Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Zmyślony, Roman" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Robust m-estimator of parameters in variance components model
    Autorzy:
    Zmyślony, Roman
    Zontek, Stefan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729842.pdf
    Data publikacji:
    2002
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    Robust estimator
    maximum likelihood estimator
    statistical functional
    Fisher consistency
    Fréchet differentiability
    Opis:
    It is shown that a method of robust estimation in a two way crossed classification mixed model, recently proposed by Bednarski and Zontek (1996), can be extended to a more general case of variance components model with commutative a covariance matrices.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2002, 22, 1-2; 61-71
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Exact distribution for the generalized F tests
    Autorzy:
    Fonseca, Miguel
    Mexia, Joao
    Zmyślony, Roman
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729860.pdf
    Data publikacji:
    2002
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    exact distribution theory
    hypothesis testing
    generalized F distribution
    adaptative test
    Opis:
    Generalized F statistics are the quotients of convex combinations of central chi-squares divided by their degrees of freedom. Exact expressions are obtained for the distribution of these statistics when the degrees of freedom either in the numerator or in the denominator are even. An example is given to show how these expressions may be used to check the accuracy of Monte-Carlo methods in tabling these distributions. Moreover, when carrying out adaptative tests, these expressions enable us to estimate the p-values whenever they are available.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2002, 22, 1-2; 37-51
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Tests of independence of normal random variables with known and unknown variance ratio
    Autorzy:
    Gąsiorek, Edward
    Michalski, Andrzej
    Zmyślony, Roman
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729874.pdf
    Data publikacji:
    2000
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    mixed linear models
    variance components
    correlation
    quadratic unbiased estimation
    testing hypotheses
    confidence intervals
    Opis:
    In the paper, a new approach to construction test for independenceof two-dimensional normally distributed random vectors is given under the assumption that the ratio of the variances is known. This test is uniformly better than the t-Student test. A comparison of the power of these two tests is given. A behaviour of this test forsome ε-contamination of the original model is also shown. In the general case when the variance ratio is unknown, an adaptive test is presented. The equivalence between this test and the classical t-test for independence of normal variables is shown. Moreover, the confidence interval for correlation coefficient is given. The results follow from the unified theory of testing hypotheses both for fixed effects and variance components presented in papers [6] and [7].
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2000, 20, 2; 233-247
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estimators and tests for variance components in cross nested orthogonal designs
    Autorzy:
    Fonseca, Miguel
    Mexia, João
    Zmyślony, Roman
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729794.pdf
    Data publikacji:
    2003
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    hypothesis testing
    generalized F distribution
    adaptative test
    nested orthogonal designs
    Opis:
    Explicit expressions of UMVUE for variance components are obtained for a class of models that include balanced cross nested random models. These estimators are used to derive tests for the nullity of variance components. Besides the usual F tests, generalized F tests will be introduced. The separation between both types of tests will be based on a general theorem that holds even for mixed models. It is shown how to estimate the p-value of generalized F tests.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2003, 23, 2; 175-201
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies