- Tytuł:
-
Zastosowanie wykładnika Hursta do wyznaczania portfeli optymalnych
The application of Hurst exponents to building optimal portfolios - Autorzy:
- Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/589655.pdf
- Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Analiza portfelowa
Taksonomiczna miara TMAI
Wykładnik Hursta
Hurst exponent
Measure TMAI
Portfolio analysis - Opis:
-
Publikacja H. Markowitza na temat wyznaczania optymalnego portfela inwestycyjnego spowodowała ogromny wzrost zainteresowania wielu badaczy analizą portfelową. Na przestrzeni ostatnich 60 lat pojawiły się liczne modyfikacje modelu Markowitza, a także powstało wiele nowych metod i modeli. Nowym podejściem, proponowanym w poniższym opracowaniu, jest zastosowanie wykładnika Hursta do wyznaczenia
składu portfela optymalnego. Celem opracowania jest konstrukcja portfela optymalnego na podstawie wykładnika Hursta, miary TMAI oraz portfel Markowitza.
The publication of H. Markovitz on determining the optimal investment portfolio resulted in a huge increase of interest of many researchers of portfolio analysis. Over the past 60 years there have been numerous modifications of the Markowitz model, as well as many new methods and models. A new approach proposed in the following paper is the use of the Hurst exponent to determine the optimal portfolio composition. The paper aims to construct an optimal portfolio on the basis of the Hurst exponent, the TMAI measures and the portfolio of Markowitz. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2016, 265; 38-51
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł