- Tytuł:
-
Modeling extreme mortality risk
Modelowanie ekstremalnego ryzyka umieralności - Autorzy:
- Majewska, Justyna
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/591982.pdf
- Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Extreme risk
Extreme value theory
Mortality
Ekstremalne ryzyko
Teoria wartości ekstremalnych
Umieralność - Opis:
-
The main aim of the paper is presentation some key aspects in modeling
extreme mortality risk. We make a review and discuss measures of extreme mortality
risk. Besides, we use approach proposed by J.M. Bravo et al. [2012], that is focused on
using EVT to model the statistical behaviour of mortality rates over a given high
threshold age. Insurers and reinsurers are interested in assessing the risk exposure to
extreme mortality risk.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie kluczowych aspektów w modelowaniu ekstremalnego ryzyka umieralności. Przedstawiamy dwa podejścia pomiaru ryzyka. Po pierwsze, dyskutujemy miary ryzyka ekstremalnego, które są wykorzystywane w pomiarze ryzyka umieralności. Po drugie, przedstawiamy podejście zaproponowane przez J.M. Bravo i innych [2012], polegające na wykorzystaniu EVT do modelowania umieralności powyżej pewnego wieku. Oceną ekstremalnego ryzyka umieralności są zainteresowani ubezpieczyciele i reasekuratorzy. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2016, 288; 33-46
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł