- Tytuł:
-
Wybrane miary oceny stopnia dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych
Selected measures to assess the level of diversification of investment portfolios - Autorzy:
- Gluzicka, Agata
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/590491.pdf
- Data publikacji:
- 2017
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Analiza składowych głównych
Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego
Entropia
Portfel zdywersyfikowany
Współczynnik ryzyka
Diversification of investment portfolio
Diversified portfolio
Entropy
Principal component analysis
Risk coefficient - Opis:
-
Jedno z najważniejszych założeń w teorii zarządzania portfelem to dywersyfikacja.
Jest to zarazem jeden z podstawowych sposobów obniżania poziomu ryzyka
związanego z daną inwestycją. Problem dywersyfikacji jest od wielu lat analizowany
zarówno przez praktyków, jak i teoretyków. Wciąż poszukuje się uniwersalnego sposobu
wyznaczania portfela dobrze zdywersyfikowanego. W metodach związanych z dywersyfikacją
wykorzystuje się m.in. miary związane z korelacją, spektralne miary ryzyka,
elementy teorii informacji czy rozkład ryzyka. Głównym celem artykułu była prezentacja
wybranych metod, pozwalających określić stopień zdywersyfikowania portfela.
One of the most important assumptions in the portfolio theory is diversification. This is also one of the main methods of reducing the level of risk associated with an investment. For many years the problem of diversification has been analysed by both practitioners and theorists. The universal method of constructing the well diversified portfolio is still sought. The diversification methods are used among others: measures based on the correlation, spectral risk measures, elements of information theory or risk distribution. In the article, selected measures of diversification were analysed. Presented measures were applied in a short empirical example for the portfolios of the Warsaw Stock Exchange. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2017, 340; 40-56
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł