Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "covariance" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    A Homotopy Approach to Rational Covariance Extension With Degree Constraint
    Autorzy:
    Enqvist, P.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/908061.pdf
    Data publikacji:
    2001
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    optymalizacja
    teoria systemów
    stochastic realization theory
    rational covariance extension problem
    ARMA model design
    continuation method
    optimization
    Opis:
    The solutions to the Rational Covariance Extension Problem (RCEP) are parameterized by the spectral zeros. The rational filter with a specified numerator solving the RCEP can be determined from a known convex optimization problem. However, this optimization problem may become ill-conditioned for some parameter values. A modification of the optimization problem to avoid the ill-conditioning is proposed and the modified problem is solved efficiently by a continuation method.
    Źródło:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2001, 11, 5; 1173-1201
    1641-876X
    2083-8492
    Pojawia się w:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Fusion of multiple estimates by covariance intersection: Why and how it is suboptimal
    Autorzy:
    Ajgl, J.
    Straka, O.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/330451.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    decentralised estimation
    fusion under unknown correlations
    covariance intersection
    Minkowski sum
    estymacja zdecentralizowana
    iloczyn kowariancji
    suma Minkowskiego
    Opis:
    The fusion under unknown correlations tunes a combination of local estimates in such a way that upper bounds of the admissible mean square error matrices are optimised. Based on the recently discovered relation between the admissible matrices and Minkowski sums of ellipsoids, the optimality of existing algorithms is analysed. Simple examples are used to indicate the reasons for the suboptimality of the covariance intersection fusion of multiple estimates. Further, an extension of the existing family of upper bounds is proposed, which makes it possible to get closer to the optimum, and a general case is discussed. All results are obtained analytically and illustrated graphically.
    Źródło:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2018, 28, 3; 521-530
    1641-876X
    2083-8492
    Pojawia się w:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    State filtering for networked control systems subject to switching disturbances
    Autorzy:
    Chabir, K.
    Rhouma, T.
    Keller, J. Y.
    Sauter, D.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/329860.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    Kalman filter
    unknown inputs
    constant bias
    switching disturbances
    linear system
    covariance matrix
    filtr Kalmana
    układ liniowy
    macierz kowariancji
    Opis:
    State estimation of stochastic discrete-time linear systems subject to unknown inputs has been widely studied, but few works take into account disturbances switching between unknown inputs and constant biases. We show that such disturbances affect a networked control system subject to deception attacks on the control signals transmitted by the controller to the plant via unreliable networks. This paper proposes to estimate the switching disturbance from an augmented state version of the intermittent unknown input Kalman filter. The sufficient stochastic stability conditions of the obtained filter are established when the arrival binary sequence of data losses follows a Bernoulli random process.
    Źródło:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2018, 28, 3; 473-482
    1641-876X
    2083-8492
    Pojawia się w:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    An interval Kalman filter enhanced by lowering the covariance matrix upper bound
    Autorzy:
    Tran, Tuan Anh
    Jauberthie, Carine
    Trave-Massuyés, Louise
    Lu, Quoc Hung
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1838206.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    uncertain linear systems
    Kalman filter
    interval analysis
    estimation
    covariance matrix
    układ liniowy
    filtr Kalmana
    analiza interwałowa
    macierz kowariancji
    Opis:
    This paper proposes a variance upper bound based interval Kalman filter that enhances the interval Kalman filter based on the same principle proposed by Tran et al. (2017) for uncertain discrete time linear models. The systems under consideration are subject to bounded parameter uncertainties not only in the state and observation matrices, but also in the covariance matrices of the Gaussian noises. By using the spectral decomposition of a symmetric matrix and by optimizing the gain matrix of the proposed filter, we lower the minimal upper bound on the state estimation error covariance for all admissible uncertainties. This paper contributes with an improved algorithm that provides a less conservative error covariance upper bound than the approach proposed by Tran et al. (2017). The state estimates are determined using interval analysis in order to enclose the set of all possible solutions of the classical Kalman filter consistent with the uncertainties.
    Źródło:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2021, 31, 2; 259-269
    1641-876X
    2083-8492
    Pojawia się w:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies