Wszystkie pola: 02.20.-a - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Toy Model for Large Non-Symmetric Random Matrices
Autorzy:: Snarska, M.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1812225.pdf
Data publikacji:: 2008-09
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:: 02.05.Sk
02.70.Hm
89.65.Gh
02.50.-r
89.20.-a
Opis:: Non-symmetric rectangular correlation matrices occur in many problems in economics. We test the method of extracting statistically meaningful correlations between input and output variables of large dimensionality and build a toy model for artificially included correlations in large random time series.The results are then applied to analysis of polish macroeconomic data and can be used as an alternative to classical cointegration approach.
Źródło:: Acta Physica Polonica A; 2008, 114, 3; 555-559
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:: Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Short Comprehensive Report on the Non-Brownian Stochastic Dynamics at Financial and Commodity Markets
Autorzy:: Ciepliński, T.
Dominiczak, A.
Kutner, R.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1408963.pdf
Data publikacji:: 2012-02
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:: 89.20.-a
89.65.Gh
02.50.Ey
02.50.Ga
05.40.Fb
Opis:: In this work we empirically verify the generic breaking of the Central Limit Theorem on the financial and commodity markets. We analysed the distributions of log-returns for typical indices and price of gold, for increasing time horizons. We considered Random Coarse Graining Transformation of the Continuous-Time Random Walk model, which can represent the non-Gaussian price dynamics of underlying assets and the corresponding derivatives, e.g., various options or future contracts. We confirmed that empirical data and predictions of the model quite well agree.
Źródło:: Acta Physica Polonica A; 2012, 121, 2B; B-24-B-27
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:: Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Dynamics of a Polish Internet-Based Social Network
Autorzy:: Zmarzłowski, K.
Mazur, P.
Orłowski, A.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1538567.pdf
Data publikacji:: 2010-04
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:: 89.65.Gh
89.65.Ef
89.20.Hh
02.50.-r
Opis:: Dynamics of a number of new users registering for the first time to a Polish internet-base social network http://Grono.net is investigated via various regression models. Trends are estimated and the statistical significance of their forecasting is tested.
Źródło:: Acta Physica Polonica A; 2010, 117, 4; 700-702
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:: Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Alternative Random Matrix Approach in Analysis of Correlations in Financial Data
Autorzy:: Sawa, M.
Grech, D.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1388194.pdf
Data publikacji:: 2015-03
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:: 05.45.Tp
02.60.-x
89.20.-a
89.75.-k
89.65.Gh
89.75.Fb
Opis:: We present an alternative method based on random matrix approach that enables to distinguish the respective role of temporal autocorrelations inside given time series and cross correlations between various time series. The proposed algorithm is based on the properties of Wigner eigenspectrum of random matrices instead of commonly used Wishart eigenspectrum methodology. It is then qualitatively and quantitatively applied to financial data of stocks building WIG 30 - the main Warsaw Stock Exchange Index.
Źródło:: Acta Physica Polonica A; 2015, 127, 3A; A-118-A-122
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:: Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja