Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Test" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 61
Tytuł:
A Multivariate Extension of McNemar’s Test Based on Permutations
Wielowymiarowe permutacyjne rozszerzenie testu McNemara
Autorzy:
Kończak, Grzegorz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1033685.pdf
Data publikacji:
2020-11-04
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
test permutacyjny
test McNemara
wielowymiarowy test
permutation test
McNemar’s test
multivariate test
Opis:
The purpose of this publication is to propose a permutation test to detect the departure from symmetry in multidimensional contingency tables. The proposal is a multivariate extension of McNemar’s test. McNemar’s test could be applied to 2 × 2 contingency tables. The proposal may be also treated as a modification of Cochran’s Q test which is used for testing dependency for multivariate binary data. The form of the test statistics that allows us to detect the departure from counts symmetry in multidimensional contingency tables is presented in the article. The permutation method of observations was used to estimate the empirical distribution of the test statistics. The considerations were supplemented with examples of the use of a multivariate test for simulated and real data. The application of the proposed test allows us to detect the asymmetrical distribution of counts in multivariate contingency tables.
Celem artykułu jest przedstawienie propozycji testu permutacyjnego do wykrywania odchyleń od symetrii układu liczebności w wielowymiarowej tablicy kontyngencji. Propozycja jest wielowymiarowym rozszerzeniem testu McNemara, który stosuje się do tablic o wymiarach 2 × 2. Przedstawiony test można również traktować jako modyfikację testu Q Cochrana, który służy do testowania zależności dla wielowymiarowych danych binarnych. Przedstawiono postać statystyki testu, która pozwala wykryć odchylenie od symetrii liczebności w wielowymiarowej tabeli kontyngencji. Do oceny rozkładu teoretycznego statystyki testowej zastosowano metodę permutacji obserwacji. Rozważania zostały uzupełnione przykładami zastosowania proponowanego testu dla danych symulowanych i rzeczywistych. Zastosowanie proponowanego testu pozwala wykryć asymetryczny rozkład liczebności w wielowymiarowych tabelach kontyngencji.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2020, 4, 349; 93-105
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Selected Statistical Tests for Median and Their Properties
Wybrane testy statystyczne dla mediany i ich własności
Autorzy:
Pekasiewicz, Dorota
Szczukocka, Agata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/655093.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
kwantyl
mediana
test istotności
parametryczny test
nieparametryczny test
median
critical value
significance test
parametric test
nonparametric test
Opis:
W pracy rozważane są wybrane testy pozwalające weryfikować hipotezy o wartości mediany populacji, w szczególności parametryczne i nieparametryczne testy istotności. W przypadku testów parametrycznych obszary odrzucenia hipotezy zerowej konstruuje się w oparciu o znany rozkład populacji oraz postać hipotezy alternatywnej. W pracy zaprezentowane są testy dla mediany (statystyki i obszary odrzucenia hipotezy zerowej) dla wybranych rozkładów populacji: Cauchy’ego i logistycznego. Rozważania dotyczące testów nieparametrycznych obejmują testy, w których zróżnicowanie mediany z próby szacowane jest w oparciu o statystyki pozycyjne odpowiednich rzędów. Zastosowanie metody bootstrapowej do szacowania zróżnicowania mediany i konstrukcja statystyki testowej przy jej wykorzystaniu stanowi autorską propozycję. Wyniki symulacyjnej analizy własności testów nieparametrycznych wskazują na lepsze własności testu wykorzystującego bootstrapową estymację zróżnicowania mediany.
In the paper, a selection of statistical tests for median are presented. In particular, parametric and nonparametric significance tests are considered. In the case of parametric tests the critical regions are constructed on the basis of the known population distribution and the form of the alternative hypothesis. For chosen distributions the critical values are presented. In the case of nonparametric tests we consider tests for which the sample median dispersion is estimated based on order statistics of appropriate ranks. The use of the bootstrap method for the median dispersion estimation in the test statistic construction is the author’s own proposal. The simulation analysis of the nonparametric tests’ properties allows to compare these tests with each other, showing better results for the bootstrap variant, especially for small samples.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 4, 330
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Experimental Design in Evaluating VaR Forecasts
Projektowanie eksperymentów symulacyjnych w ocenie prognoz VaR
Autorzy:
Małecka, Marta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904808.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
VaR
experimental design
Monte Carlo
power of the test
correlation test
Kupiec test
Markov test
Ljung Box test
dynamic quantile test
Opis:
Following a dynamic development of VaR estimation methods from 90s, in recent literature much attention has been paid to testing procedures designed to evaluate quality of VaR models. There has been a wide-ranging discussion on both – statistical properties and empirical application of the two most popular tests, which are Kupiec test from 1995 that considers the ratio of VaR exceedances and Christoffersen autocorrelation test from 1998. We focused on autocorrelation property and compared Christoffersen test to Ljung Box test of 1978 and to the proposition of Engle and Mangianelli from 2004. The goal of the paper was to explore the design of experiments in the context of evaluating power of autocorrelation tests. We presented and contrasted simulation experiments proposed in the literature, indicated their design influence on the results and proposed a new scheme for power evaluating in autocorrelation tests.
W ślad za dynamicznym rozwojem metod estymacji VaR, począwszy od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, w literaturze pojawiła się obszerna dyskusja dotycząca możliwości testowania statystycznego w kontekście oceny modeli VaR. Z jednej strony powstało wiele prac odnoszących się do własności statystycznych dwóch najpopularniejszych testów – testu Kupca z 1995 roku, który bada udział przekroczeń VaR w szeregu i testu autokorelacji przekroczeń VaR Christoffersena z 1998 roku. Z drugiej strony istnieje bogata literatura dotycząca zastosowań rozważanych testów do empirycznych szeregów czasowych. W niniejszej pracy skoncentrowano się na analizie własności testów autokorelacji i porównano test Christoffersena do testów Ljunga Boxa z 1978 roku i testu Engla i Mangianelli’ego z 2004. Celem pracy było przedstawienie przeglądu eksperymentów symulacyjnych wykorzystywanych do badania mocy testów autokorelacji przekroczeń VaR w odniesieniu do założeń metody Monte Carlo oraz zaprezentowanie własnej propozycji eksperymentu.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 286
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Goldfeld-Quandt test: unbiasedness vs symmetry
Test Goldfelda-Quandta: nieobciążoność a symetria
Autorzy:
Zieliński, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907020.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Goldfeld-Quandt test
test for scale
unbiased test
chi-square test for variance
Opis:
The Goldfeld-Quandt test for homoscedasticity in a classical linear regression appears to be biased. In the paper an unbiased test is constructed. The result is extended to families of distributions with scale parameter.
Test Goldfelda-Quandta homoscedastyczności stosowany w klasycznym modelu regresji liniowej jest testem obciążonym. W pracy skonstruowano odpowiedni test nieobciążony. Wynik został rozszerzony na rodziny rozkładów z parametrem skali.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On the Modification of the Empty Cells Test
O pewnej modyfikacji testu pustych cel
Autorzy:
Kończak, Grzegorz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906272.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
test
empty cells test
Monte Carlo
Opis:
W artykule przedstawiono propozycję nieparametrycznego testu do weryfikacji hipotezy o postaci rozkładu badanej zmiennej. Proponowany test jest modyfikacją znanego testu pustych cel. W teście pustych cel obszar zmienności jest dzielony na ustalone cele i sprawdza się w ilu celach nie ma żadnego elementu z próby. W proponowanej modyfikacji położenie celi jest zmienne. Wyznaczana jest funkcja podająca czy dla danego położenia celi jest ona pusta, a następnie na podstawie przebiegu tej funkcji podejmowana jest decyzja odnośnie weryfikowanej hipotezy. Przedstawiono rozważania dla szczególnego przypadku gdy testowana jest hipoteza o normalności rozkładu. Wyznaczone zostały wartości krytyczne dla proponowanego testu oraz porównania tej metody z testem pustych cel. Proponowana modyfikacja została porównana z klasycznym testem pustych cel.
In the paper the proposition of the nonparametric test to verify the hypothesis on the distribution of the random variable is presented. The proposed test is the modification of well known empty cells test. In the empty cells test the area of variability of the random variable is divided into some fixed cells. In the proposed modification the cell is moving over the whole area of variability of the random variable. The analysis of testing the hypothesis of normality is presented. The table with critical values of the test statistic and the comparison of the empty cells test and the proposed modification is presented.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 228
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Some Remarks on the Symmetry Kernel Test
Uwagi o jądrowym teście symetryczności
Autorzy:
Baszczyńska, Aleksandra
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905773.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
kernel method
symmetry
Li symmetry test
triple test
Gupta symmetry test
Opis:
The paper presents chosen statistical tests used to verify the hypothesis of the symmetry of random variable’s distribution. Detailed analysis of the symmetry kernel test is made. The properties of the regarded symmetry kernel test are compared with the other symmetry tests using Monte Carlo methods. The symmetry tests are used, as an example, in analysis of the distribution of the Human Development Index (HDI).
W pracy przedstawiono wybrane statystyczne testy wykorzystywane w weryfikacji hipotezy o symetryczności rozkładu zmiennej losowej. Szczegółowej analizie poddano test symetryczności oparty o metodę jądrową. Porównano własności zaprezentowanych testów symetryczności oraz zastosowano je go analizy rozkładu wskaźnika rozwoju społecznego (HDI).
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 285
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sequential Tests with Power Equal to 1 for Chosen Location Parameters
Sekwencyjne testy o mocy równej 1 dla wybranych parametrów położenia
Autorzy:
Pekasiewicz, Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906879.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
sequential test
power of test
mean
median
Opis:
We often verify hypotheses about random variable distribution parameters, when the variable distribution is unknown. In these cases we apply nonparametric tests, in particular nonparametric sequential tests. This paper presents sequential tests for the mean and median. These tests have important property - their power is equal to 1.
Nieparametryczne testy sekwencyjne mogą służyć do weryfikacji hipotez o wartościach parametrów zmiennej losowej, takich jak wartość oczekiwana i mediana, w przypadku gdy nie znamy klasy rozkładu badanej zmiennej. W pracy przedstawione zostały przykłady testów sekwencyjnych, których moc, przy dużej liczebności próby, jest równa 1. Testy tego typu mogą znaleźć zastosowanie zarówno w kontroli jakości produkcji, jak i badaniach medycznych.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 206
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Testing the Identity of Distributions of Two Discrete Random Variables
Weryfikacja hipotezy o zgodności dwóch rozkładów skokowych
Autorzy:
Pruska, Krystyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904920.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
homogeneity test
test for proportions
Opis:
The comparing distributions of two discrete random variables appears often in statistical research. In many cases we can apply the test for two means for it. If the means are equal and we do not know the set of values of investigated variables, it is possible to use the properties of sample proportions for testing the identity of two distributions. In this paper testing the identity of distributions for two univariate and two bivariate random variables is considered. The power of proposed tests is also analysed.
Potrzeba badania zgodności rozkładów zmiennych losowych pojawia się przy porównywaniu przebiegu różnych zjawisk. Bardzo często wystarczy zweryfikować hipotezę o równości dwóch średnich, by stwierdzić, że rozkłady nie są jednakowe. Zdarza się jednak, że wartości oczekiwane rozpatrywanych zmiennych są takie same, a jednocześnie nie jest możliwe, na podstawie logicznych przesłanek i wstępnych badań empirycznych, dokładne określenie zbioru wartości rozważanych cech. W takich przypadkach można zaproponować stosowanie testów, wykorzystujących własności wskaźników struktury z próby. W pracy rozważane są możliwości weryfikacji hipotezy o zgodności dwóch rozkładów skokowych jednowymiarowych i dwuwymiarowych oraz moc rozpatrywanych testów.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 175
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On the Multivariate Test for Stability of the Population Proportions
O wielowymiarowym teście stabilności wskaźników struktury
Autorzy:
Kończak, Grzegorz
Czogała, Maria
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905036.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
test
equality of two proportions
Fisher exact test
chi-square test
Opis:
The paper investigates the problem of testing the hypothesis of the stability proportion for multiple attributes. It is assumed that two random samples of size n0 and n1, respectively an selected from the population. In these samples each item is assessed with regard to its k attributes, each attribute is assessed alternatively. The verification of the hypothesis that the fractions of elements for each variable are stable over time is discussed. The applications of the Pearson chi-square test, the chi-square test, the chi-square test with Yates continuity correction and the Fisher exact test for testing equality of proportions are analyzed. In this paper a test is considered which makes it possible in verify the hypothesis that several proportions fulfill given assumptions simultaneously.
W artykule analizowano zagadnienie testowania hipotezy o stabilności wskaźnika struktury jednocześnie dla wielu zmiennych. W rozważaniach przyjęto, że z populacji pobrana została n elementowa próba, w której każdy element jest oceniany ze względu na k właściwości. Każda właściwość jest oceniana alternatywnie. Rozważany jest problem weryfikacji hipotezy głoszącej niezmienność w czasie frakcji wyróżnianych elementów dla każdej zmiennej. Przedstawiono możliwości zastosowania klasycznych testów chi kwadrat Pearsona, testu chi kwadrat z poprawką Yatesa oraz dokładnego testu Fishera dla weryfikacji hipotezy o równości wskaźników struktury. W artykule przedstawiono propozycję testu pozwalającego na weryfikację hipotezy o jednoczesnej zgodności z założeniami wielu wskaźników struktury. Porównano własności proponowanego testu z klasycznymi rozwiązaniami. Problem przedstawiony w artykule jest spotykany w zagadnieniach statystycznej kontroli jakości, gdy elementy są sprawdzane alternatywnie (dobry lub zły) pod kątem zgodności z szeregiem wymogów. Produkty często sprawdzane są pod względem zgodności z normami wielu charakterystyk ocenianych alternatywnie (kolor, zarysowania, docisk itd.). Jednoczesna ocena wielu właściwości ma szczególne znaczenie w obecnych czasach, gdy wobec produkowanych wyrobów są stawiane coraz to wyższe wymagania jakościowe. W artykule zwrócono uwagę na korzyści zastosowania proponowanego testu zamiast wielu testów dla wskaźników struktury dla każdej ocenianej właściwości z osobna
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 225
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Homoscedasticity test for the linear trend
Testy homoskedastycznośd dla modelu liniowego
Autorzy:
Domański, Czesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905620.pdf
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
F-test
peak test
Goldfeld-Quandt test
Kendal statistic homoscedasticity
heteroscedastidty
Fc statistic test power
quantiles
Opis:
W literaturze statystycznej i ekonometrycznej bardzo wyraźnie podkreśla się znaczenie i metody weryfikacji podstawowych założeń dotyczących modelu ekonometrycznego, chociaż w praktyce niezbyt często postulat ten jest realizowany.
Abstract. In this paper we consider single parameter models of heteroscedastidty: linear, square, exponential, group. A significant predominance of the parametric tests over the peak tests is shown using the variability coefficient as the most natural measure of homosccdasticity and the summary Kendal statistic as a measure of a test power. Another suggestion is that it is worth using the Goldfeld-Quandt parametric test, when the growth in the variance is quite „smooth” (in other case - the classical F-lesl is better). Prevalence of the F-test over the peak test is much smaller.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 156
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Verification of Hypotheses Concerning Parameters of the Regression Model for Complex Samples
Weryfikacja hipotez dotyczących parametrów modelu regresji dla prób nieprostych
Autorzy:
Domański, Czesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906878.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
complex samples
test F
testing
design effect
χ² test
Opis:
The paper considers the linear regression function y = βx + ε, where β is a vector of unknown parameters and ε is a rest component. In case of complex samples some modifications of test statistics should be made. Results of simulation study revealed that the verification of the hypothesis H₀:β = β₀ should be conducted by means of modified test F.
Problem szacowania parametrów funkcji regresji na podstawie prób nieprostych jest badany z górą od dwudziestu pięciu lat. Przedmiotem badania będzie liniowa funkcja regresji postaci macierzowej: y = βx + ε, gdzie β jest wektorem nieznanych parametrów, natomiast ε jest składnikiem resztowym. W przypadku prób nieprostych należy dokonać modyfikacji statystyki testowej, uwzględniając tzw. efekt schematu losowania. W pracy prezentowane są wyniki badań symulacyjnych, które wskazują na konieczność weryfikacji hipotezy H₀:β = β₀ za pomocą zmodyfikowanego testu F.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 206
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bootstrapowy test wielokrotny
The bootstrap multiple test
Autorzy:
Parys, Dariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905366.pdf
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
test wielokrotny
test sekwencyjnego odrzucania
technika bootstrapowa
Opis:
In this paper a new multiple test procedure is presented. This procedure is based on the bootstrap technique.
W artykule podjęto próbę zastosowania techniki bootstrapowej w testowaniu wielokrotnym. Przy testowaniu wielu hipotez jednocześnie należy zwrócić szczególną uwagę na ogólny poziom istotności definiowany jako prawdopodobieństwo odrzucenia co najmniej jednej prawdziwej hipotezy zerowej. Zaproponowano sekwencyjną procedurę testową służącą do weryfikacji hipotezy o odpowiednim uporządkowaniu średnich w populacjach reprezentowanych przez próby losowe. W procedurze tej zastosowano technikę bootstrapową czyli taką, w której nieznany rozkład zostaje zastąpiony jego empirycznym odpowiednikiem.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 156
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Some tests for quantile regression models
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/657959.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
quantile regression model
test
Opis:
Przedstawiamy test weryfikujący jakość specyfikacji modelu regresji kwantylowej. Często wyznaczamy modele regresji kwantylowej i przeprowadzamy dalsze wnioskowanie analizując jedynie poziom błędów. Przedstawimy test dla funkcjonalnej formy modelu regresji kwantylowej. Test dopasowuje zmienną zależną jako wyjaśniającą oraz sprawdza istotność wprowadzonej do modelu zmiennej. Dodatkowo porównamy z nieparametryczną specyfikacją modelu wykorzystującą funkcję jądrową oraz przedział parametrów. Słowa kluczowe: test model regresji kwantylowej.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Test symetryczności Li
Symmetry Test Li
Autorzy:
Baszczyńska, Aleksandra
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906764.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
test symetryczności
metoda jądrowa
Opis:
Symmetry test proposed by Li in 1997, is a test that uses kernel method. In the statistical inference using kernel methods, we need to determine the kernel function and the smoothing parameter. The author analyzes the influence of choice of the kernel function and smoothing parameter for a procedure of verification the hypothesis of random variable distribution symmetry. Li symmetry test is also used in the analysis of Human Development Index.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 271
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
PROPERTIES OF SELECTED SIGNIFICANCE TESTS FOR EXTREME VALUE INDEX
Autorzy:
Pekasiewicz, Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/655815.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
extreme index
size of test
power of test
Pickands estimator
Hill estimator
Opis:
The paper presents two tests verifying the hypothesis about the shape parameter of the generalized distribution of maximum statistic. It is called the extreme value index. The inverse of the positive index is called  the tail index and determines the degree of fatness of the tail. The asymptotic properties of the Pickands and the Hill estimator of the shape parameter are used to construct the test statistics. Simulation studies of the properties of these significance tests allow us to formulate some conclusions regarding their applications.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 3, 302
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 61

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies