- Tytuł:
-
Analiza porównawcza wybranych metod grupowania spółek giełdowych
Comparative analysis of selected clustering methods of listed companies - Autorzy:
- Pośpiech, Ewa
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/590704.pdf
- Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Analiza skupień
Analiza wielokryterialna
Analiza wielowymiarowa
Metoda ELECTRE I
Miara syntetyczna
Portfel akcji
Clustering methods
ELECTRE I method
Multi-criteria analysis
Multivariate analysis
Portfolio selection
Synthetic measure - Opis:
-
W opracowaniu jest rozważany problem doboru walorów giełdowych do
portfela akcji. W tym celu, na podstawie wybranych metod uwzględniających podejście
wielowymiarowe oraz ujęcie wielokryterialne, wyselekcjonowano grupy spółek, które mogłyby
stanowić podstawę konstrukcji portfela. Posłużono się wielokryterialną metodą
ELECTRE I pozwalającą na wyodrębnienie grup preferencji obiektów oraz zastosowano
narzędzia analizy wielowymiarowej – miernik syntetyczny oraz analizę skupień. W analizach
wykorzystano wskaźniki fundamentalne określające kondycję spółek oraz standardowe
mierniki stosowane w analizie portfelowej (oczekiwaną stopę zwrotu oraz wariancję
stóp zwrotu). Zbudowane na bazie wyłonionych grup portfele oparte na modelu Markowitza
wskazują, którą z metod selekcji najlepiej zastosować.
The purpose of the paper is to compare selected clustering methods which may be used to the portfolio selection. To achieve this purpose multi-criteria and multivariate approaches were used. In multi-criteria approach, the ELECTRE I method was applied which enables to create groups of preferences, in the multivariate one – synthetic measure and clustering methods were involved. In analyses, diagnostic features that characterize financial and economic condition of companies, as well as classical measures as expected rate of return and variance of return rates, were used. Portfolios built on the basis of selected clustering methods and Markowitz approach, may give the answer if the selection method may cause significant differences in the portfolio profitability. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2016, 297; 153-165
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł