- Tytuł:
-
Modele nieklasyczne w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych ze złożoną sezonowością z lukami systematycznymi - analiza empiryczna
Application of nonclassical models in forecasting of economic variables with complex seasonality and systematic gaps - the empirical analysis - Autorzy:
-
Szmuksta-Zawadzka, Maria
Zawadzki, Jan - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/592844.pdf
- Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Prognozowanie
Systematyczne luki w danych
Wyrównywanie wykładnicze
Złożona sezonowość
Complex seasonality
Exponential smoothing
Forecasting
Systematical gaps in data - Opis:
-
W artykule przedstawiono wyniki wykorzystania wybranych modeli adaptacyjnych
w prognozowaniu zmiennej o wysokiej częstotliwości obserwowania z lukami
systematycznymi. Modelowaniu oraz prognozowaniu poddano szeregi czasowe, z których
wyeliminowano jeden lub dwa rodzaje wahań sezonowych. Prognozy końcowe były sumami
(iloczynami) prognoz otrzymanych dla danych oczyszczonych i składników (wskaźników)
sezonowości. Artykuł stanowi rozszerzenie rozważań autorów [Szmuksta-Zawadzka
i Zawadzki, 2014] na przypadek występowania systematycznych luk w danych.
This paper presents the results of the application of selected adaptive models in forecasting of high-frequency variable with systematic gaps. To modeling and forecasting were used time series, from which seasonal fluctuations were eliminated. Final forecasts were built as sums (products) of forecasts, for the data “cleaned” from seasonality and seasonal components (indicators). The paper is an extension of considerations authors [Szmuksta-Zawadzka and Zawadzki, 2014] on the case of the occurrence of systematic gaps in the data. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2016, 291; 102-115
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł