Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Black-Scholes" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Wpływ niepewności oszacowania zmienności na cenę instrumentów pochodnych
    Assess the Impact of Uncertainty on the Price Volatility Derivatives
    Autorzy:
    Czernik, Tadeusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/585632.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Model Blacka-Scholesa
    Wycena instrumentów pochodnych
    Wycena opcji
    Black-Scholes model
    Derivatives pricing
    Options pricing
    Opis:
    Valuation of derivatives is one of the most discussed topics of scientific treatises. In this paper we assess the likely impact of uncertainty on the price volatility of derivative. Results are presented on the example of the European digital option. It has been shown non-trivial dependence of the span of the confidence interval of the model parameters
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 131-142
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ wartości ekstremalnych na zmienność stochastyczną
    The Impact of Extreme Observations on Stochastic Volatility
    Autorzy:
    Majewska, Justyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591034.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Estymacja
    Model Blacka-Scholesa
    Modele stochastyczne
    Procesy zmienności stochastycznej
    Black-Scholes model
    Estimation
    Stochastic models
    Stochastic Volatility Processes
    Opis:
    This article takes up validity of the use (on the Polish capital market) of stochastic models which take into account extreme observations. In the comparative analysis aside from the SV been considered models whose structure can better describe the appearance of extreme observations.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 131-143
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wartość zagrożona opcji europejskich szacowana przedziałowo. Symulacje
    VaR Estimated Interval European Options. Simulations
    Autorzy:
    Iskra, Daniel
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/593034.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza wartości zagrożonej
    Model Blacka-Scholesa
    Opcje europejskie
    Zarządzanie ryzykiem
    Black-Scholes model
    European options
    Risk management
    Value at Risk Analysis
    Opis:
    This paper presents a procedure for determining the value at risk ranges covering European options with a given level of confidence. Interval forecast VaR takes into account the uncertainty associated with the estimation error of the model parameters used. Option pricing model adapted Black-Sholes, and studies based on simulations.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 183-192
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie wykładnika Hursta oraz funkcji Höldera w modelu Blacka-Scholesa
    The application of Hurst exponent and Hölder function in Black-Scholes model
    Autorzy:
    Mastalerz-Kodzis, Adrianna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589827.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Funkcja Höldera
    Instrumenty pochodne
    Model Blacka-Scholesa
    Proces stochastyczny
    Wykładnik Hursta
    Black-Scholes model
    Derivative instruments
    Hölder function
    Hurst exponent
    Stochastic process
    Opis:
    W artykule zaprezentowano modyfikację klasycznego modelu Blacka- -Scholesa. Uwzględniono istnienie efektu pamięci w finansowych szeregach czasowych i wprowadzono do modelu wyceny instrumentów finansowych wykładnik Hursta oraz funkcję Höldera. Niniejszy artykuł składa się z części teoretycznej, w której przybliżono założenia i postać teoretyczną klasycznego modelu Blacka-Scholesa oraz omówiono jego wybrane modyfikacje, a także z części aplikacyjnej, w której ukazano efektywność uzyskanych rozwiązań.
    In the article we have presented the modification of a classic Black-Scholes model. We have considered the existence of memory effect in financial time series and introduced valuations of financial instruments, Hurst exponent and Hölder function into the model. The article consists of the theoretical part, in which we have presented the assumptions and the theoretical form of a classic Black-Scholes model and discussed its selected modifications, as well as the application part, which illustrates the effectiveness of the obtained solutions.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 335; 16-26
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies