Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "model VAR" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Wpływ polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego na gospodarki państw strefy euro w latach 1999–2016
    The Impact of the European Central Bank’s Monetary Policy on the Euro Area Countries Economies in the Years 1999–2016
    Autorzy:
    Brózda-Wilamek, Dominika Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/659286.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    polityka pieniężna
    mechanizm transmisji polityki pieniężnej
    panelowy model VAR
    monetary policy
    monetary policy transmission mechanism
    panel VAR model
    Opis:
    The aim of the study is to compare the impact of the ECB’s monetary impulse on the euro area member states’ economies at different time intervals. The paper is divided into three major parts. In the first part was described the theoretical aspects of the functioning of the ECB’s monetary policy transmission mechanism. In the second part was presented a review of literature on asymmetries that occurring in the single monetary policy transmission mechanism. Then the research methodology and results of the estimation was contained. The essay was concluded with a summary in which it was pointed out that the single interest rate policy has a different impact on the real sphere of the euro area member states’ economies.
    Celem artykułu jest próba porównania wpływu impulsu monetarnego EBC na gospodarki państw członkowskich strefy euro w różnych interwałach czasowych. Praca jest podzielona na trzy części. W pierwszej opisano teoretyczne aspekty funkcjonowania mechanizmu transmisji polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego. W części drugiej zaprezentowano przegląd literatury przedmiotu z zakresu asymetrii impulsów występujących w procesie transmisji jednolitej polityki pieniężnej. Następnie przedstawiono metodologię badania oraz wyniki estymacji. Całość zamknięta została podsumowaniem, w którym wskazano, że jednolita polityka stopy procentowej oddziałuje z różną siłą na realną sferę gospodarek poszczególnych państw członkowskich.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 6, 332; 175-188
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Using of the VAR Model in Analysis of Interest Rates Relationship in Poland
    Wykorzystanie modelu VAR w analizie powiązań stóp procentowych w Polsce
    Autorzy:
    Rembeza, Jerzy
    Przekota, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906300.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    interest rates
    causality
    VAR model
    Opis:
    W opracowaniu analizowano powiązania pomiędzy dziennymi, miesięcznymi, rocznymi i pięcioletnimi stopami procentowymi w Polsce. W analizie wykorzystano modele VAR, funkcje odpowiedzi na impuls oraz dekompozycję wariancji. Uzyskane wyniki wskazują, że dominuje oddziaływanie stóp długookresowych na stopy krótkookresowe. Taki charakter powiązań wskazuje na występowanie zwrotnej, wzmocnionej reakcji stóp procentowych.
    In this research it is examined the relationship between daily, monthly, yearly and 5-yearly interest rates in Poland. VAR model was used in analyze, the impulse response function and variance decomposition. These results indicate that there is influence of long-term interest rates on short-term rates. Such a relationship indicates the presence of feedback, an enhanced response rates.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 228
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zmiany podaży pieniądza, stóp procentowych i kursu walutowego a wzrost gospodarczy w obszarze euro
    Changes of Money Supply, Interest Rates, Foreign Exchange and Economic Growth in the Euro Area
    Autorzy:
    Bukowski, Sławomir Ireneusz
    Bukowska, Joanna Emilia
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/659288.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    polityka monetarna
    stopa procentowa
    agregaty pieniężne
    kurs walutowy
    model VAR
    monetary policy
    interest rate
    money aggregates
    foreign exchange
    Opis:
    The aim of the research, which results are presented in this paper was answer the question: what was the impact of changes in aggregate M3, interest rates, foreign exchange EUR/USD on the economic growth in the euro area in the period of 2008–2016. The econometric model VAR was applied in research. The Analysis of the model’s estimation results indicates that effectiveness of economic growth stimulation by quantitative easing and interest rate policy in the euro area was relatively very weak.
    Celem badań, których wyniki zawiera niniejszy artykuł, była odpowiedź na pytanie, jaki wpływ na wzrost gospodarczy w obszarze euro miały zmiany podaży pieniądza, stóp procentowych i kursu walutowego EUR/USD w okresie obejmującym recesję, kryzys finansowy i fiskalny oraz pierwsze lata ożywienia (2008–2016). W badaniach zastosowano model ekonometryczny VAR. Analiza wyników estymacji tego modelu wskazuje na relatywnie niską skuteczność polityki luzowania ilościowego oraz polityki stóp procentowych w stymulowaniu wzrostu gospodarczego w obszarze euro.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 6, 332; 159-173
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Banking Sector and Real Economy of Poland – Analysis with a VAR Model
    Sektor bankowy i sfera realna gospodarki Polski – analiza na podstawie modelu VAR
    Autorzy:
    Wdowiński, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907316.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    banking sector
    macroeconomy
    macroprudential policy
    capital requirements
    VAR model
    Opis:
    The chapter introduces a vector autoregressive model to study impacts of the banking sector in Poland on the real macroeconomic processes. The model includes variables that capture capital adequacy and credit risk in the banking sector as well as main macroeconomic indicators. The role of macroprudential policy is also discussed. The impulse responses and variance decomposition make it possible to draw conclusions. The main result is that there are strong interconnections between the banking sector and the real side. An important aspect of the analysis is the observed drop of GDP below a potential due to higher capital requirements but the loss to GDP growth is minor.
    Analiza opiera się na modelu wektorowej autoregresji (VAR) do badania wpływu sektora bankowego w Polsce na sferę realną. Model obejmuje podstawowe zmienne dla sektora bankowego – współczynnik wypłacalności oraz wskaźnik kredytów z utratą wartości – oraz główne wskaźniki makroekonomiczne. Podano również kontekst polityki makroostrożnościowej. Analiza funkcji reakcji oraz dekompozycji wariancji pozwoliła na wyciągnięcie wniosków, iż istnieją silne wzajemne powiązania między sektorem bankowym a sferą realną. Zaobserwowano spadek PKB poniżej produktu potencjalnego na skutek wyższych wymogów kapitałowych, jednak ograniczenie wzrostu gospodarczego było nieznaczne.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 295
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Investment Risk Measurement Based on Quantiles and Expectiles
    Pomiar ryzyka inwestycyjnego z wykorzystaniem kwantyli i oczekiwań
    Autorzy:
    Trzpiot, Grażyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/654634.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    kwantyle
    oczekiwania
    VaR
    CVaR
    asymetryczny model najmniejszych kwadratów
    quantile
    expectile
    least asymmetrically weighted squares
    Opis:
    W badaniach starano się przyjrzeć szczegółowemu pomiarowi ryzyka inwestycyjnego. Użyto regresji kwantylowej jako modelu, opisując bardziej ogólne właściwości rozkładu stopy zwrotu. W regresji kwantylowej przyjęto efekty regresji względem warunkowych kwantyli regresorów. W modelu regresji skoncentrowano się na rozszerzeniu regresji liniowej (OLS), wykorzystując regresję oczekiwań. Celem zastosowania obu podejść jest pomiar ryzyka inwestycyjnego. Obydwa modele regresji są wersją ważonego modelu najmniejszych kwadratów. Najczęściej stosowanymi rodzinami miar ryzyka, poza miarami zmienności, są miary zagrożenia, a w praktyce wartość zagrożona (VaR) i warunkowa wartość zagrożona ryzykiem (CVaR). Można je oszacować przez kwantyle lub oczekiwania wyznaczone w ogonie rozkładu odpowiedzi.
    In the presented research, we attempt to examine special investment risk measurement. We use quantile regression as a model by describing more general properties of the response distribution. In quantile regression, we assume regression effects on the conditional quantile function of the response. In regression modelling, the focus is on extending linear regression (OLS), and in this paper we seek to apply expectile regression. The purpose of using both approaches is investment risk measurement. Both regression models are a version of least weighted squares model. The families of risk measures most commonly used in practice are the Value‑at‑Risk (VaR) and the Conditional Value‑at‑Risk (CVaR), which can be estimated by quantiles or expectiles in the tail of the response distribution.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 5, 338; 213-227
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies