- Tytuł:
-
Zastosowanie wskaźnika Z-score w badaniu niestabilności sektora bankowego w krajach europejskich
The use of Z-score ratio in the study of instability of the banking sector in European countries - Autorzy:
-
Karkowska, Renata
Korolczuk, Maria - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/592828.pdf
- Data publikacji:
- 2017
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Bankowość
Czynniki ryzyka
Ryzyko niewypłacalności
Z-score
Banking
Insolvency risk
Risk factors
Z-score measure - Opis:
-
Celem badania jest weryfikacja poziomu wskaźnika Z-score kalkulowanego
dla banków komercyjnych z 31 krajów europejskich w okresie 1996-2011 oraz jego wrażliwości
na czynniki strukturalne i makroekonomiczne kraju. W artykule podjęto próbę
odpowiedzi na pytanie, czy wielkość banku determinuje podejmowane przez niego ryzyko.
W badaniu postawiono hipotezę o wrażliwości stabilności banków na działalność kredytową
oraz wpływie kryzysu na tę zależność. W celu jej weryfikacji wykonano szacunki
metodą uogólnionych momentów za pomocą estymatora Arellano i Bonda. Wyniki wskazują
na zróżnicowane źródła ryzyka niestabilności w europejskim sektorze bankowym, co
może mieć istotne znaczenie zarówno dla regulatorów, jak i zarządzających ryzykiem.
The aim of the study is to verify the level of Z-score, calculated on individual bank’s data from European countries in the period 1996-2011, and its sensitivity to macroeconomic and structural factors of the country. In the study panel regression model was performed. We attempt to find out whether size of bank effects on risk taking. In the study there is hypothesis about the sensitivity of the stability of banks in the lending business, and the impact of the crisis on this relationship. In order to verify the hypotheses have been made estimates of the generalized method of moments GMM (Generalised Method of Moments) by Arellano and Bond estimator. Our results show the heterogeneity of banking risk factors across the European banking sector. The findings have implications for both bank risk management and regulators. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2017, 325; 81-94
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł