Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "portfolio models" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-5 z 5
Tytuł:
Zarządzanie portfelem modeli biznesu złożonych przedsiębiorstw – uwarunkowania dynamicznych transformacji
Portfolio management of business models of complex companies − conditions of dynamic transformations
Autorzy:
Nogalski, Bogdan
Szpitter, Agnieszka
Jabłoński, Marek
Jabłoński, Adam
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586243.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Organizacja złożona
Portfel modeli biznesu
Złożoność
Business models portfolio
Complex organization
Complexity
Opis:
W przestrzeni biznesu kluczową rolę odgrywają złożone przedsiębiorstwa. Oprócz takich cech, jak liczba oddziałów, skala i zakres działalności gospodarczej, struktura pionowa, ważną właściwością tego typu przedsiębiorstw jest to, że bardzo często w ramach jednej firmy funkcjonuje kilka modeli biznesu. Ponieważ w wielu sytuacjach w złożonych firmach nie wyodrębnia się jednoznacznie owych modeli biznesu, stąd granice miedzy nimi się zacierają, a menadżerowie przedmiotowych przedsiębiorstw nie rozróżniają jednoznacznie poszczególnych modeli biznesu w ramach podejmowanych procesów decyzyjnych. W aspekcie przedstawionego problemu wydaje się zasadne, aby zwrócić uwagę na lukę poznawczą i badawczą, która opiera się na założeniu, że złożone przedsiębiorstwa powinny efektywnie zarządzać portfelem modeli biznesu. W takim ujęciu wyłania się pewien rodzaj przedsiębiorstw, które działają w środowisku wielu modeli biznesu (ang. Multi-Business Model Environment). Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz obserwacji współczesnego środowiska biznesowego przez autorów niniejszego artykułu należy wskazać, że problem ten nie był dotychczas szeroko eksplorowany w ramach nauki o zarządzaniu. Nie ma na ten temat wielu publikacji i badań naukowych. Autorzy niniejszego artykułu chcą tę lukę zapełnić i wyjaśnić problem identyfikacji, kształtowania i zarządzania portfelem modeli biznesu złożonych przedsiębiorstw. Artykuł ma charakter teoriotwórczy, a jego celem jest przedstawienie wyników badań literaturowych oraz prac konceptualnych na temat złożonych przedsiębiorstw charakteryzujących się tym, iż operują na rynku za pomocą kilku modeli biznesu, tworząc portfel modeli biznesu. W artykule wskazano założenia teoretyczne i aplikacyjne projektowania portfela modeli biznesu w środowisku sieciowym. Zamysłem autorów jest wykazanie, iż sukces funkcjonowania złożonych przedsiębiorstw jest uzależniony od efektywnego zarządzania portfelem modeli biznesu.
Complex enterprises play a key role in the business space. In addition to such features as the number of branches, the scale and scope of business, the vertical structure is very important property of this type of enterprises is that very often several business models operate within one company. Because in many situations in these types of companies, these business models are not clearly defined, hence the boundaries between them disappear and the managers of the enterprises in question do not clearly distinguish individual business models within their decision-making processes. In the aspect of the presented problem, it seems reasonable to draw attention to the cognitive and research gap, which is based on the assumption that complex enterprises should effectively manage the portfolio of business models. In this perspective, a certain type of enterprises emerge that operate in the environment of many business models (the Multi- -Business Model Environment). Based on a review of the literature on the subject and observation of the contemporary business environment by the authors of this article, it should be pointed out that this problem has not been widely explored as part of the management science. There are not many publications and scientific research on this topic. The authors of this article want to fill this gap and explain the problem of identifying, shaping and managing the portfolio of business models of complex enterprises. The aim of the article is to present the results of research, analysis and conceptual work on complex enterprises characterized by the fact that they operate on the market with the help of several business models. The intention of the authors is to show that the success of the functioning of complex enterprises depends on the effective portfolio management of business models.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2018, 351; 58-73
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza portfela o maksymalnej przewidywalności
Analysis of the Maximally Predictable Portfolio
Autorzy:
Jarek, Sławomir
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593074.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Algorytmy
Modele prognostyczne
Portfel papierów wartościowych
Teoria analizy portfelowej
Algorithms
Forecasting models
Portfolio analysis theory
Portfolio securities
Opis:
W nowoczesnej teorii portfelowej jest rozważany problem takiego doboru aktywów, aby wybrane statystyki portfela, takie jak np. oczekiwana wartość czy wariancja, przyjmowały określone wartości. W procesie tym explicite są pomijane własności predyktorów stóp zwrotu w takim sensie, że skład portfela nie zależy bezpośrednio od czynników mających pośredni wpływ na zmienność portfela. W artykule zaproponowano trzy algorytmy tworzenia portfela, które kładą główny nacisk na zmienność wyjaśnianą przez model prognostyczny użyty do szacowania przyszłych wartości stóp zwrotu. W algorytmach tych wariancja wyjaśniana przez model prognostyczny jest użyta do wyznaczania poszczególnych wag aktywów w portfelu.
In this study was described a three algorithms which can be used to construction of the Maximally Predictable Portfolio (MPP). It in some way is related to the theory of orthogonal portfolios and eigenportfolios. Although we cannot assume that the resulting MPP will be create the efficient portfolio, according to modern portfolio theory, but for years this direction of research aroused interest among researchers. Unfortunately, the properties of used numerical methods can create a barrier to their use. The construction of the proposed algorithms trying to reduce these barriers by allowing determination of the MPP. This work has a theoretical character and it will be need to carry out a number of empirical studies which will verify the properties of the proposed algorithms.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 237; 23-36
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie prawie dominacji stochastycznych w preselekcji akcji
Almost Stochastic Dominance in Stocks Preselection
Autorzy:
Michalska, Ewa
Dudzińska-Baryła, Renata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588672.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Dominacja stochastyczna
Modele stochastyczne
Portfel akcji
Portfel inwestycyjny
Equity portfolios
Investment portfolio
Stochastic dominance
Stochastic models
Opis:
The stochastic dominance rules are a very popular tool in the support of decision making in various fields of economics and management. However the selection of the best alternative on the basis of stochastic dominance is sometimes impossible due to incomparability of alternatives. Some particular properties of almost second degree stochastic dominance (which stochastic dominance do not posses) allow to compare all elements of the set of random alternatives and to build a ranking of them. The aim of the article is to propose a stocks preselection method based on almost stochastic dominance. Our method allow to determine the set of the best stocks and thereby to reduce the number of stocks as a potential elements of a portfolio. Such reduction is very important nowadays because with every year more and more stocks are quoted on Stock Exchange in Warsaw.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 158-167
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modele wyceny ryzyka i jakość zarządzania korporacyjnego na rynku firm finansowych
Models of risk and quality testing of corporate management in the financial services market
Autorzy:
Turek, Marian
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587426.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Modele procesów finansowych
Wybór portfela
Zarządzanie ryzykiem finansowym
Financial risk management
Models and simulations
Portfolio choice
Opis:
W firmach finansowych, gdzie istnieje świadomość nieodłączneego ryzyka związanego z marketingiem i obrotem produktami finansowymi (np. limity stóp procentowych), wdrażane są strategie zarządzania ryzykiem, które pozwalają im zrozumieć ograniczenia stosowanych dotychczas modeli finansowych. Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy zależności pomiędzy ryzykiem finansowym, którego doświadczają firmy fianansowe na rynku, a stworzeniem efektywniejszego systemu zarządzania ryzykiem. Najnowocześniejsze firmy finansowe, stosujące wyrafinowane praktyki zarządzania ryzykiem, są w stanie dodawać etykiety ostrzegawcze, które służą uwidocznieniu poziomu ryzyka.
Financial services firms, who understand the risk inherent in the marketing and turnover of financial products (such as that associated with setting limits on interest rates), implement risk management strategies that enable them to understand the restrictions imposed by the financial models that have been used. The purpose of the article is to analyse the relationship between the financial risk hitherto experienced on the market and the creation of an effective system of risk management. The firms in the vanguard, those who have brought in sophisticated risk management practices, are well placed to control risk and introduce warning markers that serve to bring the risk level to light.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2019, 378; 158-167
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Statystyczna nieokreśloność w wycenie charakterystyk rynków finansowych
The Statistical Uncertainty in the Measurement of the Characteristics of Financial Markets
Autorzy:
Szkutnik, Włodzimierz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592653.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Modele ekonometryczne
Rynki finansowe
Ryzyko inwestycyjne
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Econometric models
Financial markets
Investment risk
Management of investment portfolio
Opis:
Considered in developing the financial model exemplification of the market in terms of statistical uncertainty was recognized as an example the task of modeling rational investor behavior. Shows how to determine the existence of an acceptable solution of the problem search strategy portfolio management, hedging given level of profitability and risk. Discusses the algorithm to construct the optimal portfolio management, derivative financial instruments under conditions of uncertainty in determining the profitability of this or any other financial instrument.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 45-62
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-5 z 5

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies