Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Quantiles" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    SOME PROPERTIES OF SPATIAL QUANTILES
    WYBRANE WŁASNOŚCI PRZESTRZENNYCH KWANTYLI
    Autorzy:
    Trzpiot, Grażyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/654660.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Analizy wielowymiarowe
    przestrzenne kwantyle
    estymacja przestrzennych kwantyli.
    Multivariate quantile analysis
    spatial quantiles
    spatial quantiles estimators.
    Opis:
    Warunkowe kwantyle są wykorzystywane w ekonomii, biomedycynie lub w przemyśle. Mamy problemy z wprowadzeniem relacji porządku w obserwacjach wielowymiarowych, co przenosi się również na uogólnienie definicji kwantyli oraz warunkowych kwantyli (regresji kwantylowej) w przestrzeni wielowymiarowej. Omówimy własności przestrzennych kwantyli oraz ich estymatory. Wnioskowanie nieparamertyczne jest wykorzystywane przy opisie kwantylowym. Przedstawimy różne notacje wielowymiarowych kwantyli oraz przestrzennych funkcji kwantylowych w zapisie dla próby badawczej.
    Conditional quantiles are required in various economic, biomedical or industrial problems. Lack of objective basis for ordering multivariate observations is a major problem in extending the notion of quantiles or conditional quantiles (also called regression quantiles) in a multidimensional setting. We present characterisations of the spatial quantiles and the corresponding estimators. Nonparametric inference is very naturally quantile-based, and in recent years various notions of multivariate quantiles the spatial quantile function for whose sample version have been recalled.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 5, 307
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Remarks on Quantiles of Statistical Distributions of Multivariate Normality Tests Based on Moments
    Uwagi o kwantylach rozkładu statystyk testów wielowymiarowej normalności opartych na momentach
    Autorzy:
    Domański, Czesław
    Wojek, Izabela
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906307.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    quantiles
    empirical
    theoretical
    significance level
    power of the test
    skewness and kurtosis
    Opis:
    W literaturze przedmiotu możemy spotkać wiele testów wielowymiarowej normalności i zasad konstrukcji statystyk testowych. Powstają więc pytania, które z nich są najlepsze w sensie mocy. W artykule tym przedstawione zostaną miary skośności i spłaszczenia dla rozkładów wielowymiarowych opracowane przez Mardię (1970). Celem artykułu jest weryfikacja mocy testów przy istniejących rozkładach statystyk na podstawie eksperymentu symulującego metodę Monte Carlo dla n = 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120; p = 2, 3, 4, 5. Dla testów, które nie utrzymują wymaganego rozmiaru zaproponowane zostaną kwantyle empiryczne, uzyskane metodą Monte Carlo.
    In the literature of the subject we can find a number of tests of the multivariate normality and rules for construction of their test statistics. A question arises here „Which test is the best in the sense of power?”. The paper presents two categories of test statistics based on multivariate skewness and kurtosis coefficients worked out by Mardia and by Jarque and Bera, and six tests of multivariate normality based on these measures. The aim of the paper is to verify the power of the tests at existing statistical distributions by applying the simulation-based Monte Carlo method for n = 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120; p = 2, 3, 4, 5. For tests which do not hold the required size we propose empirical quantiles, also obtained by Monte Carlo method.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 228
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Power of tests for multivariate normality based on skewness and flatness coefficients
    Moc testów wielowymiarowej normalności opartych na miarach skośności i spłaszczenia
    Autorzy:
    Domański, Czeslaw
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907042.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    tests for multivariate normality
    power of tests
    quantiles of distributions of tests statistics
    Opis:
    There are many methods of construction of multivariate normality tests. The current review of the literature proves that there are at least 60 procedures of verification of the hypothesis about multivariate normality of variable and random distributions. We can indicate a few factors which prove an analysis of this class’s tests ascd on skewness and kurtosis measures. It is easy to notice that these tests application contributes also a better multivariate analysis of the considered variable. The paper presents results of power tests based on analytic deliberations and Monte Carlo methods.
    Istnieje wiele zaproponowanych metod konstrukcji testów wielowymiarowej normalności. Aktualny przegląd literatury dowodzi, że istnieje przynajmniej 60 procedur weryfikacji hipotezy o wielowymiarowej normalności rozkładów zmiennych losowych. Kilka przesłanek uzasadnia analizę testów tej klasy, które oparte są na miarach skośności i spłaszczenia. Łatwo można spostrzec, że zastosowanie tych testów wpływa także na lepszą ogólną analizę wielowymiarową rozważanej zmiennej. W opracowaniu prezentowane są wyniki badania mocy wielu autorów i własne oparte na rozważaniach analitycznych i metodach Monte Carlo.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Homoscedasticity test for the linear trend
    Testy homoskedastycznośd dla modelu liniowego
    Autorzy:
    Domański, Czesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905620.pdf
    Data publikacji:
    2002
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    F-test
    peak test
    Goldfeld-Quandt test
    Kendal statistic homoscedasticity
    heteroscedastidty
    Fc statistic test power
    quantiles
    Opis:
    W literaturze statystycznej i ekonometrycznej bardzo wyraźnie podkreśla się znaczenie i metody weryfikacji podstawowych założeń dotyczących modelu ekonometrycznego, chociaż w praktyce niezbyt często postulat ten jest realizowany.
    Abstract. In this paper we consider single parameter models of heteroscedastidty: linear, square, exponential, group. A significant predominance of the parametric tests over the peak tests is shown using the variability coefficient as the most natural measure of homosccdasticity and the summary Kendal statistic as a measure of a test power. Another suggestion is that it is worth using the Goldfeld-Quandt parametric test, when the growth in the variance is quite „smooth” (in other case - the classical F-lesl is better). Prevalence of the F-test over the peak test is much smaller.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 156
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies