Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "(arch)." wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    ARCH ’13 Mosty łukowe
    ARCH 13 Arch bridges
    Autorzy:
    Biliszczuk, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/364287.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
    Tematy:
    most łukowy
    konferencja
    relacja
    Chorwacja
    ARCH
    arch bridge
    conference
    relationship
    Croatia
    ARCH '13
    Opis:
    4–6 października 2013 r. w chorwackich miastach Trogir i Split odbyła się 7. międzynarodowa konferencja ARCH ’13. Jej organizatorem było Croation Society of Structural Engineers. Pracami Komitetów Organizacyjnego i Naukowego konferencji kierował prof. Jure Radić z Uniwersytetu w Zagrzebiu.
    On 4-6 October 2013 in Trogir and Split, croatia, the 7th Conference on Arch Bridges ARCH '13 was held. The conference was organised by the Croatian Society of Structural Engineers. The organisational and scientific committees of the conference were helmed by professor Jure Radić from the University of Zagreb.
    Źródło:
    Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne; 2014, 3; 64-65
    1734-6681
    Pojawia się w:
    Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Volatile ARMA Modelling of GARCH Squares
    Autorzy:
    Lawrance, Anthony J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/483293.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    ARCH
    ARMA
    GARCH
    prediction
    time series
    volatility
    Opis:
    This paper points out that the ARMA models followed by GARCH squares are volatile and gives explicit and general forms of their dependent and volatile innovations. The volatility function of the ARMA innovations is shown to be the square of the corresponding GARCH volatility function. The prediction of GARCH squares is facilitated by the ARMA structure and predictive intervals are considered. Further, the developments suggest families of volatile ARMA processes.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2010, 2, 3; 195-203
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Intraday volatility modeling: the example of the Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Sokalska, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452738.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    Volatility
    ARCH
    Intra-day Returns.
    Opis:
    We present an intraday volatility model for equally spaced data and apply it for the WIG Index- a broad market index of the Warsaw Stock Exchange. The current study is an application and extension of the model proposed by Engle and Sokalska [2010]. We decompose the conditional variance of intraday returns into components that have a natural interpretation and can be easily estimated.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 1; 139-144
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Comparison of intraday volatility forecasting models for polish equities
    Autorzy:
    Sokalska, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452859.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    forecasting volatility
    ARCH
    intraday equity returns
    Opis:
    Several competing intraday volatility forecasting models for equally spaced data have been proposed in the literature. This study reviews a number of models and compares their forecasting performance using data on the market index of the Warsaw Stock Exchange. We also discuss choice criteria and issues specific to volatility forecast evaluation.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2012, 13, 2; 107-124
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Regional Volatility Linkages: Impact of Neighbouring Currencies on Nigerias Currency Instability
    Analiza związków zmienności regionalnej: wpływ sąsiednich walut na niestabilność waluty Nigerii
    Autorzy:
    Babalola, Abdurrauf
    Muhammad, Kudu Ibn
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/31233543.pdf
    Data publikacji:
    2024
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    ARCH
    bordering counties currency
    exchange rate volatility
    GARCH
    waluta powiatów graniczących
    zmienność kursu walutowego
    Opis:
    This study examines the effect of the exchange rate volatility of currencies of countries bordering Nigeria, namely the Benin Republic, Niger, Chad and the Cameroon Republic on Nigeria's exchange rate volatility using monthly observations for 1st January 2001 to 31st December 2021. The study employed the Generalised Auto-Regressive Conditional Heteroscedasticity method to analyse the dataset. The study found that fluctuations in the currencies of these countries have a significant impact on the volatility of Nigeria's currency naira. As a result, it is recommended that policymakers and government agencies strengthen security along the Nigeria-Cameroon, Nigeria-Benin, Nigeria-Chad, and Nigeria-Niger borders to more strictly regulate imports and support the stability of Nigeria's currency. The Nigerian government should encourage less importation from these countries through import-substitute production and higher exportation from Nigeria as such could lead to the appreciation of the naira.
    W artykule zbadano wpływ zmienności kursów walut krajów graniczących z Nigerią, tj. Republiki Beninu, Nigru, Czadu i Republiki Kamerunu, na zmienność kursu walut Nigerii, wyko- rzystując obserwacje miesięczne za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. W badaniu zastosowano metodę uogólnionej autoregresyjnej heteroskedastyczności warunkowej. Przeprowa- dzone analizy wykazały, że wahania kursów walut tych krajów mają istotny wpływ na zmienność waluty naira Nigerii. W rezultacie zaleca się, aby decydenci i agencje rządowe wzmocniły bezpieczeństwo wzdłuż granic Nigerii z Kamerunem, Nigerii z Beninem, Nigerii z Czadem i Nigerii z Nigrem w celu bardziej rygorystycznej regulacji importu i wspierania stabilności waluty Nigerii. Rząd Nigerii powinien zachęcać do mniejszego importu z tych krajów poprzez produkcję substytucyjną importu i większy eksport z Nigerii, ponieważ to może prowadzić do aprecjacji nairy.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2024, 28, 1; 11-25
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies