Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Jacek, Pera," wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-2 z 2
    Tytuł:
    Bilans ryzyka TTIP w zakresie liberalizacji handlu produktami rolno-spożywczymi w modelu CGEM–GTAP
    Balance of the TTIP risk relating to freeing the trade in agri-food products in CGEM–GTAP model
    Autorzy:
    Pera, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/569896.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    model
    liberalizacja handlu
    produkty rolno-spożywcze
    ryzyko
    wymiana handlowa
    Opis:
    Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji jest przedsięwzięciem, które może istotnie zmienić architekturę współczesnej światowej wymiany gospodarczej. Ze względu na rolę i znaczenie w tej wymianie stron przyszłego porozumienia w sprawie strefy wolnego handlu: Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, wynegocjowane przez nie reguły liberalizacji mogą w zasadniczy sposób zmieniać dotychczasowy porządek w tym obszarze, funkcjonujący w ramach WTO. Celem opracowania jest prezentacja bilansu ryzyka liberalizacji handlu produktami rolno-spożywczymi w zakresie TTIP. W przyjętej metodzie badawczej wykorzystano model obliczeniowy równowagi ogólnej w ujęciu międzynarodowym CGEM, z zastosowaniem Globalnego Projektu Analiz Handlowych GTAP
    Źródło:
    Ekonomia XXI Wieku; 2016, 3 (11); 141-157
    2353-8929
    Pojawia się w:
    Ekonomia XXI Wieku
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Default and equity risk premium in the conditions of globalization and the internationalisation of the biggest capital markets of the EU and GFCI countries. Ex post implied equity premium analysis
    Niewypłacalność a premia za ryzyko kapitałowe w warunkach globalizacji i internacjonalizacji działalności największych rynków kapitałowych krajów UE i GFCI. Analiza wykonania ex post
    Autorzy:
    Pera, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/581662.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    premium
    market risk
    liquidity
    default
    index
    premia
    ryzyko rynkowe
    płynność
    niewypłacalność
    indeks
    Opis:
    The purpose of the work is to examine the relationship between market risk premium and default. The research hypothesis assumes that the amount of the market risk premium significantly affects the level of the estimated probability of default of the company. The analysis was carried out using the example of the largest capital markets in the European Union and GFCI within the period from 1 January 2012 to 31 December 2018. Time series of the 20 most important stock market indices of non-financial companies representing all continents were applied in the empirical study. The largest non-financial companies, with regard to assets held as of 1 January 2012, listed on particular capital markets and included in the analyzed stock indices, one for each index, were included in the study. The following research methods were applied: the CAPM equilibrium model, Sharpe’s market asset value ratio and the market value of the corporate equity. The empirical study used time series of the 20 most important stock market indices of non-financial companies representing the analyzed markets. As a result of the analysis, the following research conclusion was established: the final value of companies from the GFCI area does not prove any significant difference with regard to their value before considering the risk premium. In the case of the EU market, this difference is significant. This means that capital markets with weaker capital and poorer, less stable economic conditions are less able to face market risk.
    Celem artykułu jest zbadanie zależności między premią za ryzyko rynkowe a niewypłacalnością. Przyjęta hipoteza badawcza brzmi następująco: wysokość premii za ryzyko rynkowe wpływa zasadniczo na poziom oszacowanego prawdopodobieństwa niewypłacalności spółki. Analizę przeprowadzono na przykładzie największych rynków kapitałowych w UE oraz GFCI w okresie 1.01.2012-31.12.2017. W badaniu empirycznym wykorzystano szeregi czasowe 20 najważniejszych indeksów giełdowych spółek niefinansowych reprezentujących wszystkie kontynenty. Badaniem objęto największe pod względem posiadanych aktywów spółki niefinansowe w dniu 1.01.2012 r., notowane na poszczególnych rynkach kapitałowych i wchodzące w skład analizowanych indeksów giełdowych, po jednej dla każdego indeksu. Jako metody badawcze zastosowano: model równowagi rynku kapitałowego CAPM oraz rynkowy współczynnik wartości aktywów Sharpe’a i rynkową wartość kapitału własnego przedsiębiorstwa. W badaniu wykorzystano szeregi czasowe 20 najważniejszych indeksów giełdowych spółek niefinansowych reprezentujących analizowane rynki. Sformułowano wniosek badawczy: wartość finalna spółek z obszaru GFCI nie wykazuje istotnie różnicy w stosunku do ich wartości przed uwzględnieniem premii za ryzyko. W przypadku rynku UE różnica ta jest już znacząca. Wskazuje to, że rynki kapitałowe o słabszym kapitale i gorszych, mniej stabilnych warunkach gospodarowania gorzej radzą sobie z ryzykiem rynkowym.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2019, 63, 7; 82-91
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-2 z 2

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies