Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "ryzyko, kredytowe" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 16
Tytuł:
CAMEL – ocena ryzyka w estymacji ratingów banków europejskich
CAMEL – estimation method European banks’ credit ratings
Autorzy:
Chodnicka-Jaworska, Patrycja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/585611.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
CAMEL
Credit rating
Ryzyko kredytowe
Credit risk
Opis:
Celem artykułu jest analiza istotności wpływu determinant CAMEL w procesie nadawania noty ratingowej bankom. W związku z tym dokonano przeglądu literatury i na tej podstawie postawiono następującą hipotezę badawczą: czynniki CAMEL wpływają w sposób istotny statystycznie na credit rating banków europejskich. Do badania wykorzystano długoterminowe noty ratingowe nadawane bankom europejskim na koniec kwartału przez trzy największe agencje ratingowe. Jako zmienne niezależne zastosowano wskaźniki finansowe oraz zmienne makroekonomiczne zgromadzone z baz Thomson Reuters oraz Banku Światowego. W badaniu zastosowano modele panelowe.
The goal of the article is to analyse the statistically significance of the impact of CAMEL factors on the banks’ credit ratings method. As a result it has been made a literature review and put hypothesis seems as follows: CAMEL factors influence statistically significantly on European banks’ credit ratings. In the research, there have been used the long term issuer credit ratings given European banks at the end of the quarterly by the biggest three credit rating agencies. As independent variables, there have been taken financial indicators and macroeconomic variables collected from the Thomson Reuters and World Bank databases. In the research, there have been proposed panel data models.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 339; 7-16
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Racjonalność a ryzyko kredytowe w działalności bankowej
Rationality and Credit Risk in Banking Practice
Autorzy:
Rolski, Mateusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/585996.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Banki
Bankowość
Racjonalność
Ryzyko kredytowe
Banking
Banks
Credit risk
Rationality
Opis:
The rational management of credit risk constitutes the base for construction of the safe and credit portfolio of the bank. Principles of the credit risk management were established in legal documents for the Polish Financial Supervision Authority, of which the implementation to internal procedures is for the bank compulsory. A credit policy is a base of the credit risk management, in frames which priority directions of the credit share, adapted for appetite for the risk accepted by the supervisory board of the bank, are being established for. A system of internal limits, constituting the basic tool of the diversification of credit in many diameters is also an indispensable element of the structure of the secure credit portfolio. All these issues were discussed in the present article.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 180 cz 2; 247-256
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Szacowanie parametrów ryzyka kredytowego przy użyciu rodzin klasyfikatorów
Families of Classifiers Application in Credit Risk Parameters Estimation
Autorzy:
Grzybowska, Urszula
Karwański, Marek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/585589.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Ryzyko kredytowe
LGD
Metody ensemble
Regresja
Credit risk
Ensemble methods
Regression
Opis:
Banki stosujące zalecenia Umowy Bazylejskiej II/III zobowiązane są do wyznaczania ryzyka na podstawie szeregu parametrów. Jednym z nich jest procent straty – Loss Given Default (LGD). W literaturze LGD traktowany jest jako zmienna losowa, o rozkładzie dwumodalnym. Do szacowania wielkości LGD stosuje się zaawansowane regresyjne modele statystyczne. Alternatywny sposób to wykorzystanie metod data miningowych. Szczególnie atrakcyjne wydają się estymatory typu rodzin klasyfikatorów, które pozwalają na uśrednienie rezultatów wielu „słabych klasyfikatorów” i uzyskanie bardziej precyzyjnych wyników. Rodziny klasyfikatorów operują tzw. informacją. Problemem jest interpretacja informacji w kategoriach biznesowych. Celem artykułu jest uzgodnienie obu podejść i interpretacji. Przedstawione zostaną wyniki szacowania przy użyciu modeli: ułamkowej regresji logistycznej, beta-regresji, boostingu gradientowego oraz lasów losowych. Porównane zostaną właściwości estymatorów. Obliczenia wykonane zostały na danych rzeczywistych.
According to the Capital Requirements Directive banks applying the internal rating based approach are obliged to estimate risk based on a set of risk parameters. One of the risk parameters is Loss Given Default (LGD). LGD is treated as a random variable with a bimodal distribution. One can apply advanced statistical models in LGD estimation. An alternative approach is to use data mining methods. The most promising seem to be families of classifiers, that allow for averaging results of many weak classifiers and for obtaining more precise results. Families of classifiers are built based on information criterion. The problem encountered is interpretation of obtained results in terms of business applications. The aim of the paper is to compare both approaches. We present results of LGD estimation with help of two regression models: fractional and beta regression and two ensemble methods: gradient boosting and random forests. Calculations were done on real life data.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 248; 107-120
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Założenia teoretyczne formuły IRB w ocenie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego banku
Theoretical Assumptions of IRB in Credit Risk Capital Adequacy Evaluation
Autorzy:
Zieliński, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/485432.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:
Ryzyko kredytowe
Adekwatność kapitałowa
Szacowanie ryzyka
Credit risk
Capital adequacy
Risk estimating
Opis:
Obecnie funkcjonują dwie główne metody szacowania minimalnego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, określane jako: "metoda standardowa" oraz "metoda wewnętrznych ratingów". Metody te różnią się między sobą zarówno założeniami, jak i złożonością modelu formalnego. Konstrukcja metody standardowej (Standard Approach) jest prosta, intuicyjna, a w efekcie nie wymaga szczegółowych wyjaśnień. Inaczej postrzegana jest metoda IRB (Internal Rating Based Approach). Opiera się ona na skomplikowanej formule matematycznej, której założenia są zrozumiałe jedynie dla bardzo wąskiego grona osób. Najbardziej powszechną praktyką w przypadku IRB jest bierne stosowanie narzuconych przez regulacje formuł, bez wnikania w ich sens ekonomiczno-statystyczny. Celem niniejszego opracowania jest próba wyjaśnienia podstawowych założeń ramowej formuły IRB. Wyjaśnienie to zostało w maksymalnym stopniu uproszczone. Miejsce szczegółowych wywodów matematyczno-statystycznych zajmują wyjaśnienia intuicyjne, odwołujące się do typowych doświadczeń bankowca.
A key area of concern for banking supervisors is solvency of banking institutions, which determines the stability of the entire banking sector. In the common opinion of regulators, equity capital is the best protection against unexpected losses. The main proponent of this approach has been for many years the Basel Committee on Banking Supervision. The evolution of the Basel agreements is aimed at improving the protection against increasing forms of risk, yet in the common opinion, credit risk still plays a dominant role. At the moment there are two main methods for estimating the capital requirement for credit risk, known as the Standard Approach and the Internal Ratings Approach. The Standard Approach is simple, intuitive and consequently does not require detailed explanations. The Internal Rating Based Approach, on the other hand, is based on a complex mathematical formula, comprehensible only to a very small group of specialists. The purpose of this paper is to explain the basic assumptions of the IRB framework. This explanation has been simplified as much as possible. Detailed mathematical and statistical proofs are replaced with an intuitive explanation, referring to the typical experience of bankers. The IRB formula framework is actually modified by the banking regulations and adapted to various types of credit exposures. The general assumptions, however, remain unchanged. Understanding the main objectives of the IRB formula opens up further discussion on its relevance to the measurement of actual exposure to credit risk.
Źródło:
Bezpieczny Bank; 2013, 2-3(51-52); 96-116
1429-2939
Pojawia się w:
Bezpieczny Bank
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Przykłady zastosowania macierzy migracji w zarządzaniu ryzykiem finansowym
Migration Matrices and Their Application in Risk Management
Autorzy:
Grzybowska, Urszula
Karwański, Marek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586586.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Karty kredytowe
Ryzyko kredytowe
Ubezpieczenia
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem finansowym
Credit card
Credit risk
Financial risk management
Insurances
Risk management
Opis:
Migration matrices are widely used in various areas of risk management. In credit risk management an obligor is assigned to one of several rating classes and his future rating is determined by a transition matrix of a Markov chain. The probability that an obligor will change his credibility can be read off a migration matrix. The most important aspect of credit risk management is estimation of the probability that the obligor will not be able to meet his financial commitments, i.e., estimation of the probability of his default. The other field were migration matrices are used are insurance Bonus-Malus systems. The aim of the paper is to present applications of migration matrices in credit risk management, automobile insurance and in investigation of credit card users profiles.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 178; 206-219
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kontrakty CDS w roli nowoczesnego parametru oceny ryzyka kredytowego kraju
CDS contracts as a modern parameter of the sovereign credit risk assessment
Autorzy:
Pyka, Irena
Czech, Maria
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/585970.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Bankructwo państwa
Credit default swap
Dług publiczny
Ryzyko kredytowe
Bankruptcy of government
Credit risk
Sovereign debt
Opis:
Kontrakty credit default swap (CDS) stanowią innowacyjną grupę instrumentów pochodnych, stworzonych w celu zarządzania ryzykiem kredytowym. Ich tradycyjne wykorzystanie przez wiele lat ograniczało się głównie do hedgingu i spekulacji. Obecnie, w okresie ugruntowania się ich pozycji na rynku, coraz częściej dostrzega się ich dodatkową funkcję, pozwalającą oceniać ryzyko kredytowe kraju. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kontraktów credit default swap w roli instrumentów, które dają możliwość prognozowania bankructwa poszczególnych państw. Kontrakty CDS są bowiem źródłem wiedzy o sytuacji ekonomicznej poszczególnych państw, na podstawie której wnioskuje się o kosztach pozyskania pieniądza i obsługi długu w poszczególnych gospodarkach, przekładających się atrakcyjność danej gospodarki.
Credit default swap (CDS) contracts belong to an innovative group of derivatives, created for the credit risk management purpose. Their traditional use has been limited mainly to hedging and speculation for many years. At present, during the period of consolidation of their market position, their additional function which allows to evaluate the credit risk of the country, can be seen more often. The aim of this article is to present credit default swap contracts as instruments which give the opportunity to predict the bankruptcy of individual sovereigns. CDS contracts are a source of knowledge about the economic situation of individual countries, on the basis of which the costs of obtaining money and debt servicing in individual economies, influencing their attractiveness can be assessed.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2018, 356; 124-145
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Testowanie warunków skrajnych w zarządzaniu portfelem kredytowym w bankach spółdzielczych
Testing Extreme Conditions in the Credit Portfolio Management in Cooperative Banks
Testing extreme conditions in the credit portfolio management in cooperative banks
Тестирование крайних условий управления кредитным портфелем в кооперативных банках
Autorzy:
Ludwiczak, Bogdan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/542166.pdf
Data publikacji:
2014-12
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Portfel kredytowy
Banki spółdzielcze
Ryzyko kredytowe
Zarządzanie ryzykiem
Credit portfolio
Cooperative banks
Credit risk
Risk management
Opis:
В статье рассматривается использование метода CreditRiskPlus для тестирования крайних условий в процессе кредитования. Были представлены возможности его использования в управлении риском кредитного портфеля в розничных экспозициях Общие соображения были показаны на примере использования метода в избранном кооперативном банке. Было указано на возможности использования метода тестирования крайних условий и определения лимитов понижения кредитного участия.
Przedmiotem artykułu jest zastosowanie metody CreditRiskPlus do testowania warunków skrajnych w procesie kredytowania. Pokazano możliwości jej wykorzystania w zarządzaniu ryzykiem portfela kredytowego w ekspozycjach detalicznych. Rozważania ogólne zilustrowano przykładem zastosowania metody w wybranym banku spółdzielczym. Wskazano na możliwości wykorzystania metody do testowania warunków skrajnych oraz ustalania limitów obniżania zaangażowania kredytowego.
The subject of this article is to apply the CreditRiskPlus method to test extreme conditions in the credit process. The possibility of its use in the management of risk in the credit portfolio of retail exposures. General considerations are illustrated by an example application of the method in the selected cooperative bank. The possibilities of using the method for extreme condition testing and determining the limits of reducing credit exposure are indicated in the article.
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2014, 12; 70-79
0043-518X
Pojawia się w:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Problems of Harmonization of the Principles of Impairment Losses on Loans and Advances of the Bank in the IAS and National Regulations
Autorzy:
Wszelaki, Aneta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589991.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Kredyt bankowy
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Ryzyko bankowe
Ryzyko kredytowe
Bank credit
Banking risk
Credit risk
International Accounting Standards (IAS)
Opis:
Making impairment losses on loans and advances is difficult and multifaceted issue. The difficulty in making impairment loss of receivables credit appears at the beginning, because it is the difference in terminology - national standards dictate create provisions for loans and advances, and the International Accounting Standards require to create impairment loss of receivables following an impairment test previously values. Each bank applying IAS should evaluate all their loans and the risk for impairment, IAS, however, do not offer a model for calculating impairment of loans and advances. In the creation of impairment losses on loans and advances of the institution plays a huge role Polish Financial Supervision Authority, as it may allow the creation of copies at a different rate based on the credit risk model in accordance with the provisions of International Accounting Standards. In view of the fact that international accounting standards do not specifically formulate these models, banks can use the so-called method of internal ratings, formulated by Resolution No. 10/2010 in the wake of the FSA provisions of the New Basel Capital Accord of the Basel Committee on Banking Supervision (BASELL 2). There are also problems of harmonization of accounting rules and tax laws, as all banks for bank reporting, as well as defining the base, must comply with the provisions of Polish law - Regulation of the Minister of Finance in 2008.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 164; 176-186
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Deleveraging in the Banking Sector
Autorzy:
Cichorska, Joanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/522274.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Ryzyko kredytowe
System bankowy
Banki komercyjne
Kryzys finansowy
Rating
Credit risk
Banking system
Commercial banks
Financial crisis
Opis:
A symptom of the financial crisis in the banking system was an increase in credit risk, which has become an expression of increasing the share of the loan portfolio of non-performing loans on time. The resulting losses were not sufficiently covered by equity, which proved to be insufficient against the increasing difficulties. Increasing the risk of default led to the development of the new capital adequacy ratio known as Basel III, which implies an increase in equity of commercial banks. This process is practically impossible in a short time, especially for medium-sized and small banks. Therefore, banks are forced, to limit their active operations, mainly by reducing lending and sales of treasury bonds of countries with a low credit rating. This process is called deleveraging. (original abstract)
Źródło:
Journal of Economics and Management; 2014, 16; 5-15
1732-1948
Pojawia się w:
Journal of Economics and Management
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metoda creditmetrics a pomiar ryzyka portfela kredytowego
Creditmetrics Method and Risk Measurement of Credit Portfolio
Autorzy:
Prenzena, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592824.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza ryzyka kredytowego
Portfel kredytowy
Pomiar ryzyka
Ryzyko kredytowe
Credit portfolio
Credit risk
Credit risk analysis
Risk measures
Opis:
Artykuł prezentuje metodę CreditMetrics jako najbardziej uniwersalne narzędzie do pomiaru ryzyka kredytowego. Model ten wykorzystuje koncepcję wartości zagrożonej i umożliwia oszacowanie największej możliwej straty, która może być poniesiona na konkretnym kredycie lub portfelu kredytów dla danego poziomu ufności. W części empirycznej artykułu zbadano ryzyko hipotetycznego portfela kredytów udzielonych spółkom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i posiadających rating agencji Moody's z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo. W wyniku symulacji otrzymano histogram przyszłych wartości portfela kredytowego, którego kształt potwierdził, że rozkład przyszłych wartości portfela kredytów posiada gruby ogon i jest lewostronnie skośny. Zgodnie z symulacją w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu wszystkie spółki wchodzące w skład rozważanego portfela zachowają swój aktualny rating kredytowy na koniec rozpatrywanego okresu.
This paper presents CreditMetrics method as the most universal credit risk measurement approach. This model utilizes the concept of Value at Risk and enables us to evaluate the worst possible loss, which can be incurred on a specific credit or credit portfolio, with the given confidence level. In the empirical part of this paper risk of a hypothetical portfolio composed of 6 credits was examined. Since risk estimation with the use of analytical methods for such case was not possible, Monte Carlo simulation was used to solve this problem. In order to obtain correlated and normally distributed variables, Cholesky decomposition was employed. As a result of the simulation histogram of forward portfolio values was obtained, which shape confirmed that the distribution of credits values has fat tail and is highly skewed to the left. According to the simulation, the most probable situation was that all companies from our portfolio will remain in their current credit rating at the end of the year.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 206; 86-102
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena ryzyka kredytowego przy zastosowaniu wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej
Credit Risk Estimation Using Discriminant Analyses
Autorzy:
Stefański, Artur
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593686.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza dyskryminacyjna
Badania statystyczne
Banki
Działalność gospodarcza
Ryzyko kredytowe
Banks
Business activity
Credit risk
Discriminant analysis
Statistical surveys
Opis:
The aim of the study is to compare results of discriminant analyses with bank's classification to the proper debt category. The study was conducted using financial data for 2010 from 116 companies. The results of the study show that the level of convergence in the whole population is not high, reaching 76%-81%. The convergence level is definitely higher when full financial report (according to the Polish accountancy rules) were used, it is also higher when good debts were taken into account.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 173-183
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie wnioskowania rozmytego do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw
Application of Fuzzy Inference to Assess the Credit Risk of Enterprises
Autorzy:
Konopka, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590950.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Wnioskowanie statystyczne
Ryzyko kredytowe
Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa
Kredytowanie inwestycji
Business activity lending
Credit risk
Inferential statistics
Investment crediting
Opis:
The article presents the credit risk assessment models based businesses on fuzzy logic. The starting point for the construction of models was to obtain data on 37 loans taken out by businesses in one of the largest co-operative bank, in Podlaskie. Bank in question does not use any statistical model to make credit decisions. The results of the classification in both the first and second fuzzy model provide a basis to conclude that a systematic approach expertise in fuzzy model based on historical data gives satisfactory results of the classification of borrowers.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 163; 285-299
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Rezerwy dynamiczne jako szczególne narzędzie zarządzania ryzykiem kredytowym
Dynamic Provisions as a Credit Risk Management Tool
Autorzy:
Olszak, Małgorzata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591714.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Kredyt bankowy
Rezerwy bankowe
Ryzyko kredytowe
Zarządzanie ryzykiem finansowym
Zarządzanie strategiczne
Bank credit
Bank reserves
Credit risk
Financial risk management
Strategic management
Opis:
The article aims to identify functions and accounting features of dynamic provisions. The analysis conducted in this paper shows that dynamic provisions have been introduced in several countries to mitigate procyclicality of bank lending. Dynamic provisions in most countries are a constituent of general provisions and as such they should cover expected loan losses. Application of dynamic provisions results in increase of bank capital and reduction of bank's profits volatility. Inclusion of dynamic provisions into profit and loss account may decrease profitability of bank lending.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 184-196
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stabilność gospodarki a finansowe uwarunkowania stabilności przedsiębiorstw
The Economic Stability and the Financial Conditionings of Enterprise Stability
Autorzy:
Szydło, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592411.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Kondycja finansowa
Kryzys finansowy
Ryzyko kredytowe
Stabilizacja gospodarcza
Stabilność finansowa
System finansowy
Credit risk
Economic stabilization
Financial condition
Financial crisis
Financial sustainability
Financial system
Opis:
In the first part of the article the author considers the concept of the economic and financial stability. However in the second part he analyses the factors forming the financial stability of enterprises and the impact of the financial situation of the enterprises on economy. The whole analysis is completed by tables, diagrams and conclusions.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 145; 123-137
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza możliwości zastosowania metody DEA w modelach scoringowych
Analysis of the DEA Method Applicability in Scoring Models
Autorzy:
Nowak, Agnieszka K.
Matuszyk, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591114.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metoda DEA (Data Envelopment Analysis)
Modele regresji
Regresja liniowa
Ryzyko kredytowe
Scoring
Skoring kredytowy
Credit risk
Credit scoring
Data Envelopment Analysis (DEA)
Linear regression
Regression models
Opis:
A clue for the research have become analysis made by A. Feruś in 2006, In which the author points the possibility of extending classical scoring models with the DEA method, allowing to predict a credit risk. In 2006, in the era of the Basel II implementation, the possibility of such an extension was not reflected in the practice of banks in Poland. But now, as a part of the Basel III implementation, it is reasonable to consider the possibility of their expantion, for example using the DEA . The study was carried out on the basis of 139 companies operating in Poland in 2010-2011 data and a comparison with their actual condition in 2012. Survey results both for 2010 and 2011 indicate a weaker prediction of the scoring models alone than scoring models with DEA In terms of: correct customers classification and the value of a R2 determination factor.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 1; 113-126
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 16

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies