Autor: Dudzińska, Ewa - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Związek funkcji omega z dominacją stochastyczną
Relationship between Omega Function and Stochastic Dominance
Autorzy:: Michalska, Ewa
Dudzińska-Baryła, Renata
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/593312.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza finansowa
Dominacja stochastyczna
Ocena efektywności inwestycji
Evaluation of investment efficiency
Financial analysis
Stochastic dominance
Opis:: Dominacje stochastyczne są relacjami porządku częściowego w zbiorze losowych wariantów decyzyjnych, podobnie jak relacja dominacji oparta na zaproponowanej przez Keatinga i Shadwicka w 2002 roku funkcji omega, służącej ocenie i uporządkowaniu wariantów inwestycyjnych pod kątem ich efektywności. Celem artykułu jest zbadanie zgodności porządku względem dominacji stochastycznych i funkcji omega oraz przedstawienie zależności między tymi kryteriami.
Stochastic dominance is a partial order in the set of random decision alternatives. Similarly, a partial order is the relation based on omega function proposed in 2002 by Keating and Shadwick, which is used as a performance measure for the valuation and ordering of investment alternatives. The purpose of this article is to examine the consistency between the ordering according to stochastic dominance and the ordering according to omega function. We also present relationships between these criteria.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 237; 70-78
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Visualisations of the Risk Investment Valuation and the Level of Inventory Control Using the GeoGebra Software
Wizualizacje w ocenie ryzyka inwestycyjnego i sterowaniu poziomem zapasów z wykorzystaniem programu GeoGebra
Autorzy:: Dudzińska-Baryła, Renata
Michalska, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/587320.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Inventory control
Omega ratio
Portfolio theory
Risk
Visualisation in GeoGebra
Ryzyko
Sterowanie zapasami
Teoria portfela
Wizualizacja w programie GeoGebra
Wskaźnik omega
Opis:: The development of information technology forces the usage of software tools in the analysis and visualisation of risk in various fields including economics, finance, management. The graphic presentation of analysis results as well as various relationships contributes to their better understanding. Modern computer software allows for showing dynamics of various decision problems. The aim of the paper is to present the dynamic visualisations of risk analysis in selected fields using the GeoGebra software.
Rozwój technologii informatycznych wymusza korzystanie z programów komputerowych w zakresie analizy i wizualizacji ryzyka w różnych dziedzinach, w tym ekonomii, finansach, zarządzaniu. Graficzne przedstawienie wyników analizy, jak również różnych zależności, przyczynia się do ich lepszego zrozumienia. Nowoczesne oprogramowanie komputerowe pozwala na pokazywanie dynamiki różnych problemów decyzyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych dynamicznych wizualizacji ryzyka utworzonych z wykorzystaniem programu GeoGebra.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 247; 7-19
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Wskaźnik omega w ocenie wariantów decyzyjnych o rozkładach ciągłych na przykładzie akcji notowanych na GPW w Warszawie
Omega Ratio in the Evaluation Of Decision Alternatives with a Continuous Probability Distribution on the Example of Shares Quoted on Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Michalska, Ewa
Dudzińska-Baryła, Renata
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/593400.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Badanie efektywności inwestycji
Mierniki efektywności
Ranking spółek akcyjnych
Stopa zwrotu akcji
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Effectiveness indicators
Ranking of joint stock companies
Research efficiency of investment
Stock rate of returns
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:: W porównywaniu akcji notowanych na giełdzie stosuje się najczęściej kryteria wykorzystujące wybrane parametry rozkładu, wyznaczane na podstawie danych historycznych przy założeniu dyskretnego rozkładu losowych stóp zwrotu. Miarą uwzględniającą pełną informację o rozkładzie jest wskaźnik omega. W artykule przedstawiono przykład zastosowania wskaźnika omega do oceny akcji przy założeniu ciągłego rozkładu stóp zwrotu. Celem pracy jest empiryczna weryfikacja zależności uporządkowania (względem wskaźnika omega) losowych wariantów decyzyjnych od przyjętego rozkładu.
When comparing shares quoted on the stock exchange, investors the most often use the criteria which are based on selected parameters of the probability distribution. In such approach historical date are being used and a discrete probability distribution of random returns is assumed. The omega ratio is a measure which takes into account all the information about the probability distribution. In this paper we present the example of applying the omega ratio to the evaluation of shares assuming a continuous distribution of returns. The aim of this paper is to empirically verify the relationship between the order (according to the omega ratio) of random decision alternatives and the assumed probability distribution.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 241; 112-124
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Wykorzystanie symulacji w ocenie wybranych spółek na gruncie kumulacyjnej teorii perspektywy
Application of Simulation Method in Valuation of Selected Stocks Based on Cumulative Prospect Theory
Autorzy:: Dudzińska-Baryła, Renata
Michalska, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/585664.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Akcje
Analiza inwestycyjna
Kurs akcji
Spółki giełdowe
Investment analysis
Share price
Shares
Stock market companies
Opis:: Cumulative prospect theory is the leading approach in a description of real choices. According to these rules decision-maker valuates distributions of possible relative outcomes of decision alternatives. An attempt to use these rules on stock market meets with some difficulties. On the one hand an investor has data concerning past quotations, and on the other hand he wants to know which stock to select now in order to obtain the best outcome in the future. The goal of this paper is to investigate whether the consideration of additional information about the distribution of future investment's outcomes can contribute to the selection of stocks which will yield higher real gains, than stocks selected on the basis of valuation of past outcomes.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 169-183
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Zastosowanie prawie dominacji stochastycznych w preselekcji akcji
Almost Stochastic Dominance in Stocks Preselection
Autorzy:: Michalska, Ewa
Dudzińska-Baryła, Renata
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/588672.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Dominacja stochastyczna
Modele stochastyczne
Portfel akcji
Portfel inwestycyjny
Equity portfolios
Investment portfolio
Stochastic dominance
Stochastic models
Opis:: The stochastic dominance rules are a very popular tool in the support of decision making in various fields of economics and management. However the selection of the best alternative on the basis of stochastic dominance is sometimes impossible due to incomparability of alternatives. Some particular properties of almost second degree stochastic dominance (which stochastic dominance do not posses) allow to compare all elements of the set of random alternatives and to build a ranking of them. The aim of the article is to propose a stocks preselection method based on almost stochastic dominance. Our method allow to determine the set of the best stocks and thereby to reduce the number of stocks as a potential elements of a portfolio. Such reduction is very important nowadays because with every year more and more stocks are quoted on Stock Exchange in Warsaw.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 158-167
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Dudzińska, Ewa" wg kryterium: Autor

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język