- Tytuł:
-
Dobór progów łączenia strat pochodzących z różnych źródeł w ryzyku operacyjnym
The strategies of combining loss data from different sources in operational risk - Autorzy:
-
Karwański, Marek
Grzybowska, Urszula - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/587450.pdf
- Data publikacji:
- 2018
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Łączenie danych wewnętrznych i zewnętrznych
Metody estymacji parametrów rozkładów prawdopodobieństwa
Rozkłady hybrydowe
Ryzyko operacyjne
Internal and external data
Operational risk
Probability mixed distributions - Opis:
-
Banki do obliczeń ryzyka operacyjnego wykorzystują metodologię LDA
(Loss Distribution Approach) polegającą na estymacji rozkładów prawdopodobieństwa
strat. Rozkłady hybrydowe są bardzo atrakcyjną alternatywą dla wieloparametrycznych
modeli rozkładów stosowanych w praktyce. Tym niemniej rodzą szereg problemów
natury technicznej. Na podstawie przykładów przeliczonych w artykule zaprezentowane
zostały rozwiązania w dziedzinie budowy estymatorów, które mogą być stosowane
w praktyce.
Banks use LDA (Loss Distribution Approach) method to estimate loss probability distributions. Mixed distributions are a very attractive alternative to multiparameter distribution models currently used. However, this approach gives rise to a number of technical problems. Based on the real life examples the suitable solutions are presented. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2018, 364; 99-113
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł