Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "time models" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Modele hierarchiczne w prognozowaniu zmiennych o wysokiej częstotliwości obserwowania w warunkach braku pełnej informacji
    Hierarchical models in forecasting of the high-frequency variables in the conditions of lack of full information
    Autorzy:
    Szmuksta-Zawadzka, Maria
    Zawadzki, Jan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425235.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    high-frequency data
    hierarchical models
    incomplete time series
    Opis:
    The paper presents a procedure of application of regular hierarchical models in forecasting missing data in high-frequency time series with cyclical fluctuations. Annual, weekly and daily cycles of seasonal fluctuation have additive character. Separately regular hierarchical models have been built for even length cycles.Theoretical considerations are illustrated with an empirical example.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2014, 4(46); 72-84
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wykorzystanie dynamicznych modeli liniowych w estymacji pośredniej
    Application of dynamic linear models in indirect estimation
    Autorzy:
    Wilak, Kamil
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425221.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    indirect estimation
    borrowing strength across time
    dynamic linear models
    Opis:
    In this paper we describe a method of estimation which uses dynamic linear models and then we use this method for estimating unemployment rate. We attempt also to evaluate this approach in respect of the quality of assessment. In this aim we do simulation study which purpose is to compare estimators based on dynamic linear models to direct es-timators. The results of the survey show that the use of time series models may greatly re-duce variance of direct estimators, and thereby increase the precision of assessment.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 2(40); 126-138
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wykorzystanie modeli wyrównywania wykładniczego w prognozowaniu zmiennych o wysokiej częstotliwości w warunkach braku pełnej informacji
    Application of exponential smoothing models in forecasting high frequency time series in the condition of lack of full information
    Autorzy:
    Szmuksta-Zawadzka, Maria
    Zawadzki, Jan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425251.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    forecasting
    high frequency time series
    complex seasonality
    exponential smoothing models
    systematic gaps in the data
    Opis:
    The paper will present the results of the application of the modified additive and multiplicative exponential smoothing models (Brown, Holt and Holt-Winters) in the interpolation and extrapolation forecasting of demand for power energy in the agglomeration A in hour periods, based on time series with systematic gaps. The basis for the construction of forecasts will be time series, from which twelve month, weekly and twenty-four hour fluctuation cycles have been eliminated. Additionally the comparative analysis of accuracy of forecasts built for classical time series models with complex seasonal fluctuations will be conducted. There also will be presented an assess of the criteria for selecting the optimal values of the smoothing constants in terms of building an ex ante forecasts.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2015, 4 (50); 228-239
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Forecasting Models Based on Fuzzy Logic: An Application on International Coffee Prices
    Modele prognostyczne oparte na logice rozmytej: aplikacja dotycząca międzynarodowych cen kawy
    Autorzy:
    Fatih, Chellai
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2168712.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    fuzzy logic
    time series
    forecasting
    coffee prices
    FTS models
    logika rozmyta
    szeregi czasowe
    prognozowanie
    ceny kawy
    Opis:
    In recent decades, Fuzzy Time Series (FTS) has become a competitive, sometimes complementary, approach to classical time series methods such as that of Box-Jenkins. This study has two different purposes: a theoretical purpose, presenting an overview of the fuzzy logic and fuzzy time series models, and a practical purpose, which is to estimate and forecast monthly international coffee prices during the period 2000-2022. Analysing and forecasting the dynamics of coffee prices is of great interest to producers, consumers, and other market actors in managing and making rational decisions. The findings showed that international coffee prices exhibited significant fluctuations, with large increases and decreases influenced mainly by the level of top-ranked producers. The forecasted results revealed that a decrease in prices during the next six months (Jan 2023 to June 2023) is expected. Based on the results, it is also clear that the FTS models are more flexible and can be applied in forecasting time-series variables. At the same time, volatility and, sometimes, the unexpected swingsin coffee prices continue to draw more criticism and raise different issues regarding the roles of the markets and countries in ensuring food security.
    W ostatnich dziesięcioleciach rozmyte szeregi czasowe stały się konkurencyjnym, czasem uzupełniającym, podejściem wobec klasycznych metod analizy szeregów czasowych, takich jak metoda Boxa-Jenkinsa. Prezentowane badanie ma dwa różne cele: cel teoretyczny, w którym przedstawiono przegląd logiki rozmytej i modeli rozmytych szeregów czasowych, oraz cel praktyczny, którym jest oszacowanie i prognoza miesięcznych międzynarodowych cen kawy w okresie 2000-2022. Analiza i prognozowanie dynamiki cen kawy ma duże znaczenie dla producentów, konsumentów i uczestników rynku w zarządzaniu i podejmowaniu racjonalnych decyzji. Wyniki pokazały, że międzynarodowe ceny kawy wykazywały duże wahania, z dużymi wzrostami i spadkami, na które wpływ miał głównie poziom czołowych producentów. Zgodnie z wynikami prognoz należy spodziewać się spadku cen w ciągu najbliższych sześciu miesięcy (od stycznia do czerwca 2023 r.). Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że modele FTS są bardziej elastyczne i mogą być stosowane w prognozowaniu zmiennych szeregów czasowych. Z drugiej strony zmienność, a czasami nieoczekiwane zmiany cen kawy nadal powodują coraz większą krytykę i sygnalizują, że należy zwrócić uwagę na różne kwestie dotyczące roli rynków i państw w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2022, 26, 4; 1-16
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies