- Tytuł:
-
Wpływ niepewności oszacowania zmienności na cenę instrumentów pochodnych
Assess the Impact of Uncertainty on the Price Volatility Derivatives - Autorzy:
- Czernik, Tadeusz
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/585632.pdf
- Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Model Blacka-Scholesa
Wycena instrumentów pochodnych
Wycena opcji
Black-Scholes model
Derivatives pricing
Options pricing - Opis:
- Valuation of derivatives is one of the most discussed topics of scientific treatises. In this paper we assess the likely impact of uncertainty on the price volatility of derivative. Results are presented on the example of the European digital option. It has been shown non-trivial dependence of the span of the confidence interval of the model parameters
- Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 131-142
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł