Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "options" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-4 z 4
Tytuł:
An analysis of profitability of commodity-linked structured time deposits offered in Poland
Autorzy:
Monika, Krawiec
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/654252.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
commodity markets
structured time deposits
options
Opis:
Recent years have whitnessed increased investors' interest in commodity markets also in Poland. Investment in commodities is possible through various vehicles: purchase of a physical commodity or a commodity-related stock, forward and futures contracts, options, swaps, exchange traded funds, and commodity-linked time deposits. As in 2012 in Poland, several banks offered such deposits, the paper aims at evaluating their profitability from an investor's perspective. As those instruments use some elements typical for options, there were created and studied some options (barrier, Asian, basket, standard) constituting alternatives for the deposits. From the set of analyzed time deposits, only those linked to oil prices appeared to be profitable in the considered period. However, the highest profit would be produced by the combination of barrier options on crude oil.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 2, 301
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kilka słów o tym, jak tulipany chciały zawładnąć światem
A Few Words about How Tulips Wanted to Take Over the World
Autorzy:
Jerzemowska, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906935.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Tulips
financial innovations
contracts
options
speculation
Opis:
The aim of the paper is to present the origin and development of the first speculative bubble that took place in the seventeenth century in Holland, called Tulipmania. On the basis of available literature it was possible to find out, that the main reason of that scandal was not the craze of the people, but lack of properly developed law, which at that time was not compatible with both capital markets development and the financial innovations.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 262
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Static Hedging of Barier Options of Type Down-and-Out Calls
Statyczne zabezpieczenie opcji barierowych kupna typu down-and-out
Autorzy:
Depta, Adam
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905664.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
static hedging
put-call symmetry
single barrier options
Opis:
The paper presents path-dependent options with a single barrier in terms of path-independent standard options. The key to providing this result is put-call symmetry, which is assumed to hold when the underlying first reaches the barrier price.
W przeciwieństwie do instrumentów znajdujących się w obrocie giełdowym, instrumenty dostępne na rynkach pozagiełdowych mogą być i zazwyczaj są dopasowywane do indywidualnych potrzeb klientów. Takie niestandardowe instrumenty po raz pierwszy pojawiły się 30 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Były to barierowe opcje kupna typu down-and-out. Tego typu instrumenty nazywano wcześniej butikowymi (boutique) lub konstruktorskimi (designer), jednak obecnie określa się je mianem egzotycznych. W artykule przedstawiono statyczne zabezpieczenie dla egzotycznych opcji w oparciu o opcje standardowe. Metoda ta polega na relacji między europejskimi opcjami sprzedaży i kupna, które posiadają różne ceny wykonania. Do wyceny i statycznego zabezpieczenia egzotycznych opcji barierowych zależnych od trajektorii (pathdependent) zastosowano uogólniony efekt symetryczności sprzedaży-kupna (put-call symmetry).
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2006, 196
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Role of Strategic Options in Shareholder Value Creation
Autorzy:
Urbanek, Grzegorz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658136.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
value creation
strategic options
firm competences
firm value
Opis:
Realization of principle company objective – shareholder value maximization – requires maintaining of high growth rates coupled with achieving returns on investments higher than the cost of capital for the company. The condition for high growth and return is a possession by a company of sustainable competitive advantage. In times of “hypercompetition” and growing market uncertainty, the key to success is maintaining strategic flexibility. An option approach to strategy gives a clue about how firms can improve their strategic flexibility in order to effectively respond to volatile environment and gain sustainable competitive advantage. The main source of numerous strategic options for the company are its competences and underlying resources (mostly intangible). Thus the value creation process is a result of pursuing strategy aimed at the identification, development and optimal use of competences as a source of strategic options for the company
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 257
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-4 z 4

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies