Temat: estymacja jądrowa - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Estymacja lokalna w szacowaniu informacji o działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstw
Local Estimation in Small Business Research
Autorzy:: Dehnel, Grażyna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/906780.pdf
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: estymacja jądrowa
statystka małych obszarów
statystyka gospodarcza
Opis:: There are many surveys of populations that contain a number of extreme values. This is particularly true in surveys of business enterprises. Outliers observations can have an important effect on work with estimation especially on low level of the aggregation. Although the values are extreme, they need not necessarily be false; extremely large observations are a natural component in survey populations. So we shall explore some alternative technique estimation less sensitive to outliers. In this paper we examine local regression which has ability to accommodate local departures from the underlying linear model in business statistics.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 271
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: One Value of Smoothing Parameter vs Interval of Smoothing Parameter Values in Kernel Density Estimation
Jedna wartość parametru wygładzania vs. przedział wartości parametru wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości
Autorzy:: Baszczyńska, Aleksandra Katarzyna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/659254.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: estymacja jądrowa funkcji gęstości
parametr wygładzania
metody ad hoc
kernel density estimation
smoothing parameter
ad hoc methods
Opis:: Metody ad hoc wyboru parametru wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości, chociaż często wykorzystywane w praktyce ze względu na ich prostotę i – co za tym idzie – wysoką efektywność obliczeniową, charakteryzują się dość dużym błędem. Wartość parametru wygładzania wyznaczona metodą Silvermana jest bliska wartości optymalnej tylko wtedy, gdy rozkład funkcji gęstości jest rozkładem normalnym. Dlatego też metoda ta jest stosowana przede wszystkim we wstępnym etapie wyznaczania estymatora jądrowego i stanowi jedynie punkt wyjściowy do dalszych poszukiwań wartości parametru wygładzania. W artykule przedstawione są metody ad hoc wyboru parametru wygładzania oraz zaprezentowana jest propozycja wyznaczania przedziału wartości parametru wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości. Na podstawie wyników badań symulacyjnych określone są własności rozważanych metod wyboru parametru wygładzania.
Ad hoc methods in the choice of smoothing parameter in kernel density estimation, although often used in practice due to their simplicity and hence the calculated efficiency, are characterized by quite big error. The value of the smoothing parameter chosen by Silverman method is close to optimal value only when the density function in population is the normal one. Therefore, this method is mainly used at the initial stage of determining a kernel estimator and can be used only as a starting point for further exploration of the smoothing parameter value. This paper presents ad hoc methods for determining the smoothing parameter. Moreover, the interval of smoothing parameter values is proposed in the estimation of kernel density function. Basing on the results of simulation studies, the properties of smoothing parameter selection methods are discussed.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 6, 332; 73-86
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "estymacja jądrowa" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język