- Tytuł:
-
Zastosowanie metody DEA w klasyfikacji funduszy inwestycyjnych
Effciency of Mutual Fund and a Data Envelopment Analysis - Autorzy:
- Zamojska, Anna
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/1827240.pdf
- Data publikacji:
- 2009-12-31
- Wydawca:
- Główny Urząd Statystyczny
- Tematy:
-
DEA
Efektywność
Fundusze Inwestycyjne
Efficiency
Mutual Fund - Opis:
-
Artykuł prezentuje zastosowanie metody DEA do mierzenia efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy akcyjnych funkcjonujących na polskim rynku kapitałowym. Do oceny efektywności badanych funduszy wykorzystano sześć wariantów metody DEA, różniących się między sobą strukturą wyników i nakładów i w oparciu o otrzymane wyniki sporządzono klasyfikację funduszy. Kolejno sporządzono klasyfikcję funduszy w oparciu o klasyczne wskaźniki: Treynora, Sharpe’a, Jensena i porównano obie klasyfikacje. Przedstawione wyniki badań wskazują, że metoda DEA może być stosowana jako alternatywa albo uzupełnienie klasycznych wskaźników w ocenie efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu i stanowi użyteczne narzędzie, które może być wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Dyskretne zagadnienie lokalizacyjne dla sieci jednorodnych obiektów.
The paper presents an application of the DEA method to measure the efficiency of equity mutual funds on the Polish capital market. The DEA method is an alternative measure of performance of the funds. The advantage of the DEA is that this particular method does not require any assumption concerning distributions of returns. Results showed that the DEA is a simple and very useful at the same time tool for creating the ranks of funds. - Źródło:
-
Przegląd Statystyczny; 2009, 56, 3-4; 51-66
0033-2372 - Pojawia się w:
- Przegląd Statystyczny
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł