Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "discrete spectral analysis" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-1 z 1
Tytuł:
Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes - the Case of Poland, UK and USA
Autorzy:
Lenart, Łukasz
Pipień, Mateusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2076533.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
financial cycle
business cycle
discrete spectral analysis
APC processes
subsampling approach
Opis:
We discuss the notion of the financial cycle making a clear indication that the thorough study of its empirical properties in case of developing economies is still missing. We focus on the observed series of credit and equity and make formal statistical inference about the properties of the cycles in case of Polish economy. The non-standard subsampling procedure and discrete spectral characteristics of almost periodically correlated time series are applied to make formal statistical inference about the cycle. We compare the results with those obtained for UK and USA. We extract the cyclical component and confront empirical properties of the financial cycle for small open economy with those established so far in case of developed economies.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2015, 3; 169-186
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-1 z 1

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies