- Tytuł:
-
Struktura terminowa stóp procentowych opisana modelami stopy krótkoterminowej
Term structure of interest rates described with short-rate models - Autorzy:
- Jodź, Kamil
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/434054.pdf
- Data publikacji:
- 2014
- Wydawca:
- Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
- Tematy:
-
spot rate
term structure of interest rates
yield curve
one-factor short-rate models
two-factor short-rate models - Opis:
- The article gives an overview of the theoretical basis for the term structure of interest rates. Theoretical and practical benefits of this kind of modeling are indicated. The arguments in support of the opinion that the financial market model with continuous time is better than the model with discrete time are listed. Slightly wider is the discussion on one-factor and two-factor models of the dynamics of the short term rate due to stochas-tic differential equations.
- Źródło:
-
Śląski Przegląd Statystyczny; 2014, 12(18); 273-284
1644-6739 - Pojawia się w:
- Śląski Przegląd Statystyczny
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł