- Tytuł:
-
Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time - part I
Wycena opcji w modelu CRR z parametrami zależnymi od czasu dla dwóch jednostek czasu – cześć I - Autorzy:
-
Fraszka-Sobczyk, Emilia
Chojnowska-Michalik, Anna - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/1837608.pdf
- Data publikacji:
- 2019
- Wydawca:
- Łódzkie Towarzystwo Naukowe
- Tematy:
-
Cox-Ross-Rubinstein model (CRR model)
Black-Scholes formula
option pricing
model Coxa-Rossa-Rubinsteina
model CRR
wzór Blacka-Scholesa
wycena opcji - Opis:
-
In this paper we present some generalization of the Cox-Ross-Rubinstein (CRR) option pricing model. We assume that two parameters of the model (an interest rate of a bank account and a volatility of the logarithm of the stock price’s changes) are different in each of two analyzed periods of time.
W pracy przedstawiono pewien uogólniony model Coxa-Rossa-Rubinsteina na wycenę opcji. Założono, że dwa parametry modelu (stopa procentowa oraz współczynnik zmienności logarytmu cen akcji-volatility) zmieniają się w każdej z dwóch jednostek czasu. - Źródło:
-
Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź, Série: Recherches sur les déformations; 2019, 69, 1; 83-90
1895-7838
2450-9329 - Pojawia się w:
- Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź, Série: Recherches sur les déformations
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł