Temat: 02.50.Ey - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Share Price Evolution as Stationary, Dependent Continuous-Time Random Walk
Autorzy:: Gubiec, T.
Kutner, R.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1538526.pdf
Data publikacji:: 2010-04
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:: 02.50.Ey
02.50.Ga
05.40.Fb
02.30.Mv
Opis:: Simple model of share price evolution, which is an extension of Kehr-Kutner-Binder one and Montero-Masoliver models, is presented. The market empirical data inspired the assumptions of the model. The model seems to be the reference one for the study of the short-range correlations in financial data as it considers the observed correlation over two successive jumps of the financial ant.
Źródło:: Acta Physica Polonica A; 2010, 117, 4; 669-672
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:: Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Dynamic Structural and Topological Phase Transitions on the Warsaw Stock Exchange: A Phenomenological Approach
Autorzy:: Sienkiewicz, A.
Gubiec, T.
Kutner, R.
Struzik, Z.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1400183.pdf
Data publikacji:: 2013-03
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:: 89.65.Gh
02.50.Ey
02.50.Ga
05.40.Fb
02.30.Mv
Opis:: We study crash dynamics of the Warsaw Stock Exchange by using minimal spanning tree networks. We identify the transition of the complex network during its evolution from a (hierarchical) power law minimal spanning tree network - representing the stable state of Warsaw Stock Exchange before the recent worldwide financial crash, to a superstar-like (or superhub) minimal spanning tree network of the market decorated by a hierarchy of trees - an unstable, intermediate market state. Subsequently, we observe a transition from this complex tree to the topology of the (hierarchical) power law minimal spanning tree network decorated by several star-like trees or hubs - this structure and topology represent the Warsaw Stock Exchange after the worldwide financial crash, and can be considered to be an aftershock. Our results can serve as an empirical foundation for a future theory of dynamic structural and topological phase transitions on financial markets.
Źródło:: Acta Physica Polonica A; 2013, 123, 3; 615-620
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:: Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Short Comprehensive Report on the Non-Brownian Stochastic Dynamics at Financial and Commodity Markets
Autorzy:: Ciepliński, T.
Dominiczak, A.
Kutner, R.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1408963.pdf
Data publikacji:: 2012-02
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:: 89.20.-a
89.65.Gh
02.50.Ey
02.50.Ga
05.40.Fb
Opis:: In this work we empirically verify the generic breaking of the Central Limit Theorem on the financial and commodity markets. We analysed the distributions of log-returns for typical indices and price of gold, for increasing time horizons. We considered Random Coarse Graining Transformation of the Continuous-Time Random Walk model, which can represent the non-Gaussian price dynamics of underlying assets and the corresponding derivatives, e.g., various options or future contracts. We confirmed that empirical data and predictions of the model quite well agree.
Źródło:: Acta Physica Polonica A; 2012, 121, 2B; B-24-B-27
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:: Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "02.50.Ey" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język