- Tytuł:
-
PERFORMANCE PERSISTENCE AND GAMMA CONVERGENCE IN ABSOLUTE RETURN FUNDS IN POLAND OVER THE PERIOD 2011-2018
Utrzymywanie wyników inwestycyjnych oraz występowanie zjawiska gamma konwergencji na rynku funduszy absolutnej stopy zwrotu w Polsce w latach 2011-2018 - Autorzy:
- Machnik, Jadwiga
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/947527.pdf
- Data publikacji:
- 2020
- Wydawca:
- Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
- Tematy:
-
performance persistence
absolute return funds
gamma convergence
fundusze absolutnej stopy zwrotu
konwergencja gamma - Opis:
- W artykule podjęto próbę analizy wyników inwestycyjnych funduszy absolutnej stopy zwrotu w latach 2011-2018 w Polsce z punktu widzenia ich utrzymywania (performance persistence) oraz występowania zjawiska gamma konwergencji. Zostały zweryfikowane dwie hipotezy badawcze. Pierwsza dotyczy niewystępowania zjawiska utrzymywania wyników inwestycyjnych przez fundusze absolutnej stopy zwrotu, druga natomiast – występowania zjawiska gamma konwergencji na rynku funduszy absolutnej stopy zwrotu. Przyjęte metody badawcze, tj. tabela liczebności warunkowych jako nieparametryczna metoda pomiaru utrzymywania wyników inwestycyjnych oraz gamma konwergencja jako jedna z miar konwergencji, pozwoliły na wyciągnięcie odpowiednich wniosków. W większości analizowanych przypadków nie stwierdzono występowaniu zjawiska utrzymywania wyników inwestycyjnych. Otrzymane rezultaty potwierdzają występowanie zjawiska gamma konwergencji na rynku funduszy absolutnej stopy zwrotu.
- Źródło:
-
Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2020, 25, 2-3; 41-54
2080-5993
2449-9811 - Pojawia się w:
- Financial Sciences. Nauki o Finansach
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł