Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "unit tests" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-3 z 3
Tytuł:
The Persistence of Suicides in G20 Countries between 1990 and 2017: an SPSM Approach to Three Generations of Unit Root Tests
Utrzymywanie się samobójstw w krajach G20 w latach 1990–2017: podejście SPSM do trzech generacji testów pierwiastka jednostkowego
Autorzy:
Anyikwa, Izunna
Hamman, Nicolene
Phiri, Andrew
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1812124.pdf
Data publikacji:
2021-06-30
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
samobójstwa
metoda SPSM
nieliniowe testy pierwiastka jednostkowego
testy pierwiastka jednostkowego w postaci Fouriera
państwa G20
Suicides
sequential panel selection method (SPSM)
nonlinear unit root tests
Fourier form unit root tests
G20 countries
Opis:
Suicides represent an encompassing measure of psychological wellbeing, emotional stability as well as life satisfaction, and they have been recently identified by the World Health Organization (WHO) as a major global health concern. The G20 countries represent the powerhouse of global economic governance and hence possess the ability to influence the direction of global suicide rates. In applying the sequential panel selection method (SPSM) to three generations of unit root testing procedures, the study investigates the integration properties of suicides in G20 countries between 1990–2017. The results obtained from all three generations of tests provide rigid evidence of persistence within the suicides for most member states of the G20 countries, hence supporting the current strategic agenda pushed by the WHO in reducing suicides to a target rate of 10 percent. In addition, we further propose that such strategies should emanate from within G20 countries and spread globally thereafter.
Samobójstwa stanowią wszechstronną miarę dobrego samopoczucia psychicznego, stabilności emocjonalnej, a także satysfakcji z życia, a ostatnio zostały uznane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za główny problem zdrowotny na świecie. Państwa G20 są potęgą w obszarze globalnego zarządzania polityką gospodarczą, a tym samym mają zdolność wpływania na kształtowanie się globalnego wskaźnika samobójstw. Stosując metodę SPSM do trzech generacji testów pierwiastka jednostkowego, w opracowaniu zbadano własności integracyjne samobójstw w krajach G20 w latach 1990–2017. Wyniki uzyskane ze wszystkich trzech generacji testów dostarczają mocnych dowodów na utrzymywanie się samobójstw w większości państw członkowskich G20. Uzasadnia to istnienie aktualnego programu strategicznego forsowanego przez WHO, zmierzającego do redukcji odsetka samobójstw do docelowego poziomu 10 procent. Wskazano ponadto, że takie strategie powinny rozprzestrzeniać się z państw G20 na pozostałe państwa świata.
Źródło:
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe; 2021, 24, 2; 153-173
1508-2008
2082-6737
Pojawia się w:
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Is It the Natural Rate Hypothesis or the Hysteresis Hypothesis for Unemployment Rates in Newly Industrialized Economies?
Czy stopy bezrobocia w gospodarkach nowo uprzemysłowionych kształtują się zgodnie z hipotezą stopy naturalnej czy z hipotezą histerezy?
Autorzy:
Nsenga, Dieu
Nach, Mirada
Khobai, Hlalefang
Moyo, Clement
Phiri, Andrew
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/633071.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
hipoteza stopy naturalnej
hipoteza histerezy
bezrobocie
testy pierwiastka jednostkowego
aproksymacja Fouriera
gospodarki nowo uprzemysłowione
natural rate hypothesis
hysteresis hypothesis
unemployment
unit root tests
Fourier function approximation
newly industrialized economies
Opis:
Celem badania było ustalenie czy stopy bezrobocia w 8 gospodarkach nowo uprzemysłowionych kształtują się zgodnie z hipotezą stopy naturalnej czy z hipotezą histerezy. W tym celu zastosowano wiele rodzajów testów pierwiastka jednostkowego w odniesieniu danych kwartalnych zebranych między 1 kwartałem 2002 a 1 kwartałem 2017. Podsumowując ustalenia można stwierdzić, że konwencjonalne testy pierwiastka jednostkowego, które nie uwzględniają ani asymetrii, ani zmian strukturalnych, dają najbardziej niejednoznaczne wyniki. Z drugiej strony, testy uwzględniające zmiany strukturalne przy zignorowaniu asymetrii potwierdzałyby hipotezę stopy naturalnej dla przyjętego panelu państw. Jednak jednoczesne uwzględnienie asymetrii i niezauważalnych zmian strukturalnych wydaje się dawać najbardziej wiarygodne wyniki i potwierdza histerezę w przypadku stóp bezrobocia wszystkich państw, za wyjątkiem gospodarek/państw azjatyckich: Tajlandii i Filipin.
The focus of our study is on determining whether unemployment rates in 8 New Industrialized Economies conform to the natural rate hypothesis or the hysteresis hypothesis. To this end, we employ a variety of unit of unit root testing procedures to quarterly data collected between 2002:q1 and 2017:q1. Summarizing of our findings, conventional unit root tests which account neither for asymmetries nor structural breaks produce the most inconclusive results. On the other hand, tests which incorporate structural breaks while ignoring asymmetries tends to favour the natural rate hypothesis for our panel of countries. However, simultaneously accounting for asymmetries and unobserved structural breaks seemingly produces the most robust findings and confirms hysteresis in all unemployment rates except for Asian economies/countries of Thailand and the Philippines.
Źródło:
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe; 2019, 22, 4; 39-55
1508-2008
2082-6737
Pojawia się w:
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Exact similar tests for the root of a first-order aptoregresslve regression model
Dokładne podobne testy dla pierwiastka pierwszego rzędu autoregresyjnego modelu regresji
Autorzy:
Kiviet, Jan F
Phillips, Garry D. A
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905019.pdf
Data publikacji:
1993
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Autoregressive models
non-stationarity
unit roots
exact tests
similar tests
dynamic specification
Opis:
Opisano procedurę testu dla zbadania czy współczynnik zmiennej zależnej opóźnionej w autoregresyjnym modelu regresji wielokrotnej pierwszego rzędu równa się pewnej konkretnej wartości, np. zeru lub jedności lub innej dowolnej stabilnej lub niestabilnej wartości. Przy hipotezie zerowej estymator tego współczynnika ma rozkład jak rozkład ilorazu dwóch kwadratowych form w standardowych zmiennych normalnych, gdy prócz regreaorów egzogenlcznych, włóczono takie niektóre zbędne zmienne objaśniające. Rozkład związany z hipotezą zerową Jest wolny od .Jakichkolwiek kłopotliwych parametrów. Zatem estymatory te są łatwo policzalne i mogą być uiytc Jako statystyka testu; Jej błędy typu I mogą być dokładni« kontrolowane, podczas gdy teat ten jest podobny a takže niezmienniczy. Poszczególne testy pierwiastków jednostkowych stworzone przez Dickeya i Fullera wydają się być prostymi przykładami naszego testu dla bardzo specyficznych macierzy planu. Podane zostają rozszerzone tablice dokładnych wartości krytycznych dla tych i niektórych innych form. W końcu ilustrujemy przydatność naszej ogólnej procedury testu przy dynamicznej specyfikacji ekonometrycznych modeli szeregów czasowych.
A procedure is developed for testing whether or not the coefficient of the lagged dependent variable in a fir.t-order autoregressive multiple regression model equals a particular value, such as zero or unity or any other arbitrary stable or unstable value. Under the null hypothesis the estimate of this coefficient is found to be distributed as the ratio of two quadratic foras in standard normal variables, when it is obtained from a particular auxiliary regression model where in addition to the exogenous regressors also some redundant transformed regressors ara included. This null distribution is found to be independent of any nuisance parameters. So this estimate is easily calculated and it can directly be used as a test statistic} its type I error can be controled exactly, whereas this test is similar and also invariant. Particular unit root tests developed by Dickey and Fuller appear to be simple examples of our test for very specific regressor matrices. He provide extended tables of exact critical values for these and for some other forms. Finally we illustrate the usefulness of our general test procedure in the dynamic specification of econometric time series models.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1993, 132
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies