Temat: Econometric Modeling - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Metody nieparametryczne jako podstawa estymacji modeli ekonometrycznych z odstającymi obserwacjami
Nonparametric Methods as the Basis for the Estimation of Econometric Models with Outliers Observations
Autorzy:: Szkutnik, Tomasz
Wójciak, Mirosław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/591354.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Ekonometria
Modele ekonometryczne
Modelowanie ekonometryczne
Econometric modeling
Econometric models
Econometrics
Opis:: In this paper the authors present a nonparametric method of estimating the parameters of the linear econometric model, which is the method of least absolute deviations (LAD). The aim of this article is to examine the extent to which the parameter estimation method of least absolute deviations is resistant to changes in parameter values in case of outliers. In this paper, a hypothetical example examines the impact of the so-called outliers on the model parameters estimated by OLS methods and LAD respectively. In addition, the work raises the problem of the use of permutation methods MRPP in testing certain statistical hypotheses when the distributions of examined random variables distributions are not normal.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 193; 88-111
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Modelowe metody analizy danych wielowymiarowych tablic kontyngencji w badaniach opinii publicznej
Model-Based Methods For Multi-Way Frequency Tables In A Public Opinion Survey
Autorzy:: Brzezińska, Justyna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/591978.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza danych
Modelowanie ekonometryczne
Data analysis
Econometric modeling
Opis:: The methods for analyzing cross-classified tables are usually to test relations between two variables taken one pair at a time. Further development of those methods allowed to move from two dimensional tables to high dimensional tables, where dimensionality of a cross-table refers to the number of variables. It allowed to transform nonmodel- based to model-based methods providing the equation of a mathematical model, the use of estimation method and variety of visualizing tools. This paper describes how complex qualitative data may be described by a mathematical model. One of the method presented is log-linear analysis.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 195; 11-20
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Analiza porównawcza wybranych procedur modelowania ekonometrycznego dla modelu gospodarki województwa śląskiego
Comparative Analysis of Selected Econometric Modeling Procedures for the Model of the Silesian Voivodeship Economy
Autorzy:: Biolik, Józef
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/588211.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Ekonometria
Gospodarka
Modelowanie ekonometryczne
Econometric modeling
Econometrics
Economy
Opis:: Procedures and cause descriptive model, dynamic consistent model and vector autoregression model were used for modeling of selected variables characterizing the economy of the Upper Silesia. To assess the conformity of these three types of models the AIC, BIC, coefficient of determination and corrected coefficient of determination were used. Despite the use of different procedures, final results show similar quality of models.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 193; 7-19
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: THE LONG TERM MODELING OF RESIDENTIAL PROPERTY PRICES IN POLAND
Autorzy:: Zbyrowski, Rafał
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/453602.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: Econometric modeling
VAR
VEC
real estate
residential real estate
Opis:: The main purpose of this article is to describe a dependence between prices of flats and index of creditworthiness in Poland. In the empirical part of this paper the author tests mentioned relations according to Engle-Granger's procedure. Moreover the long time relation had been verified by Johansen's procedure and a VAR model. This case leads to the examination and estimation cointegration with testing lags between very important variables on real estate market in Poland. The database used in the research contains monthly observations from the middle of 2010 to the beginning of 2014.
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 1; 143-156
2082-792X
Pojawia się w:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Modele wektorowo-autoregresyjne jako odpowiedź na krytykę strukturalnych wielorównaniowych modeli ekonometrycznych
Vector Autoregression Models (VAR) - Response to Criticism Structural Econometric Models
Autorzy:: Wójcik, Andrzej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/585848.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Ekonometria
Modele ekonometryczne
Modele wielorównaniowe
Modelowanie ekonometryczne
Econometric modeling
Econometric models
Econometrics
Multi-equation models
Opis:: In seventies, structural models were subjected to the criticism more and more. In the article the author presented reasons of the criticism of structural models and theoretical bases of vector autoregression models which was introduced in article C. A. Sims in 1980. An example of using VAR models was also expressed for the modelling of macroeconomic variables. In the summary the author described defects and virtues of VAR models in the context of the structural attempt at the econometric modelling.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 193; 112-128
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Zastosowanie rozkładu Poissona do oceny ryzyka zagrożenia hydrologicznego
Using the Poisson Distribution to Estimate the Risk of Hydrological Danger
Autorzy:: Kuźmiński, Łukasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/591110.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Katastrofa
Modelowanie ekonometryczne
Powódź
Szacowanie ryzyka
Disaster
Econometric modeling
Flood
Risk estimating
Opis:: W badaniu wyselekcjonowane zostaną maksymalne stany wód dla wybranych horyzontów czasowych. W ten sposób otrzymane zostaną realizacje określonych zmiennych losowych, które aproksymowane będą odpowiednimi rozkładami Poissona. Z dopasowanych teoretycznych rozkładów Poissona policzone zostaną prawdopodobieństwa przekroczenia progów ostrzegawczego i alarmowego, które traktowane będą jako miary ryzyka zagrożenia powodziowego
The main purpose of this article is the using the Poisson distribution to estimate the risk of flood danger on the Odra river in Oława. Lower Silesia belongs to one of the most dangerous regions in Poland of waterboarding and floods. In research the maximas of water level will be selected for chosen times horisont. In this way, given determined random variables, will be approximated by relevant Poisson distribution. In fitted theoretical Poisson distribution it will be counted the probability od transgression warning and alarm level which will be treated as a risk measure of flood danger.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 206; 7-19
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Econometric Modeling" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język