Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Entropia" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Wycena entropowa na rynku łączonym
    Entropy price in the joined market model
    Autorzy:
    Utkin, Joanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592541.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Rynek łączony
    Względna entropia
    Joined market
    Relative entropy
    Opis:
    Model rynku łączonego [Utkin, 2014a] jest niezupełny i pozbawiony możliwości arbitrażu. Występują w nim wypłaty nieosiągalne. O ile wypłata osiągalna ma jedną wartość wyceny bezarbitrażowej, to zbiór wartości wyceny bezarbitrażowej wypłaty nieosiągalnej jest przedziałem otwartym. Na początku przeanalizowano wypłaty na rynku łączonym pod względem osiągalności. Główny cel artykułu to wyznaczenie ceny entropowej dowolnej wypłaty na rynku łączonym. Po wyrażeniu względnej entropii, jako funkcji parametru rozkładu prawdopodobieństwa martyngałowego, otrzymano równanie parametru minimalizującego entropię, będące równaniem liniowym lub kwadratowym. Za pomocą optymalnego parametru wyznaczono rozkład prawdopodobieństwa martyngałowego, minimalizujący entropię, a następnie cenę entropową. Ponadto, na rynku łączonym rozważono warunkową minimalizację entropii i uzyskano związek mnożników Lagrange’a z portfelem maksymalizującym oczekiwaną wykładniczą użyteczność wypłaty. Stosując charakterystykę minimalnej entropii [Frittelli, 2000], wyznaczono optymalny portfel, rozwiązując pewien układ równań liniowych.
    The joined market model [Utkin, 2014a] is an incomplete one and has no arbitrage opportunities. It contains the non-attainable payoffs. While the attainable payoff has one price, the set of prices of the non-attainable payoff is there an open interval. First, we analyse the attainability of the payoffs in the joined market. The main aim of this paper is to determine the entropy as a function of the variable and to find its minimum as a solution of one or two degree equation. Using this solution we determine the optimal martingale probability distribution and we formulate the entropy price. Moreover, in case of the joined market, we consider the conditional entropy minimization and we obtain the relations between the Lagrange multipliers and the portfolio maximizing expected exponential utility of the payoff. Applying the minimal entropy characterization of minimal entropy [Frittelli, 2000] we determine the optimal portfolio by solving a linear equations system.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 301; 228-240
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Metoda SAW z przedziałowymi danymi i wagami uzyskanymi za pomocą przedziałowej entropii Shannona
    The SAW method with interval data and the weights obtained using the interval Shannon’s entropy
    Autorzy:
    Kacprzak, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591032.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Entropia Shannona
    Liczby przedziałowe
    Metoda SAW
    Wagi obiektywne
    Interval numbers
    Objective weights
    SAW method
    Shannon entropy
    Opis:
    Celem artykułu jest rozszerzenie metody SAW na problemy podejmowania decyzji z danymi przedziałowymi. Pozwala to na modelowanie problemów rzeczywistych, w których nie można dokładnie zmierzyć danych. Zaproponowana metoda wykorzystuje entropię Shannona, która jest jedną z metod wyznaczania obiektywnych wag kryteriów. Pozwala to uniknąć subiektywizmu i nieprecyzyjności spowodowanej niekompletną wiedzą, osądami, opiniami i preferencjami decydentów.
    The aim of the paper is to extend the SAW method for decision-making problems with interval data. This allows modeling real life problems in which data cannot be measured precisely. Moreover, proposed method uses Shannon’s entropy which is one of the methods for finding objective weights of criteria. It allows to avoid subjectivity and imprecision caused by incomplete knowledge, judgments, opinions and preferences of decision makers.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2018, 348; 144-155
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie portfeli zdywersyfikowanych do oceny zdolności inwestycyjnej województw Polski
    Application of diversified portfolios for investment capacity evaluation of Polish Voivodeships
    Autorzy:
    Gluzicka, Agata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589783.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Dywersyfikacja
    Kwadratowa entropia Rao
    Portfele najbardziej zdywersyfikowane
    Współczynnik dywersyfikacji
    Diversification
    Diversification ratio
    Most diversified portfolio
    Rao’s quadratic entropy
    Opis:
    Ocena atrakcyjności inwestycyjnej regionów jest istotnym elementem w planowaniu rozwoju regionalnego. Zazwyczaj ocena taka dokonywana jest na podstawie różnych czynników, dobieranych zgodnie z przeznaczeniem danej inwestycji. W artykule omówione zostały wyniki badań dotyczących oceny atrakcyjności inwestycyjnej województw Polski przeprowadzonej na podstawie wybranych spółek z GPW w Warszawie. Do oceny zastosowano trzy kryteria: stopę zwrotu, ryzyko i poziom dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Poziom dywersyfikacji oceniany był dla portfeli najbardziej zdywersyfikowanych i portfeli optymalnych w sensie kwadratowej entropii Rao. Analiza rankingów województw według atrakcyjności inwestycyjnej wykazała, że rankingi te mogą posłużyć jako wskazówki dla inwestorów giełdowych przywiązujących wagę do dywersyfikacji portfela.
    The evaluation of the investment attractiveness of regions is an essential element in the process of regional development planning. Usually many different factors are taken into account to carry out such an assessment. These factors are selected according to given investment. A special case investors are stock exchange investors. In article the results of research on investment assessment of Polish voivodeships on the basis of selected companies from Warsaw Stock Exchange were presented. The voivodeships were compared according to rates of return, risk, diversification ratio and Rao’s quadratic entropy (also diversification measure). Additionally, the obtained results were compared with the voivodeships rankings according to the investment attractiveness. The purpose of this part of research was to determine if such rankings could be used as a guide for stock market investors.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2018, 353; 20-32
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Hierarchical Structuring for the Olive Trees Irrigation Problem in Tunisia
    Autorzy:
    Daoud Ben Amor, Wiem
    Moalla Frikha, Hela
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/578499.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analytic Hierarchy Process
    Entropia Shannona
    Nawadnianie drzew oliwnych
    Niepewność
    Wielokryterialna pomoc decyzyjna
    Incertitude
    Multicriteria decision aid
    Olive trees irrigation
    Shannon’s Entropy
    Opis:
    The problem of choosing the best type of water for the irrigation of olive trees is one of the decisions that have a crucial impact on the water resource management. To solve this problem, we propose a multi-expert approach, implying several quantitative and qualitative criteria and combining the AHP method and Shannon’s entropy probability method. First, we use the AHP method to calculate all criteria weights for the various hierarchical levels as well as weights of the alternatives. Using the results obtained, we rank the types of water according to four experts. However, the data supplied by the experts are contradictory. We therefore combine these results according to the experts’ importance. We used Shannon’s entropy to determine the importance degree of each expert, to aggregate the results. The proposed approach showed that using well water was selected as the best for irrigation. Reuse of treated wastewater was classified as second, followed by desalinated brackish water and, next, by desalinated seawater.
    Źródło:
    Multiple Criteria Decision Making; 2018, 13; 29-55
    2084-1531
    Pojawia się w:
    Multiple Criteria Decision Making
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wybrane miary oceny stopnia dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych
    Selected measures to assess the level of diversification of investment portfolios
    Autorzy:
    Gluzicka, Agata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/590491.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza składowych głównych
    Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego
    Entropia
    Portfel zdywersyfikowany
    Współczynnik ryzyka
    Diversification of investment portfolio
    Diversified portfolio
    Entropy
    Principal component analysis
    Risk coefficient
    Opis:
    Jedno z najważniejszych założeń w teorii zarządzania portfelem to dywersyfikacja. Jest to zarazem jeden z podstawowych sposobów obniżania poziomu ryzyka związanego z daną inwestycją. Problem dywersyfikacji jest od wielu lat analizowany zarówno przez praktyków, jak i teoretyków. Wciąż poszukuje się uniwersalnego sposobu wyznaczania portfela dobrze zdywersyfikowanego. W metodach związanych z dywersyfikacją wykorzystuje się m.in. miary związane z korelacją, spektralne miary ryzyka, elementy teorii informacji czy rozkład ryzyka. Głównym celem artykułu była prezentacja wybranych metod, pozwalających określić stopień zdywersyfikowania portfela.
    One of the most important assumptions in the portfolio theory is diversification. This is also one of the main methods of reducing the level of risk associated with an investment. For many years the problem of diversification has been analysed by both practitioners and theorists. The universal method of constructing the well diversified portfolio is still sought. The diversification methods are used among others: measures based on the correlation, spectral risk measures, elements of information theory or risk distribution. In the article, selected measures of diversification were analysed. Presented measures were applied in a short empirical example for the portfolios of the Warsaw Stock Exchange.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 340; 40-56
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies