenia administracyjne.
    Źródło:
    Przegląd Prawno-Ekonomiczny; 2021, 2; 9-24
    1898-2166
    Pojawia się w:
    Przegląd Prawno-Ekonomiczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ redukcji szumu losowego metodą najbliższych sąsiadów na wyniki prognoz otrzymanych za pomocą największego wykładnika Lapunowa
    The Effect of the Reduction Random Noise by the Method of Nearest Neighbors on Forecasting Results Obtained Using the Largest Lyapunov Exponent
    Autorzy:
    Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587384.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Badania empiryczne
    Prognozowanie
    Prognozowanie rynku pracy
    Szeregi czasowe
    Wykładniki Lapunowa
    Empirical researches
    Forecasting
    Labour market forecasting
    Lyapunov exponents
    Time-series
    Opis:
    In this paper has been researched the effect of random noise reduction on the accuracy of forecasts of economic time series obtained using the largest Lyapunov exponent method (LEM). The aim of the article was to compare the prediction errors obtained by LEM for the series before and after the random noice reduction and the time series filtred by models ARMA. The nearest neighbors method was used to reduce random noise in economic time series.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 159; 82-98
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Porównanie podejścia aproksymującego i klasyfikującego w prognozowaniu kursów wybranych akcji na GPW w Warszawie S.A. z użyciem jednokierunkowych sieci neuronowych
    Forecasting Stock Prices Using Feed-Forward Neural Network - a Comparison of Approximation and Classification Approaches
    Autorzy:
    Kasznia, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589117.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Giełda papierów wartościowych
    Kurs akcji
    Prognozowanie
    Sieci neuronowe
    Szeregi czasowe
    Forecasting
    Neural networks
    Share price
    Stock market
    Time-series
    Opis:
    In this paper two approaches to financial time series forecasting using neural networks were compared. First one, the function approximation approach, in which neural networks are trained to forecast the exact one day ahead value of stock price. And the second one, classification approach, in which the output variable is the direction of future stock price movements. The aim of this work was to check if using the classification models can lead to better results in terms of direction of change forecasting and profits generated by their forecasts. This research was conducted on the basis of the time series of daily closing stock prices for three companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Simulations show that some of the approximating models achieved satisfactory results in terms of the directional symmetry measure, although the best results for each of the analyzed company have been achieved for classification models.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 146; 59-67
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Predykcja szeregów czasowych algorytmem uwzględniającym przesuwne okno czasowe i podział jednostkowy szeregów
    Time Series Prediction Algorithm Containing Time Window and Divition Unit Series
    Autorzy:
    Hadaś-Dyduch, Monika
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589443.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Algorytmy
    Analiza falkowa
    Prognozowanie
    Szeregi czasowe
    Sztuczne sieci neuronowe (SSN)
    Algorithms
    Artificial neural networks (ANN)
    Forecasting
    Time-series
    Wavelet analysis
    Opis:
    Celem artykułu jest przedstawienie autorskiego algorytmu do predykcji szeregów czasowych. Algorytm oparto na sztucznych sieciach neuronowych oraz analizie wielorozdzielczej. Jednakże główną cechą algorytmu, dającą dobrą jakość prognozy, jest podział wszystkich uwzględnionych w analizie szeregów na kilkuelementowe podszeregi oraz uzależnienie predykcji danego szeregu od innych szeregów ekonomicznych. Aplikację algorytmu przeprowadzono na szeregu prezentującym WIG. Prognozę WIG uzależniono od notowań indeksów Dow Jones, DAX, Nikkei, Hang Seng, z uwzględnieniem przesuwnego okna czasowego. Wyznaczono, jako przykładową aplikację autorską, prognozę WIG na okres 10, 20 i 30 dni.
    This article presents the author's algorithm for time series prediction. The algorithm based on artificial neural networks and multiresolution analysis. However, the main feature of the algorithm, giving a good quality of forecasts, it is all included in the division series analysis on several elements under-series and dependence prediction of a series of other economic ranks. The application of the algorithm was performed on a series of presenting WIG. The forecast WIG made dependent on trading the Dow Jones, DAX, Nikkei, Hang Seng taking into account the shift of the time window. They were, as a sample application copyright forecast WIG for a period of 10, 20 and 30 days.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 241; 40-50
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Prognozowanie brakujących danych dla szeregów o wysokiej częstotliwości oczyszczonych z sezonowości
    Forecasting missing data for seasonal adjusted high frequency time series
    Autorzy:
    Szmuksta-Zawadzka, Maria
    Zawadzki, Jan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/585670.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Dane o wysokiej częstotliwości
    Luki w danych
    Prognozowanie
    Wyrównywanie wykładnicze
    Złożona sezonowość
    Complex seasonality
    Exponential smoothing
    Forecasting
    High frequency time series
    Unsystematic gaps
    Opis:
    W pracy przedstawione zostało wykorzystanie wybranych modeli adaptacyjnych w prognozowania zmiennych o bardzo wysokiej częstotliwości obserwowania, na podstawie szeregów z lukami niesystematycznymi, z których wyeliminowano dwa lub trzy rodzaje sezonowości. Egzemplifikacją rozważań teoretycznych stanowi przykład empiryczny, dotyczący kształtowania się zapotrzebowania na moc energetyczną w okresach godzinnych w aglomeracji A.
    In this paper was presented application of selected exponential smoothing models in forecasting very high frequency variables on the basis of time series with unsystematic gaps, from which two or three types of seasonal fluctuations were eliminated. Exemplification of theoretical considerations will be an empirical example, concerning the power demand in agglomeration A in hourly periods.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 289; 205-217
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-7 z 7

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies