Temat: estimates - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: A note on the strong consistency of least squares estimates
Autorzy:: da Silva, Joǎo
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729980.pdf
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: least squares estimates
linear models
strong consistency
Opis:: The strong consistency of least squares estimates in multiples regression models with i.i.d. errors is obtained under assumptions on the design matrix and moment restrictions on the errors.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2009, 29, 2; 223-231
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Galerkin proper orthogonal decomposition methods for parameter dependent elliptic systems
Autorzy:: Kahlbacher, Martin
Volkwein, Stefan
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729447.pdf
Data publikacji:: 2007
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: proper orthogonal decomposition
elliptic equations
error estimates
Opis:: Proper orthogonal decomposition (POD) is a powerful technique for model reduction of linear and non-linear systems. It is based on a Galerkin type discretization with basis elements created from the system itself. In this work, error estimates for Galerkin POD methods for linear elliptic, parameter-dependent systems are proved. The resulting error bounds depend on the number of POD basis functions and on the parameter grid that is used to generate the snapshots and to compute the POD basis. The error estimates also hold for semi-linear elliptic problems with monotone nonlinearity. Numerical examples are included.
Źródło:: Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization; 2007, 27, 1; 95-117
1509-9407
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Norm estimates for solutions of matrix equations AX-XB=C and X-AXB=C
Autorzy:: Gil', Michael
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729497.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: matrix equations
norm estimates
perturbations
invariant subspaces
Opis:: Let A, B and C be matrices. We consider the matrix equations Y-AYB=C and AX-XB=C. Sharp norm estimates for solutions of these equations are derived. By these estimates a bound for the distance between invariant subspaces of matrices is obtained.
Źródło:: Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization; 2014, 34, 2; 191-206
1509-9407
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Error estimates for the finite element discretization of semi-infinite elliptic optimal control problems
Autorzy:: Merino, Pedro
Neitzel, Ira
Tröltzsch, Fredi
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729230.pdf
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: elliptic optimal control problem
state constraints
error estimates
finite element discretization
Opis:: In this paper we derive a priori error estimates for linear-quadratic elliptic optimal control problems with finite dimensional control space and state constraints in the whole domain, which can be written as semi-infinite optimization problems. Numerical experiments are conducted to ilustrate our theory.
Źródło:: Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization; 2010, 30, 2; 221-236
1509-9407
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Error estimates for finite element approximations of elliptic control problems
Autorzy:: Alt, Walter
Bräutigam, Nils
Rösch, Arnd
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729441.pdf
Data publikacji:: 2007
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: Linear quadratic optimal control problems
elliptic equations
finite element approximations
error estimates
Opis:: We investigate finite element approximations of one-dimensional elliptic control problems. For semidiscretizations and full discretizations with piecewise constant controls we derive error estimates in the maximum norm.
Źródło:: Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization; 2007, 27, 1; 7-22
1509-9407
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Moments of order statistics of the Generalized T Distribution
Autorzy:: Genç, Ali
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729774.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: best linear unbiased estimates
generalized Kampé de Fériet
function
generalized t (GT) distribution
moments of order statistics
Opis:: We derive an explicit expression for the single moments of order statistics from the generalized t (GT) distribution. We also derive an expression for the product moment of any two order statistics from the same distribution. Then the location-scale estimating problem of a real data set is solved alternatively by the best linear unbiased estimates which are based on the moments of order statistics.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2015, 35, 1-2; 95-106
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Classifiers for doubly multivariate data
Autorzy:: Krzyśko, Mirosław
Skorzybut, Michał
Wołyński, Waldemar
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729872.pdf
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: classifiers
repeated measures data (doubly multivariate data)
Kronecker product covariance structure
compound symmetry covariance structure
AR(1) covariance structure
maximum likelihood estimates
likelihood ratio tests
Opis:: This paper proposes new classifiers under the assumption of multivariate normality for multivariate repeated measures data (doubly multivariate data) with Kronecker product covariance structures. These classifiers are especially useful when the number of observations is not large enough to estimate the covariance matrices, and thus the traditional classifiers fail. The quality of these new classifiers is examined on some real data. Computational schemes for maximum likelihood estimates of required class parameters, and the likelihood ratio test relating to the structure of the covariance matrices, are also given.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2011, 31, 1-2; 5-27
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja