Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "05.70.-a" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-3 z 3
Tytuł:
Asymmetry Coefficients as Indicators of Chaos
Autorzy:
Wąż, P.
Bielińska-Wąż, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1584980.pdf
Data publikacji:
2009-12
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:
02.70.Rr
95.10.Fh
05.45.-a
05.45.Gg
05.45.Tp
Opis:
The aim of this paper is to present a new simple indicator of chaos derived from the dynamics of the motion. For this purpose statistical methods are used. A function describing the motion of the analyzed system (in the example under consideration, the time dependence of the angle of a damped driven pendulum, ω(t)) is recorded in time intervals t∊〈 $T_{s}$, $T_{f_{k}}$〉, k = 1, 2,...K, with $T_{f_{k}}$ > $T_{f_{k-1}}$. Each of the recorded functions is considered as a statistical distribution. The asymmetry coefficients of the set of distributions form a series and their behavior in periodic and chaotic regions is compared. It is shown that the behavior of this series in the chaotic and in the periodic regimes is entirely different. The changes of the asymmetry coefficients for the periodic cases are very regular and for the chaotic ones - random. In periodic cases, the coefficients converge to zero when the length of the distribution increases.
Źródło:
Acta Physica Polonica A; 2009, 116, 6; 987-991
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:
Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Asymmetry Coefficients as Indicators of Chaos: Hyperchaotic Qi System
Autorzy:
Wąż, P.
Bielińska-Wąż, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1400122.pdf
Data publikacji:
2013-04
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:
02.70.Rr
95.10.Fh
05.45.-a
05.45.Gg
05.45.Tp
Opis:
Statistical properties of the hyperchaotic Qi system are studied. The theory, recently formulated and applied for the damped driven pendulum, is used in this investigation. Asymmetry coefficients, related to the statistical moments of distributions composed from the time-series, are shown to behave in a different way for periodic, chaotic and hyperchaotic solutions and are proposed as indicators of chaos and hyperchaos.
Źródło:
Acta Physica Polonica A; 2013, 123, 4; 647-650
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:
Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Granger Causality and Transfer Entropy for Financial Returns
Autorzy:
Syczewska, E.
Struzik, Z.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1388215.pdf
Data publikacji:
2015-03
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:
89.20.-a
89.70.Cf
02.50.-r
05.45.Tp
02.70.Rr
Opis:
Granger causality in its linear form has been shown by Barnett, Barrett and Seth [Phys. Rev. Lett. 103, 238701 (2009)] to be equivalent to transfer entropy in case of Gaussian distribution. Generalizations by Hlaváčková-Schindler [Appl. Math. Sci. 5, 3637 (2011)] are applied to distributions typical for biomedical applications. The financial returns, which are of great importance in financial econometrics, typically do not have Gaussian distribution. Generalizations leading to the concept of nonlinear Granger causality (e.g. causality in variance, causality in risk), known and applied in econometric literature, seem to be less known outside this field. In the paper an overview of some of the definitions and applications is given. In particular, we indicate some recent econometric results concerning application of the tests in linear multivariate framework. We emphasize importance of other variants of Granger causality, and need of development of methods reflecting features of financial variables.
Źródło:
Acta Physica Polonica A; 2015, 127, 3A; A-129-A-135
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:
Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies