Autor: Dziawgo, Ewa - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Własności hybrydowej opcji korytarzowej
Properties of the Hybrid Options Corridor
Autorzy:: Dziawgo, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589755.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Opcja kupna
Opcja sprzedaży
Opcja walutowa
Ryzyko inwestycyjne
Wycena opcji
Call options
Currency options
Investment risk
Options pricing
Put option
Opis:: The article presents the issues connected with hybrid options corridor: characteristic instruments, payoff function, pricing model, the influence of selected factors on the price an the value of delta coefficients. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the options on EUR/PLN.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 2; 144-156
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Współczynnik Theta opcji barierowych
Theta Coefficient of the Barrier Options
Autorzy:: Dziawgo, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/592702.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Opcja kupna,
Opcja sprzedaży
Call options,
Put option
Opis:: Poniższe opracowanie zawiera propozycję dynamicznego modelu nadwyżki finansowej firmy deweloperskiej. W rozważaniach uwzględniono strukturę zarówno uruchomienia, jak i spłaty kredytu, losowy charakter procesu sprzedaży nieruchomości (moment sprzedaży oraz cena sprzedaży - złożony proces Poissona), a także przewidywalne oraz nieprzewidywalne koszty działalności. Zaprezentowano wyniki symulacyjne dla założonych a priori wartości parametrów.
The article presents the issues connected with barrier options: characteristic of the instrument, the influence of selected factors on the value of theta coefficient. The empirical data included in the article are concerned with the simulations of the barrier options and standard options on EUR/PLN.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 207; 26-40
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Wpływ zmienności ceny instrumentu bazowego na cenę opcji barierowych
The Influence of Volatility of the Underlying Instrument on the Price of the Barrier Options
Autorzy:: Dziawgo, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/587268.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Barierowe opcje kupna
Instrumenty finansowe
Opcje
Barrier call options
Financial instruments
Options
Opis:: Barrier options are path-dependent options. The income from the options is influenced by the exceeding of the underlying instrument price values established at conclusion of the value (barrier) contract. The article presents the issues connected with barrier options: characteristic of the instrument, the influence of selected factors on the option price and on the value of vega coefficient. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the barrier options and standard options on EUR/PLN.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 245-261
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja