Temat: European model - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Is there still room for increasing speed in algorithmic and high-frequency trading? The case of European options priced in the Heston Model
Autorzy:: Orzechowski, Arkadiusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2147429.pdf
Data publikacji:: 2019-06-03
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: European options
the Heston model
Fourier transform
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2019, 20, 1; 35-44
2082-792X
Pojawia się w:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Pricing European options in the variance gamma model
Autorzy:: Orzechowski, Arkadiusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2147432.pdf
Data publikacji:: 2019-06-03
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: European options
the variance gamma model
Fourier transform
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2019, 20, 1; 45-53
2082-792X
Pojawia się w:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Wartość zagrożona opcji europejskich szacowana przedziałowo. Symulacje
VaR Estimated Interval European Options. Simulations
Autorzy:: Iskra, Daniel
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/593034.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza wartości zagrożonej
Model Blacka-Scholesa
Opcje europejskie
Zarządzanie ryzykiem
Black-Scholes model
European options
Risk management
Value at Risk Analysis
Opis:: This paper presents a procedure for determining the value at risk ranges covering European options with a given level of confidence. Interval forecast VaR takes into account the uncertainty associated with the estimation error of the model parameters used. Option pricing model adapted Black-Sholes, and studies based on simulations.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 183-192
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja