Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "operacyjne" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 20
Tytuł:
Wpływ zdarzeń ekstremalnych na wielkość ryzyka operacyjnego banku szacowanego metodą LDA wpływ zdarzeń ekstremalnych
The influence of extreme events upon the bank operational risk estimated by means of LDA method
Autorzy:
Szkutnik, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587326.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Copula
EVT
LDA
Ryzyko operacyjne
Operational risk
Opis:
Tematyka artykułu związana jest z problemem kwantyfikacji ryzyka operacyjnego w banku na bazie modelu LDA. Badanie przeprowadzone w artykule ma na celu ocenę skali narażenia na ryzyko operacyjne przy wykorzystaniu teorii wartości ekstremalnych w celu modelowania prawego ogona rozkładu dotkliwości strat. Artykuł porusza także problem dywersyfikacji ryzyka przy uwzględnieniu zależności pomiędzy różnymi przekrojami analitycznymi za pomocą funkcji copula. Podejście takie motywowane jest przeciwstawnymi propozycjami Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Finansowego pole-gającymi na sumowaniu indywidualnych wielkości VaR z poszczególnych przekrojów analitycznych. Wyniki prezentowane w pracy pozwalają na ocenę wpływu ekstremalnych zdarzeń na wielkość miary VaR szacowanej dla dwóch przekrojów analitycznych.
The subject of the article is related to quantification of operational risk in a bank on the basis of LDA model. The study carried out in the article aims at evaluation of the scale of operational risk with the use of theory of extreme values in modelling the right tail of loss severity distribution. The article deals also with the problem of risk diversification with the consideration of dependences among various analytical sections by means of copula functions. Such an approach is motivated by contrary suggestions of Basel Commitee in terms of Financial Supervision which consist in summing up individual Values at Risk out of particular analytical sections. The conclusions presented in the article allow to evaluate the influence of extreme events on VaR estimated for two analytical sections.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 220; 78-98
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modelowanie preferencji a zagadnienia zrównoważonego (trwałego) rozwoju
Preferences Modeling and Problems of Sustainable Development
Autorzy:
Rybick, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593139.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Badania operacyjne
Zrównoważony rozwój
Operations research
Sustainable development
Opis:
In the paper the selected review of main research directions and basic statements from the area of evaluations and comparisons of long-term project is given as well as - questions concerning an adjustment of discounting functions to the "true" fluctuations of individual preferences (in the passage of time) are asked. The above research is carried out in two (complementary) planes. At first the analyses of preorders in sets of infinite sequences of (instantaneous) utilities are shortly reported. The subject of the second part of the article is an identification of the analytical shapes of the "exact" and "justintergenerational" discounting functions.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 178; 129-159
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Opóźnienia w modelach społecznych dynamiki replikatorowej
Delays in Social Models of Replicator Dynamics
Autorzy:
Jankowski, Robert
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593396.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Badania operacyjne
Teoria gier
Game theory
Operations research
Opis:
This paper discusses the impact of delayed information on the social models of replicator dynamic. Internal fixed point is here the optimal decision in the population. Examples and simulations confirm presented results. Here is described both the standard replicator dynamic and the modified model, which assumes that players imitate opponents taking strategies with a higher average payoff in the past. Moreover the model, in which each strategy has its own delay is presented
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 178; 93-107
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Propozycja hybrydy reguł Hurwicza i Bayesa w podejmowaniu decyzji w warunkach niepewności
A Hybrid of the Hurwicz and Bayes Rules in the Decision Making Under Uncertainty
Autorzy:
Gaspars-Wieloch, Helena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590119.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Badania operacyjne
Niepewność
Podejmowanie decyzji
Decision making
Operations research
Uncertainty
Opis:
The Hurwicz rule and the Bayes rule are classical approaches applied in the decision making under uncertainty. This situation occurs when the decision maker may choose one of several alternatives and he or she is only able to assign to each of them an interval of potential payoffs or a set of possible profits. In both cases the answer obtained depends on the state of nature (scenario) which will happen, but in the first case the set of scenarios is infinite and in the second one - it is finite. The Hurwicz measure, with the aid of the coefficient of pessimism and the coefficient of optimism, enables to find the optimal pure strategy when the decision selected is performed only once. Meanwhile the Bayes criterion is designed to indicate the optimal pure or mixed strategy when the variant chosen is performed once or many times. In the first part of the article the author analyzes the Hurwicz rule and illustrates cases when the use of this criterion leads to quite unexpected results which seem to be contradictory with the logic and do not reflect the decision maker's preferences. In the second part a proposal of an approach for optimal pure strategy searching (by means of formulas considering both the coefficients of pessimism and optimism, as well as the whole set of payoffs) is presented. This procedure (H+B rule) combines elements of the Hurwicz criterion and the Bayes criterion, but is deprived of disadvantages typical of the Hurwicz rule. The rule suggested takes into consideration both extreme payoffs and intermediate payoffs, which enables to receive rational recommendations for a larger spectrum of decision problems. The H+B rule may be applied in the decision making process under uncertainty when the number of potential scenarios and the set of possible payoffs are finite, however a slight modification of the equations proposed enables to use this procedure in problems with continuous payoffs.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 178; 74-92
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
System rekomendacji doboru wag kryteriów oparty na ich charakterystyce probabilistycznej
System Supporting the Decision Criteria Weights Specification Based on Their Probabilistic Characteristics
Autorzy:
Brzostowski, Jakub
Roszkowska, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592720.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Badania operacyjne
Negocjacje
Szacowanie prawdopodobieństwa
Negotiations
Operations research
Probability estimation
Opis:
A tool for supporting the negotiator during the process of the analysis of own preferences and the analysis of the preferences of the potential partner is proposed in this work. The approach is based on the construction of the collective preferences model for a selected negotiator's profile in the form of multivariate probability distribution over the space of negotiation issue weights vectors. In the process of user interaction with the system the ranges of issue weights are modified that allows for the decomposition of the general multi-variate distribution into series of uni-variate distributions corresponding to single issues. Such distributions conditionally depend on the issue weight ranges set by the decision-maker for all the remaining issues. Moreover, in the work we consider the possibility of constructing the collective preferences model in a continuous form in the case normally distributed weights for some sets of issues. The data from the Negotiation Support System Inspire [Kersten 1999] were used to examine the normality of the issue weights distribution for different issue sets.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 178; 58-72
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
MCDM Applications of Near Optimal Solutions in Dynamic Programming
Autorzy:
Trzaskalik, Tadeusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/578586.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Badania operacyjne
Proces decyzyjny
Programowanie dynamiczne
Decision proces
Dynamic programming
Operations research
Opis:
One of the methods of scalarization of a multi-criteria problem is the application of a quasi-hierarchy, determined by the decision maker. In discrete problems, to apply this method it is necessary to have an algorithm which generates the optimal solution and the consecutive solutions, contained within the tolerance interval determined by the decision maker. This paper presents algorithms generating the consecutive realizations for a multi-stage deterministic decision-making process as well as an algorithm generating the consecutive strategies for a multi-stage stochastic decision- making process. Algorithms using these solutions in a multi-criteria quasi-hierarchical process are also proposed.
Źródło:
Multiple Criteria Decision Making; 2015, 10; 166-184
2084-1531
Pojawia się w:
Multiple Criteria Decision Making
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prezentacja informacji o segmentach operacyjnych w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych
Disclosure of segment information in financial statements of public companies
Autorzy:
Klimczak, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/585722.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Segmenty operacyjne
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdawczość segmentowa
Financial statement
Operating segments
Segment reporting
Opis:
W artykule przedstawiono wyniki badania poświęconego sprawozdawczości segmentowej spółek wchodzących w skład indeksu WIG-20. Celem badania była analiza sposobu i zakresu prezentacji informacji na temat segmentów operacyjnych w rocznych sprawozdaniach finansowych. Analizie poddano zarówno ogólne informacje o segmentach operacyjnych, jak i szczegółowe dane finansowe dotyczące poszczególnych segmentów.
The article presents the results of the research devoted to segment reporting of public compianies listed on Warsaw Stock Exchange. The aim of the research was the analysis of the scope of segment disclosures in consolidated annual reports. Analysis included general information about operating segments as well as specific items about each each reportable operating segment.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 285; 90-100
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie rozkładów uciętych i cenzurowanych w kwantyfikacji ryzyka operacyjnego. Badania symulacyjne
The application of truncated and censored distributions in the quantification of operational risk
Autorzy:
Szkutnik, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592084.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Cenzurowanie danych
LDA
Ryzyko operacyjne
Ucinanie danych
Data censoring
Data truncation
Operational risk
Opis:
W badaniu rozpatrzone zostały różne sposoby rejestrowania zdarzeń, takie jak ucinanie i cenzurowanie danych wraz z oceną wpływu, jaki mogą wywierać na wielkość ryzyka szacowanego metodą LDA. Ignorowanie faktycznego ucinania danych w procesie ich rejestracji lub przyjmowanie faktu ucinania jako kompromisu pomiędzy jakością informacji a kosztami ich ewidencji zostały porównane z procesem rejestracji opartym na cenzurowaniu danych. Cenzurowanie pozwala na uzyskanie pełnej informacji o częstości zdarzeń oraz daje możliwość wykorzystania tych częściowych informacji w procesie estymacji. Estymacja parametrów na podstawie danych cenzurowanych, wykorzystywana w innych obszarach, może być jednym z kierunków rozwoju w przypadku ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych.
The study consider different ways to register processes such as truncation and censoring of data together with the impact they may have on LDA method. Ignorance of factual truncation of data in the process of their registration or acceptance of the fact of their being truncated as a compromise between the quality of information and the cost of their record were compared with the registration process based on the censorship of information. Censoring of data allows one to get complete information about the frequency of events as well as to implement this partial information further in the process of parameter estimation. Estimation of parameters on the basis of data censoring, may be one of the directions of development also in the case of operational risk in financial institutions.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 264; 109-134
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w procesie klasyfikacji transakcji faktoringowych z użyciem drzew klasyfikacyjnych
Operational risk management in the factoring transactions’ classification process with classification trees use
Autorzy:
Popović, Milan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592337.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Drzewa klasyfikacyjne
Eksploracja danych
Faktoring
Ryzyko operacyjne
Classification trees
Data mining
Factoring
Operational risk
Opis:
Faktoring obok leasingu i kredytu stanowi jedno ze źródeł finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Jednak transakcja faktoringowa okazuje się bardziej obarczona ryzykiem niż inne formy finansowania. Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie problemu ryzyka operacyjnego, które towarzyszy transakcjom faktoringowym. W pierwszej części została przedstawiona istota faktoringu, strony umowy i przebieg procesów z wykorzystaniem transakcji faktoringowej. Następnie poruszono kwestie związane z ryzykiem operacyjnym, które towarzyszy faktoringowi. Ostatnia, trzecia część artykułu stanowi badanie empiryczne mające na celu zaproponowanie procesu ograniczenia ryzyka operacyjnego poprzez segmentację transakcji faktoringowych z wykorzystaniem wybranych parametrów. Po zastosowaniu metody drzew klasyfikacyjnych, która posiada zdolność uczenia i uogólniania, zaproponowany model wskaże odpowiednio sklasyfikowane transakcje, na podstawie których można wnioskować o jakości transakcji faktoringowych.
Among loans and leasing, factoring is being one of source for financing the companies’ business. However, the factoring transaction appears to be more fraught with risk than other forms of financing. This paper aims to identify the problem of operational risk in factoring transactions. In the first part was presented the essence of factoring, the parties and processes in the use of factoring transactions. Next part discusses the issues related to operational risk in factoring. The last, third part of the study is an empirical study aimed at proposing processes of, reducing operational risk by segmenting factoring transactions based on selected parameters. Use of the classification trees method, which has the ability to learn and generalize, the model indicates adequately classified transactions. On that basis the quality of factoring transactions can be indicated.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 339; 130-141
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ lewostronnego cenzurowania dotkliwości strat przy szacowaniu ryzyka operacyjnego na przykładzie rozkładu Burra typu III
Influence of left censoring of severity of losses on estimating operational risk at the example of Burr type III distribution
Autorzy:
Szkutnik, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587762.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
LDA
Lewostronne cenzurowanie danych
Rozkład Burra III
Ryzyko operacyjne
Burr distribution
Left censoring
Operational risk
Opis:
W artykule poruszono problem wykorzystania różnych sposobów raportowania w odniesieniu do szacowania ryzyka operacyjnego metodą LDA. Zaawansowane metody pomiaru w najnowszych rozwiązaniach Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Finansowego prawdopodobnie nie będą już służyły do określania wielkości kapitału regulacyjnego, jednak ich przydatność dalej może stanowić jeden z elementów systemu zarządzania ryzykiem w instytucji finansowej. Celem artykułu jest zbadanie wpływu utraty informacji o zdarzeniach operacyjnych na stabilność szacunków ryzyka metodą LDA. W tym kontekście proponowane w artykule rozwiązania wykorzystujące rozkłady lewostronnie cenzurowane mogą stanowić dodatkowy kierunek ich rozwoju. W artykule przedstawiono problem na przykładzie lewostronnie cenzurowanego rozkładu Burra typu III, który może być podstawą do wyznaczenia rozkładu dotkliwości strat. Rozważana koncepcja polegająca na cenzurowaniu danych została porównana z powszechnie wykorzystywanym w praktyce rozwiązaniem polegającym na ich ucinaniu. Przeprowadzone badanie symulacyjne pokazało, że w przypadku cenzurowania danych można oczekiwać bardziej stabilnych wyników, które będą bliższe sytuacji pełnej wiedzy o zachodzących procesach, na podstawie których jest szacowane ryzyko operacyjne. Estymacja parametrów z zastosowaniem danych cenzurowanych wykorzystywana powszechnie w innych obszarach badawczych może być jednym z kierunków rozwoju również w przypadku ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych.
The article is addressed to the problem of using various types of reporting in regard to estimating the operational risk with LDA method. Advanced Measurement Approach of estimation in the latest solutions of the Basel Committee on Banking Supervision will not probably be used anymore for defining the size of regulatory capital, however, its usefulness may remain one of elements of risk management system in financial institution. The aim of the article is to examine an impact of loss of information about operational losses on stability of risk estimates performed by LDA method. In that context, solutions which use left censored distributions that are proposed in the article, may be an interesting alternative in practical solutions. The article presents the problem of left censored Burr type III distribution, which may be foundation to determine severity of losses distribution. Considered concept that is basing on censored sample was compared to truncation which is very common solution in practice. Simulations has showed that in case of censoring of data we can expect more stable results which will be closer to situation of full knowledge about happening processes on which operational risk is basing. Estimation of parameters on the basis of censored data used commonly in other research areas may be one of directions of development also in case of operational risk in financial institutions.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 291; 83-101
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wybrane problemy adekwatności kapitałowej sektora bankowego w Polsce w kontekście ryzyka operacyjnego
Selected problems of the capital adequacy of the banking sector in Poland in the context of operational risk
Autorzy:
Ostraszewska, Zuzanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592152.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Adekwatność kapitałowa
Ryzyko operacyjne
Wymóg kapitałowy
Zarządzanie ryzykiem
Capital adequacy
Operational risk capital requirement
Risk management
Opis:
Ryzyko operacyjne jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych ryzyk w działalności bankowej, choć nadal niedocenianych. Skupienie kadr kierowniczych instytucji finansowych nadal bowiem koncentruje się przede wszystkim na ryzyku kredytowym czy rynkowym. Sytuacja ta uległa pewnej poprawie z chwilą implementacji zapisów Nowej Umowy Kapitałowej do wytycznych bankowych w Polsce oraz powstania konieczności dostosowania się banków działających w sektorze bankowym do nowych rekomendacji. Uwzględnienie potencjalnego ryzyka operacyjnego w wymogach kapitałowych oraz przymus ujawniania informacji o charakterze ilościowym i jakościowym pozwoliły na udoskonalanie istniejących systemów zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach oraz z pewnością wpłynęły na zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności osiąganych wyników. W tym kontekście celem artykułu było przedstawienie adekwatności kapitałowej banków działających w sektorze bankowym w Polsce oraz ocena ekspozycji sektora na ryzyko operacyjne.
Operational risk is probably one of the most important risks in banking activity, although still undervalued. In fact executives of financial institutions are still focused primarily on credit and market risk. The situation was to some extent improved upon the implementation of the requirements of the New Capital Accord into banking law in Poland and the need to adapt by banks operating in the banking sector to the new recommendations. Including the potential operational risk in capital requirements and disclosure of quantitative and qualitative information allowed to improve the existing systems of operational risk management in banks, and certainly contributed to ensuring security and stability performance. In this context, the aim of this article was to present the capital adequacy of banks operating in the banking sector in Poland and the evaluation of their operational risk exposure.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 331; 58-70
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sensitivity Analysis and Optimization on Some Models of Archetypes Using Vensim - Experimental Issue
Autorzy:
Kasperska, Elżbieta
Kasperski, Andrzej
Mateja-Losa, Elwira
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586852.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza systemowa
Analiza wrażliwości
Badania operacyjne
Modelowanie symulacyjne
Teoria organizacji
Operations research
Organisation theory
Sensitivity analysis
Simulation modelling
Systemic analysis
Opis:
Artykuł jest kontynuacją artykułu pt. "Analiza wrażliwości i optymalizacja na pewnych modelach archetypów z użyciem Vensima - ujęcie teoretyczne" tych samych autorów. Na bazie możliwości języka symulacyjnego Vensim przeprowadzono wiele eksperymentów i zaprezentowano w postaci "przedziałów ufności", które są bardzo ładną wizualizacją trajektorii zmiennych modeli.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 153; 53-82
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza źródeł niepewności w modelowaniu ryzyka operacyjnego
Analysis of sources of uncertainty in modelling operational risk
Autorzy:
Szkutnik, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/585902.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Cenzurowanie danych
Liniowa analiza dyskryminacyjna
Ryzyko operacyjne
Ucinanie danych
Censoring information
Linear Discriminant Analysis (LDA)
Operational risk
Truncation of the information
Opis:
W artykule poruszony został problem związany z identyfikacją źródeł niepewności w modelowaniu ryzyka operacyjnego w oparciu o metodę LDA. Modelowanie ryzyka operacyjnego w bankowości opiera się najczęściej na informacjach zbieranych powyżej określonego progu. Fakt ucinania obserwacji jako jeden ze szczególnych rodzajów cenzurowania danych w wielu praktycznych przypadkach nie jest brany po uwagę przy estymacji parametrów rozkładu dotkliwości strat operacyjnych w metodzie LDA. W artykule zostały porównane różne formy cenzurowania danych wraz z oceną stopnia oddziaływania utraty informacji na zmienność zarówno wartości szacowanych parametrów rozkładów, jak i wielkości wyznaczanego ryzyka. Proponowane w artykule wykorzystanie estymacji cenzurowanej, które nie jest szeroko stosowane w praktyce bankowej, pozwala na poprawę jakości estymacji bez konieczności pełnego raportowania strat banku. Ponadto cenzurowanie informacji stanowi cenne źródło informacji nie tylko w procesie dotkliwości strat, ale także zapewnia dodatkowe informacje przy modelowaniu procesu częstości strat. Za pomocą symulacji pokazane jest oddziaływanie różnych sposobów zbierania informacji na jakość estymatorów wybranego rozkładu dotkliwości strat.
The article focuses on the problem of identifying the sources of uncertainty in modelling operational risk based on the LDA method. Modelling operational risk in banking is based mostly on information collected above a certain threshold. Truncation of the observation as one of the specific types of censoring information in many practical cases is not taken into account when estimating the distribution parameters of the severity of operating losses in the LDA method. The article compared the different forms of censorship data together with the assessment of the degree of the impact of loss of information on the variability of the estimated parameters of the distribution and size of the risk. The proposed estimation method is not widely used in banking practice. This solution allows to improve the quality of the estimation without full reporting losses of the bank. In addition, censoring of information is a valuable source of information not only in the severity of losses, but also provides additional information in modelling frequency process of losses. Using the simulation is shown the impact of different ways of collecting information on the quality of the estimates of the distribution of severity of losses.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 304; 19-29
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wspieranie rozwoju regionalnego w Polsce w perspektywie finansowej 2014-2020
Supporting regional development in Poland in the financial 2014-2020 – case study
Autorzy:
Michalik, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589024.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Perspektywa finansowa 2014-2020
Polityka spójności
Programy operacyjne
Rozwój regionalny
Cohesion policy
Financial perspective 2014-2020
Regional development operational programs
Opis:
Wykorzystanie funduszy europejskich jest jednym z głównych determinant rozwoju regionalnego. W ramach wsparcia finansowego z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, które zostaną zainwestowane w zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz w podnoszenie sprawności i efektywności administracji. Na lata 2014-2020 Komisja Europejska zatwierdziła 22 programy (6 krajowych i 16 regionalnych).
The use of European funds is one of the main determinants of regional development. As part of the financial support from the European Union in 2014-2020 Poland will receive 82.5 billion euros, which will be invested in increasing the competitiveness of the Polish economy, improving social and territorial cohesion of the country, and in improving the efficiency and effectiveness of the administration. For 2014-2020, the European Commission has approved 22 programs (6 national and 16 regional).
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 319; 127-136
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Badania operacyjne ograniczeń aktywności organizacji pozarządowych w kształtowaniu metropolitalnego rynku transportowego Trójmiasto
Autorzy:
Suchanek, Michał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589191.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Obszar metropolitalny
Transport publiczny
Organizacja transportu
Organizacje pozarządowe
Badania operacyjne
Metropolitan area
Non-governmental organisation
Operations research
Organization of transport
Public transport
Opis:
Polycentric metropolitan area Trojmiasto in the north of Poland, by the Gdansk Bay is one of the most important urban centres for the Polish economy. The level of development of the collective public transport system is one of crucial factors for the functioning of such a vast urban area. Public services, in the form of local government departments or budget units are responsible for the organisation of transport services within the metropolis. They are coordinated by the metropolitan public transport union, MZKZG. Either municipal or private carriers are responsible for the realisation of transport services. The metropolitan transport market is dominated by public services or private businesses, while the "third sector" subjects have a relatively small participation in the market shaping process, mostly due to their lack of competiveness, connected with the non-profit activity formula. The objective function of those subjects is based on the desire to fulfil the needs of a limited social group, which are not satisfied through the default market mechanism. Hence, the NGOs organise special transport services, which do not fit within the objectives of traditional public services. Therefore, the objective function of the NGOs and the objective function of the subjects which create transport policy are convergent, however the scale of work of NGOs is far smaller, because of the fact that various constraints exists, not all of which are, however, active. The methodology of operational research allows to analyse the problem of the NGO activity in the process of shaping the Trojmiasto metropolitan transport market which is formulated in this way. Operational research on the constraints of NGO activity lead to a conclusion that the furthest constraint is the lack of periodic financing sources. The third sector organisations also point out heavy competition between them and barriers against access to the transport services feasibility studies. Therefore, the adaptation of the role of a transport policy stakeholder seems a necessary predictive value for the non-government organisations.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 165; 120-128
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 20

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies