Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "forecast" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-9 z 9
    Tytuł:
    Forecasting the sales of console games for the Italian market
    Autorzy:
    Rossetti, Renato
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425197.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    exponential smoothing
    SARIMA
    forecast
    videogames
    Opis:
    In videogames industry, time series analysis can be very useful in determining the general evolution and behaviour of the market dynamics. These methods are applicable to any time series forecasting problem, regardless of the application sector. This article discusses time series approaches to forecast the sales of console games for the Italian market. In particular two univariate techniques were evaluated, exponential smoothing and the SARIMA technique. The aim is to exploit the capabilities of these statistical methods in order to have a comparison of the results and to choose the most accurate model through an ex-post evaluation. Using monthly time-series data from November 2005 to September 2017, the selection of the most suitable model was indicated by the smallest value of the measures of accuracy (MAPE, sMAPE, RMSE) for the out-of-sample observations regarding the period October 2017-September 2018. The implementation of the models was done using Forecast PRO and Gretl. The time series involved is related to the sales regarding the first party manufacturers of consoles and handhelds (Microsoft, Sony and Nintendo).
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2019, 23, 3; 76-96
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Application of adaptive methods in demographic variables forecasting
    Wykorzystanie metod adaptacyjnych do prognozowania zmiennych demograficznych
    Autorzy:
    Sojka, Elżbieta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/424762.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    forecasting
    demographic variables
    adaptive methods
    forecast error
    Opis:
    The research paper is focused on the assessment of the usefulness of adaptive methods in forecasting demographic variables. The goal of the paper is to conduct the retro and prospective analysis of selected demographic values in the sphere of changes in time, and also to indicate an efficient method for the forecasting of the studied values in subsequent periods. The time series for Poland for the period between 2000 and 2013 are the basis for the development of the forecast. Mean squared errors of ex post forecasts are used as forecast quality measures. The results of the study show that among the applied methods of forecasting, the method of creeping trend with harmonic weights is the most suitable as it gives the smallest forecast errors.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2015, 3 (49); 55-65
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Failure and insolvency. A proposal for Polish prediction models
    Autorzy:
    Staszkiewicz, Piotr
    Witkowski, Bartosz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/580777.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    insolvency
    bankruptcy
    forecast
    risk
    continuation of activity
    Opis:
    This paper discusses the problem of mutual use of the insolvency and bankruptcy variable for business failure modelling. The prior Polish literature on insolvency tends to focus on the qualitative research. This research shows how the terms bankruptcy and insolvency modelling on the informal dataset might result in different fits of the models. Models were estimated based on 17,024 firm’s yearly observations from the 2004 to 2014 for the Polish financial market. Following prior research, the models were developed with application of the logit regression. The evidence gathered during the study supports the conclusion that the use of the legal definition of insolvency is a weak instrument for bankruptcy modelling.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 519; 160-172
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Selected econometric methods of modelling the world’s population
    Wybrane metody modelowania liczby ludności świata
    Autorzy:
    Rzymowski, Witold
    Surowiec, Agnieszka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425094.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    nonlinear models
    estimation
    maximal relative error
    population
    forecast
    Opis:
    Selected econometric methods of modelling the world’s population size based on historical data are presented in the paper. Periodical variables were used in the models proposed in the paper. Moreover, a logistic-type function was used in modelling. The purpose of the paper was to obtain a model describing the world’s population with the lowest possible maximal relative error and possibly the longest period of durability. In this work, 13,244 models from three families models were analyzed. Only a small part of such a large number of models satisfies the conditions of stability. The method of modelling the world’s population size allows to obtain models with maximal relative errors not exceeding 0.5%. Selected models were used to prediction of the world’s population up to 2050. The obtained results were compared with data published by the Organisation for Economic Co-operation and Development.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2018, 22, 2; 34-44
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Jakość prognostyczna wskaźników testu koniunktury przemysłowej dla Polski w przekroju województw
    Forecast quality of indicators of industrial tendency survey across Voivodeships of Poland
    Autorzy:
    Kaźmierska-Zatoń, Maria
    Zatoń, Wojciech
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/424766.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    industrial tendency survey
    forecast quality
    forecasting at the regional level
    Opis:
    In this article the evaluation of the quality of indicators of industrial tendency survey in the Polish voivodeships in the short-term is presented. The attention is focused on the multi-faceted comparison of forecasts and assessments of the economic situation expressed by entrepreneurs. The tools used in the study are: graphic description and quantitative measures (Pearson correlation coefficient, a sign consistency index, a dynamic direction consistency index, sMAPE and Theil coefficients). Data source used were monthly data published by the CSO on the industrial tendency survey. Considering average values, both across voivodeships and some distinguished business characteristics, monthly assessments and forecasts of industrial tendency are consistent. Forecast quality of industrial tendency survey can be described as satisfactory. However, there are relatively large differences in the forecast quality across voivodeships as well as across business characteristics. The quality of the forecasts in terms of the direction consistency is clearly better than regarding the scale of the error.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2014, 4(46); 85-97
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Forecasting the critical points of stock markets’ indices using log-periodic power law
    Autorzy:
    Korzeniowski, Piotr
    Kuropka, Ireneusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425256.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    Log-Periodic Power Law
    critical point of stock market index
    forecast
    Opis:
    This article presents Log-Periodic Power Law and considers its usefulness as a forecasting tool on the financial markets. One of the estimation methods of this function was presented and six models were built, based on time series of the DJIA and the WIG20. Estimated models were utilized to predict crashes of those indices. The variations between the actual values of analyzed indices observed in the forecasted period and values observed in the actual period of their downturn were assembled to assess the results. In three cases, relative errors were below 5%; and in three cases, they were higher than 15%.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 1(39); 100-110
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Identyfikacja spekulacji na rynkach terminowych towarów rolnych
    The identification of speculationon the terminal commodity markets
    Autorzy:
    Malik, Gabriela
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425040.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    speculations on financial markets
    soft commodity derivatives market
    time series analysis
    ARIMA model
    one-step forecast errors
    Opis:
    The purpose of this article is to identify speculative activities on the futures commodity market of the CME and to investigate the tendencies of such activities by classifying them according to whether their impact on the market is stabilizing or destabilizing. That goal was accomplished by generating one-step-forecasts for the monthly returns of the future contracts with the shortest time left to expiration, and then examining tendencies in the forecast error series. The mentioned-above predictions were obtained by means of the ARIMA model for which best parameterization was identified based upon the value of AIC. Tendencies in the prediction errors were quantified using the linear trend formula, estimated in the sub-periods. The predictions of tendencies in the error series, covering three years staring at the end of the sample, were calculated after fitted the best ARIMA model in order to catch the dynamic structure of the series under consideration.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 4(42); 140-152
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza tendencji rozwoju przewozów ładunków na śródlądowych drogach wodnych w Polsce
    Analysis of trends in the development of freight transport on inland waterways in Poland
    Autorzy:
    Rolbiecki, Ryszard
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/581209.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    transport wodny śródlądowy
    popyt na przewozy drogami wodnymi
    model trendu przewozów ładunków
    prognoza przewozów ładunków
    inland waterway transport
    waterway transport demand
    the model of trend for cargo transport
    forecast of cargo transport
    Opis:
    Z doświadczeń krajów europejskich wynika, że drogi wodne charakteryzują się wysoką intensywnością wykorzystania. W Polsce nakłady na śródlądowe drogi wodne są zbyt małe w stosunku do potrzeb. Istnieje prawdopodobieństwo, że przewozy ładunków na krajowej sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce będą zanikać. Stąd też jako cel artykułu przyjęto oszacowanie skali regresji przewozów ładunków na śródlądowych drogach wodnych w Polsce, a także oszacowanie prognozy przewozów w perspektywie do 2020 r. Weryfikując przyjętą hipotezę oraz realizując postawiony cel badawczy, posłużono się modelem ekonometrycznym. Zmienną czasu t przyjęto jako kluczową zmienną objaśniającą zmiany wielkości przewozów ładunków na krajowych drogach wodnych w Polsce. Zanik funkcji transportowej śródlądowych dróg wodnych nie tylko oznacza rezygnację z korzyści wynikających z rozwoju transportu wodnego śródlądowego, ale także może być sygnałem pojawienia się poważnych problemów związanych z gospodarką wodną w Polsce.
    Examples from European countries show that the transport function of inland waterways is significant. In Poland, outlays on inland waterways are too small in relation to the needs. It is likely that freight transport on the national inland waterway network in Poland will disappear. Therefore, the aim of the article was to estimate the scale of regression of cargo transport on inland waterways in Poland, as well as to estimate the transport forecast in the perspective up to 2020. The econometric model was used to verify the adopted hypothesis and to implement the research goal. The time variable ‘t’ was adopted as the key variable explaining changes in the volume of cargo transportations on waterways in Poland. The disappearance of the inland waterway transport function means giving up the benefits of developing inland waterway transport, but it can also be a signal of serious problems related to water management in Poland.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2019, 63, 11; 127-142
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The accuracy of the equity’s forecast in the option model simulated by real volatility distribution
    Dokladność prognozy kapitału w modelu opcji z symulacją rzeczywistej zmienności
    Autorzy:
    Krysiak, Zbigniew
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1819053.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    option model
    binominal model
    Monte Carlo simulation
    real volatility distribution
    Back-Test
    forecast of the enterprise equity
    model opcyjny
    model dwumianowy
    symulacja Monte Carlo
    rozkład rzeczywistych zmienności cen akcji
    Beck-Test
    prognoza kapitału przedsiębiorstwa
    Opis:
    The article is devoted to the assessment of the accuracy of the binomial model in forecasting the value of capital using the Back-Test approach. In this study, the Monte Carlo method was used to simulate the value of capital using real volatility distributions of stock returns. Based on the analysis of the variability of the stocks returns profile, a generator of real distributions was built, which was used for the Monte Carlo simulation. The results of the study confirmed the high quality and accuracy of the method proposed by the author. Due to the potentially large benefits for company management and investors that come from the measurement quality, according to the methodology presented in the study, it is worth extending this trend in theory and practice. This article is mainly directed to business practitioners engaged in the analytical process of company valuation in restructuring, merging and acquisition of enterprises, and building an investment portfolio.
    Prezentowany artykuł poświęcony jest ocenie dokładności modelu dwumianowego w prognozowaniu wartości kapitału z wykorzystaniem metody Back-Test. W tym badaniu zastosowano metodę Monte Carlo do symulacji wartości kapitału z wykorzystaniem rzeczywistych rozkładów zmienności stóp zwrotu cen akcji. W oparciu o analizę profilu zmienności zbudowano generator rozkładów rzeczywistych, który wykorzystano do symulacji Monte Carlo. Wyniki badania potwierdziły wysoką jakość i dokładność proponowanej przez autora metody. Ze względu na potencjalnie duże korzyści dla zarządzających firmami i inwestorów, jakie płyną z jakości pomiaru, wg zaprezentowanej metody w badaniu, warto jest roszerzać ten nurt w teorii i praktyce. Artykuł skierowany jest głównie do praktyków zajmujących się analitycznym procesem wyceny przedsiębiorstwa przy restrukturyzacji, łączeniu i przejęciu przedsiębiorstwa oraz budowaniu portfela inwestycyjnego.
    Źródło:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2021, 26, 1; 37-55
    2080-5993
    2449-9811
    Pojawia się w:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-9 z 9

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies