Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "measure" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 23
Tytuł:
Miary zależności oparte na kopulach
Measures of dependence based on copulas
Autorzy:
Kulpa, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590531.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Kopula
Miara Zależności
Miara Zgodności
Copula
Measure of association
Measure of dependence
Opis:
Celem artykułu jest przedstawienie miar zależności opartych na kopulach. Omówione zostały następujące miary: tau Kendalla, rho Spearmana, sigma Schweizera i Wolffa oraz gamma Giniego. Przedstawiono też ogólne aksjomaty miar zgodności i zależności.
Measures of dependence and measures of association based on copulas are presented, including Kendall’s Tau, Spearman’s rho, Schweizer & Wolff’s sigma and Gini’s gamma. General axioms for measures of dependence and measures of association are discussed.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 246; 22-34
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Miara i odwzorowanie ryzyka forward na rynku skończonym
Forward risk measure and application in the finite market model
Autorzy:
Utkin, Joanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593196.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Warunek kalibracji
Warunkowa miara ryzyka
Calibration condition
Conditional risk measure
Opis:
Praca dotyczy konstrukcji odwzorowania ryzyka forward w modelu rynku skończonego określonego na strukturze drzewa. Odwzorowanie ryzyka forward jest zdefiniowane dla danej warunkowej wypukłej miary ryzyka, spełniającej warunek kalibracji. Odwzorowanie to nie jest niezmiennicze względem dopłat, lecz jest podaddytywne. W różnych modelach rynków skończonych, wskazane zostały pewne warunkowe miary ryzyka, generujące odwzorowania ryzyka forward.
The paper deals with the construction of the forward risk application in the finite market model with the tree structure. The risk forward application is defined for a given conditional convex risk measure satisfying the generalized calibration condition. Such an application is not cash invariant, but is an subadditive one. In different market models we indicate some conditional risk measures generating forward risk applications.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 295; 100-108
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Poziom życia miejskich gospodarstw domowych w Polsce poza krajowymi ośrodkami rozwoju
The living standards of urban households outside the national development centers in Poland
Autorzy:
Czech, Artur
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586546.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Gospodarstwa domowe
Konsumpcja
Miernik syntetyczny
Województwo
Consumption
Households
Synthetic measure
Voivodeships
Opis:
Obszar Polski jest silnie zróżnicowany ze względu na dysproporcje rozwoju społeczno-gospodarczego. Taki stan rzeczy znajduje odzwierciedlenie w warunkach, poziomie i jakości życia mieszkańców. Ocena rozwoju przez pryzmat stanu i struktury konsumpcji na przykładzie województw z wyłączeniem miast-stolic wykazała, że jest ona znacznie zawyżona, ponieważ obiekty te odgrywają rolę tzw. biegunów wzrostu. Skłoniło to do przeprowadzenia bardziej wnikliwej analizy mającej na celu ocenę poziomu życia gospodarstw domowych w poszczególnych województwach zamieszkujących tereny miejskie z wyłączeniem miast postrzeganych jako stolice województw określanych również mianem krajowych ośrodków rozwoju.
The area of Poland is strongly diversified due to differentiation of socioeconomic development. It reflects in living conditions, living standard and quality of life. The assessment of the development in the context of state and structure of consumption in particular voivodeships which are excluded of capital cities proved that this phenomena is highly overstated. This situation is caused by the fact that these objects play a role of so called growth poles. It leads to more insightful analysis which aims into the assessment of living standard of urban households without capital cities of particular voivodeships in other words national development centers.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 326; 30-40
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie sumarycznych miar braku zdrowia do oceny wpływu wybranych chorób i niesprawności na stan zdrowia ludności Polski
Use of summary measures of lack of health to assess impact of specific diseases and disability for health condition in Poland
Autorzy:
Ojrzyńska, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588752.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Chorobowość
Pomiar braku zdrowia
Umieralność
Measure lack of health
Morbidity
Mortality
Opis:
Pomimo że ciągle podkreśla się wagę chorobowości i niesprawności, debaty na temat polityki zdrowotnej zbyt często skupiają się na umieralności. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak porównywalnych informacji dotyczących wyników zdrowotnych innych niż zgon, które mogłyby być zestawione z informacją na temat obciążenia przedwczesną umieralnością. W celu obliczenia czasu przeżytego z pewnym stanem zdrowotnym w sposób porównywalny ze standaryzowanym czasem utraconym na skutek przedwczesnej umieralności konieczny jest duży stopień uproszczenia. Celem pracy jest prezentacja lat życia skorygowanych niesprawnością DALY jako miary braku zdrowia oraz jej zastosowanie w szacowaniu obciążenia chorobami. W części empirycznej zaprezentowano zmiany, jakie dokonały się w obciążeniu chorobami populacji Polski między 1990 a 2010 r.
Despite that morbidity and lack of health is always in concern, the debate on health policy is too often focus on mortality. One of the reasons for this is the lack of comparable information on health outcomes with premature mortality. In order to calculate the time lived with a certain state of health in a way comparable to the standardized time lost due to premature mortality, it is necessary high degree of simplification. The aim of the work is the presentation of life year adjusted with disability DALY as a measure lack of health and its use in estimating the burden of disease. The empirical part presents the changes that have occurred in the Polish population disease burden between 1990 and 2010.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 309; 169-178
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of the Generalised Distance Measure to Location Selection During Order-Picking
Autorzy:
Dmytrów, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/578508.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza symulacyjna
Taksonomiczna Miara Atrakcyjności Lokalizacji
Uogólniona miara odległości
Wielokryterialne podejmowanie decyzji
Generalised Distance Measure
Multiple-criteria decision making
Simulation analysis
Taxonomic Measure of Location’s Attractiveness
Opis:
When a shared storage system is used, the selection of locations from which products should be picked becomes a significant decision problem. Every storage location can be described using several criteria, such as: storage time, distance from the I/O point, degree of demand satisfaction, the number of other products to be picked near the analysed location, or others. Based on such criteria, a synthetic variable can be created to rank all these locations; the highest-ranking one is selected. Such a ranking is created using the Generalised Distance Measure (GDM); the selected locations and the picker’s route based on them are compared to the results obtained using the Taxonomic Measure of Location’s Attractiveness (TMAL). Both route length and picking time are compared. Also, the influence of the system of criteria weights within each method on the route length and the picking time is analysed using simulation methods.
Źródło:
Multiple Criteria Decision Making; 2018, 13; 103-115
2084-1531
Pojawia się w:
Multiple Criteria Decision Making
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie wykładnika Hursta do wyznaczania portfeli optymalnych
The application of Hurst exponents to building optimal portfolios
Autorzy:
Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589655.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza portfelowa
Taksonomiczna miara TMAI
Wykładnik Hursta
Hurst exponent
Measure TMAI
Portfolio analysis
Opis:
Publikacja H. Markowitza na temat wyznaczania optymalnego portfela inwestycyjnego spowodowała ogromny wzrost zainteresowania wielu badaczy analizą portfelową. Na przestrzeni ostatnich 60 lat pojawiły się liczne modyfikacje modelu Markowitza, a także powstało wiele nowych metod i modeli. Nowym podejściem, proponowanym w poniższym opracowaniu, jest zastosowanie wykładnika Hursta do wyznaczenia składu portfela optymalnego. Celem opracowania jest konstrukcja portfela optymalnego na podstawie wykładnika Hursta, miary TMAI oraz portfel Markowitza.
The publication of H. Markovitz on determining the optimal investment portfolio resulted in a huge increase of interest of many researchers of portfolio analysis. Over the past 60 years there have been numerous modifications of the Markowitz model, as well as many new methods and models. A new approach proposed in the following paper is the use of the Hurst exponent to determine the optimal portfolio composition. The paper aims to construct an optimal portfolio on the basis of the Hurst exponent, the TMAI measures and the portfolio of Markowitz.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 265; 38-51
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena zmian demograficznych w Polsce w latach 1950-2013 za pomocą metod wielowymiarowej analizy porównawczej
Assessment of the demographic changes in Poland in the years 1950-2013 by methods of multidimensional comparative analysis
Autorzy:
Sojka, Elżbieta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586958.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Miara odległości
Rozwój demograficzny
Względny miernik rozwoju
Demographic development
Distance measure
Relative development index
Opis:
W artykule przedstawiono wyniki badań nad rozwojem demograficznym Polski w latach 1950-2013, z wykorzystaniem procedur przystosowanych do analizy wielowymiarowych szeregów czasowych. Na podstawie trzech zestawów cech diagnostycznych skonstruowano względny wskaźnik rozwoju oraz podjęto próbę wyodrębnienia jednorodnych faz rozwojowych, w których wartości są do siebie maksymalnie podobne w sensie ustalonej a priori wielocechowej metryki odległości.
The paper presents results of research on demographic development of Poland between 1950 and 2013 with the use of procedures adapted for the analysis of multidimensional time series. On the basis of three sets of diagnostic features a relative development index is constructed and an attempt is made to identify uniform development stages in which values are most similar to each other in terms of multi-quality distance metrics determined a priori.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 324; 115-128
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie uogólnionej miary odległości do podejmowania decyzji wielokryterialnych
Application of the generalised distance measure for multiple-criteria decision making
Autorzy:
Dmytrów, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592575.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Podejmowanie decyzji wielokryterialnych
TOPSIS
Uogólniona miara odległości
Generalised Distance Measure
Multiple-criteria decision making
Opis:
W praktyce podejmowania wielokryterialych decyzji często spotykamy się z sytuacją, w której kryteria podejmowania decyzji są niemierzalne. Uogólniona miara odległości (Generalised Distance Measure – GDM) umożliwia uporządkowanie wariantów decyzyjnych, także biorąc pod uwagę cechy niemierzalne (zarówno na skali porządkowej, jak i nominalnej), dlatego może być wykorzystana jako narzędzie wspomagające proces podejmowania decyzji w takich przypadkach. W artykule zostanie podjęta próba wyboru wariantu decyzyjnego za pomocą uogólnionej miary odległości dla różnych kombinacji wag. Wyniki zostaną porównane do tych uzyskanych za pomocą metody TOPSIS dla odległości euklidesowych.
In the practice of multiple-criteria decision making, we face very often the situation, in which decision making criteria are non-measurable. The Generalised Distance Measure (GDM) enables ordering of objects also considering the non-measurable variables (on both ordinal and nominal scale), so it can also be used as a tool of decision support in such cases. In the article, the author will try to select the decision variant by means of the Generalised Distance Measure for various combination of weights. Obtained results will be compared to these obtained by means of the TOPSIS method for Euclidean distances.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2018, 364; 28-40
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie wskaźnika Z-score w badaniu niestabilności sektora bankowego w krajach europejskich
The use of Z-score ratio in the study of instability of the banking sector in European countries
Autorzy:
Karkowska, Renata
Korolczuk, Maria
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592828.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Bankowość
Czynniki ryzyka
Ryzyko niewypłacalności
Z-score
Banking
Insolvency risk
Risk factors
Z-score measure
Opis:
Celem badania jest weryfikacja poziomu wskaźnika Z-score kalkulowanego dla banków komercyjnych z 31 krajów europejskich w okresie 1996-2011 oraz jego wrażliwości na czynniki strukturalne i makroekonomiczne kraju. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy wielkość banku determinuje podejmowane przez niego ryzyko. W badaniu postawiono hipotezę o wrażliwości stabilności banków na działalność kredytową oraz wpływie kryzysu na tę zależność. W celu jej weryfikacji wykonano szacunki metodą uogólnionych momentów za pomocą estymatora Arellano i Bonda. Wyniki wskazują na zróżnicowane źródła ryzyka niestabilności w europejskim sektorze bankowym, co może mieć istotne znaczenie zarówno dla regulatorów, jak i zarządzających ryzykiem.
The aim of the study is to verify the level of Z-score, calculated on individual bank’s data from European countries in the period 1996-2011, and its sensitivity to macroeconomic and structural factors of the country. In the study panel regression model was performed. We attempt to find out whether size of bank effects on risk taking. In the study there is hypothesis about the sensitivity of the stability of banks in the lending business, and the impact of the crisis on this relationship. In order to verify the hypotheses have been made estimates of the generalized method of moments GMM (Generalised Method of Moments) by Arellano and Bond estimator. Our results show the heterogeneity of banking risk factors across the European banking sector. The findings have implications for both bank risk management and regulators.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 325; 81-94
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie wykładników Lapunowa do wyznaczania portfeli optymalnych
The application of Lyapunov exponents to building optimal portfolios
Autorzy:
Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
Zeug-Żebro, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593340.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza portfelowa
Największy wykładnik Lapunowa
Taksonomiczna miara TMAI
Largest Lyapunov exponent
Measure TMAI
Portfolio analysis
Opis:
Jednym z najbardziej istotnych narzędzi stosowanym w inwestowaniu jest analiza portfelowa. Jej głównym celem jest dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego. W ostatnich latach, obok klasycznej metody Markowitza, badacze rozwinęli zarówno metody będące modyfikacjami tej koncepcji, jak i stworzyli nowe, alternatywne narzędzia. Innym zaproponowanym tu podejściem jest zastosowanie miary identyfikacji chaosu polegającej na wyznaczeniu największego wykładnika Lapunowa. Celem artykułu jest konstrukcja portfela optymalnego z zastosowaniem największego wykładnika Lapunowa, miary TMAI oraz portfela Markowitza.
Portfolio analysis is one of the most important techniques for investing in the capital market. Its main goal is to diversify the investment risk. In addition to the classical concept of Markowitz, researchers have developed methods which are its modifications, but they have also created new, alternative tools. An alternative approach proposed in the paper is the use of the measure for identifying chaos, i.e. the largest Lyapunov exponent. The paper aims to construct optimal portfolios determined based on the largest Lyapunov exponent, the TMAI measure and the Markowitz portfolio.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 221; 61-72
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie miary fundamentalnej oraz wymiaru fraktalnego
Risk assessment of investment portfolios constructed on the basis of fundamental measure and fractal dimension
Autorzy:
Zeug-Żebro, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587354.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza portfelowa
Miara TMAI
Ryzyko inwestycyjne
Wymiar fraktalny
Fractal dimension
Investment risk
Portfolio analysis
TMAI measure
Opis:
Decydent, konstruując optymalny portfel papierów wartościowych, często wykorzystuje klasyczne miary, takie jak: stopa zwrotu z inwestycji oraz ryzyko inwestycyjne mierzone wariancją stopy zwrotu. Innym podejściem jest zastosowanie analizy fundamentalnej, w którym kryterium optymalizacji jest maksymalizacja sumy wartości mierników syntetycznych opisujących fundamentalną siłę spółek wchodzących w skład portfela, ważonych udziałami akcji w portfelu. Alternatywą jest budowa zmodyfikowanego fundamentalnego portfela papierów wartościowych, który w funkcji celu zawiera miarę ryzyka. W proponowanej metodzie ryzyko portfela jest minimalizowane z dodatkowym uwzględnieniem siły fundamentalnej spółek wchodzących w jego skład. Jeszcze innym podejściem jest zastosowanie w budowie portfela papierów wartościowych wymiaru fraktalnego, będącego nieklasyczną miarą ryzyka inwestycyjnego. Celem artykułu jest ocena ryzyka wybranych portfeli inwestycyjnych, tj.: fundamentalnych portfeli papierów wartościowych, zmodyfikowanych fundamentalnych portfeli, portfeli wyznaczonych na podstawie wymiaru fraktalnego oraz portfeli klasycznych.
The decision maker constructing the optimal portfolio of securities often uses classic measures, such as the rate of return on investment and investment risk measured by the variance of the rate of return. Another approach is the application of fundamental analysis, in which the optimization criterion is maximization of the sum of synthetic measures describing the fundamental strength of the companies included in the portfolio, weighted by shares in the portfolio. An alternative is to build a modified fundamental portfolio of securities that, as a objective function, includes a measure of risk. In the proposed method, the risk of the portfolio is minimized with additional consideration of the fundamental strength of the companies included in its portfolio. Yet another approach is the use of a fractal dimension in the construction of a portfolio of securities, which is a non-classical measure of investment risk. The aim of the article is to assess the risk of selected investment portfolios, ie fundamental securities portfolios, modified fundamental portfolios, portfolios designated on the basis of the fractal dimension and classic portfolios.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2018, 366; 103-117
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie wskaźników sprawności zarządzania i ich dynamiki w wyborze spółek spoza sektora finansowego do portfela − analiza empiryczna
The use of asset turnover ratios and their dynamics in the selection of non-financial companies for the portfolio − empirical analysis
Autorzy:
Węgrzyn, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591257.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Dobór spółek do portfela
Syntetyczny miernik rozwoju
Wskaźniki finansowe
Financial ratios
Stock selection
Synthetic measure of development
Opis:
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy ograniczenie analizowanych wskaźników finansowych do wskaźników sprawności zarządzania (i ich dynamik) w kontekście doboru spółek do portfela pozwala na wskazanie portfela kwantylowego, który będzie lepszy od portfela kwantylowego skonstruowanego na podstawie wskaźników finansowych (i ich dynamik) opisujących każdy z obszarów działalności przedsiębiorstwa. Spółki do portfeli są kwalifikowane na podstawie ich pozycji w rankingu konstruowanym z wykorzystaniem wybranych wskaźników finansowych. Budowane są dwa rankingi: ranking TMAI konstruowany na podstawie wszystkich wskaźników finansowych (i ich dynamik) oraz ranking TMAI_S konstruowany na podstawie wskaźników sprawności zarządzania (i ich dynamik).
The purpose of the article is to check if restriction of analysed financial ratios to asset turnover ratios (and its dynamics) in the context of the stock selection, leads to find quantile portfolio that is better than any quantile portfolio constructed with financial ratios (and its dynamics) that describe each area of company activity. Companies are chosen to portfolios due to their position in the ranking that is constructed on the base of the chosen financial ratios. There are two rankings: the first one TMAI is built with all financial ratios (and its dynamics), the second one TMAI_S is built with asset turnover ratios (and its dynamics).
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 221; 87-99
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena możliwości ograniczenia analizy wskaźnikowej do analizy płynności w kontekście doboru spółek niefinansowych do portfela
Assessment of the possibility to limit the ratio analysis to liquidity analysis in the context of nonfinancial stock selection
Autorzy:
Węgrzyn, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589515.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Dobór spółek do portfela
Syntetyczny miernik rozwoju
Wskaźniki finansowe
Financial ratios
Stock selection
Synthetic measure of development
Opis:
Ze względu na wzrost liczby spółek notowanych na rynkach kapitałowych banki poszukują statystycznych metod ograniczenia analizowanych i wycenianych spółek w kontekście budowanych portfeli. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy ograniczenie analizowanych wskaźników finansowych do wskaźników płynności w kontekście doboru spółek do portfela pozwala na wskazanie portfela kwantylowego, który będzie lepszy od portfela kwantylowego skonstruowanego na podstawie wskaźników finansowych opisujących każdy z obszarów działalności przedsiębiorstwa. Spółki do portfeli są kwalifikowane ze względu na pozycję w rankingu konstruowanym na podstawie wybranych wskaźników finansowych. Budowane są dwa rankingi: ranking TMAI jest konstruowany na podstawie wszystkich wskaźników finansowych oraz ranking TMAI_P jest konstruowany na podstawie wskaźników płynności. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość ograniczenia analizy do wskaźników płynności.
Increase number of stocks quoted on the capital markets makes banks seek statistical methods that allow to reduce number of analysed and priced stocks in the context of portfolio construction. The purpose of the article is to check if selecting the stocks based only on liquidity ratios allows to find quantile portfolio that is better than any quantile portfolio constructed with financial ratios that describe each area of company activity. Companies are chosen to portfolios due to their position in the ranking that is constructed on the base of the chosen financial ratios. There are two rankings: the first one TMAI is built with all financial ratios, the second one TMAI_P is built with the liquidity ratios. We find that it is possible to analyse only liquidity ratios instead of all financial ratios.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 246; 112-123
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie przestrzennego taksonomicznego miernika rozwoju (pTMR) w analizie rynku pracy w Polsce
The application of spatial taxonomic measure of development (sTMD) in analysis of the labour market in Poland
Autorzy:
Pietrzak, Michał Bernard
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588561.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Ekonometria przestrzenna
Taksonometria
Taksonomiczny miernik rozwoju
Zależności przestrzenne
Spatial dependence
Spatial econometrics
Synthetic index
Taxonomic measure of development
Opis:
Tematyka artykułu dotyczy zastosowania przestrzennego taksonomicznego miernika rozwoju (pTMR) w analizie rynku pracy w Polsce. Zastosowanie tego miernika wiąże się z faktem, że większość zjawisk ekonomicznych charakteryzuje się dodatnimi zależnościami przestrzennymi. Wymusza to uwzględnienie tych zależności w przestrzennych analizach ekonomicznych. W przypadku przestrzennego taksonomicznego miernika rozwoju zależności przestrzenne są uwzględniane w konstrukcji miernika poprzez wykorzystanie potencjalnej siły interakcji między regionami. Pozwala to na określenie za pomocą miernika tendencji w kształtowaniu się analizowanych zjawisk. W artykule przeprowadzono analizę sytuacji na rynku pracy dla 66 podregionów w Polsce (NUTS 3). Przeprowadzone badanie dało możliwość oceny sytuacji na rynku pracy oraz określenia tendencji w jego rozwoju.
The content of the article refer to application of spatial taxonomic measure of development (sTMD) while analysing the labour market in Poland. The need for the use of a spatial taxonomic measure of development is related to the fact that most economic phenomena are characterized by positive spatial dependence. This necessitates the inclusion of this dependence in spatial economic analyses. The article analyses the labour market in 66 subregions (NUTS 3) in 2012. The study allowed us to assess the situation on the labour market and identify the trends in its development.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 291; 47-58
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prognozowanie i symulacja kryzysów na przykładzie systemów reagujących na zmiany
Forecasting and simulation of crises on the example system responsive to change
Autorzy:
Szkutnik, Włodzimierz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589080.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Antycypacja marginalna
Kryzys
Miara stabilności
System
Zmiany marginalne
Anticipation marginal system
Changes in marginal measure of stability
Crisis
Opis:
Zjawisko kryzysu analizowane było wielokrotnie w literaturze ekonomicznej na podstawie różnych przesłanek. W niniejszym artykule uwaga do tematyki kryzysów skupiona została na podejściu systemowym. Zanalizowano prognozowanie lub antycypację stabilności kryzysów przy marginalnych zmianach parametrów modelu. Wprowadzono swoistą miarę stabilności systemu ze względu na różnorodność stanów w systemie i zmiany w modelu struktury. Wnioski z przeprowadzonych obliczeń potwierdzają zasadność takiego podejścia. Są one zbieżne z wykazywanymi w teoriach ekonomicznych ogólnymi prawidłowościami względem reakcji systemu na zmiany. Zaobserwowano analogie zachowania się systemów gospodarczych oraz finansowych w warunkach kryzysowych i postkryzysowych.
The phenomenon of the crisis was analyzed repeatedly in the economic literature based on different premises. In the article attention to the subject of crises is focused on systems approach. Forecasting or anticipating stability crises are analyzed with marginal changes in the model parameters. Introduced a specific measure of the stability of the system due to the diversity of states in the system and changes in the model structure. Conclusions from the calculations confirm the validity of this approach. They are consistent with those indicated in the economic theories general laws in reaction to changes in the system. Observed parallels the behavior of the system of economic and financial conditions of crisis and post crisis.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 289; 191-204
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 23

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies