- Tytuł:
-
Zależny, złożony proces Poissona – wyznaczanie funkcjonałów składek i miar ryzyka
Dependent, compound Poisson process – computation of insurance premiums and risk measures - Autorzy:
- Heilpern, Stanisław
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/588805.pdf
- Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Funkcje łączące
Miary ryzyka
Składki
Zależność
Złożony proces Poissona
Compound Poisson process
Copula
Dependence
Insurance premiums
Risk measures - Opis:
-
Praca poświęcona jest złożonemu procesowi Poissona, w którym dopuszcza
się występowanie zależności między okresem poprzedzającym szkodę a wielkością
tej szkody. Struktura zależności opisana jest za pomocą funkcji łączącej (ang. copula).
W pracy wyznaczone zostały w oparciu o dwa pierwsze momenty zagregowanych
szkód, wartości składek ubezpieczeniowych. Natomiast miary ryzyka: wartość zagrożona
VaR oraz oczekiwany niedobór ES, obliczane są na podstawie znajomości trzech
pierwszych momentów. Wielkości te wyznaczono za pomocą dokładnych wzorów,
w sposób przybliżony oraz za pomocą symulacji. Wykorzystano również transformaty
Laplace’a. Rozpatrywano szkody o rozkładzie wykładniczym oraz Pareta.
The paper is devoted to the compound Poisson process, in which the interclaim time and the neighboring claim amount may be dependent. The dependent structure is described by the some copulas. The values of the insurance premiums based on the moments of the aggregated claim and basic risk measures: VaR and ES are derived. The exact formulas, approximation and simulations are used to compute these values. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2016, 295; 33-44
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł