Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "variable" wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł:
Multivariate Multivalued Random Variable
Wielowymiarowa wielowartościowa zmienna losowa
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906535.pdf
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
multivariate random variable
multivalued random variables
Opis:
Given a probability measure space (Ω, A, P), random variable in classical definition is a mapping from Ω to R. Multivalued random variable is a mapping from Ω to all subset of X. For a real separable Banach space X with dual space X*, let LP (Ω, A), for 1 ≤ p ≤ ∞, denote the X - valued LP - space. In this paper we present the integral for multifunction and some property of multivalued random variables in multivariate case. The theory of multivalued random variables has been established for Banach space-valued and for Bochner-integrable function. The main purpose of this paper is to present a theory of multivalued random variables as a generalisation of pointvalued cases.
Mając przestrzeń probabilistyczną (Ω, A, P), zmienna losowa jest odwzorowaniem z Ω w R. Wielowymiarowa zmienna losowa jest odwzorowaniem z Ω w zbiór wszystkich podzbiorów X. Dla rzeczywistej separowalnej przestrzeni Banacha X z dualną przestrzenią X*, niech LP (Ω, A), dla 1 ≤ p ≤ ∞, oznacza X - wartościową przestrzeń LP. Artykuł zawiera własności całki wielowartościowych odwzorowań w ujęciu wielowymiarowym. Definiujemy warunkowe średnie wraz z własnościami o zbieżności. Podstawowym celem jest ujęcie teorii wielowartościowych zmiennych losowych jako uogólnienia klasycznej teorii.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 162
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Variable Sharing in Substructural Logics: an Algebraic Characterization
Autorzy:
Badia, Guillermo
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/750042.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
relevant logic
algebraic characterizations of logical properties
variable sharing property
substructural logics
Opis:
We characterize the non-trivial substructural logics having the variable sharing property as well as its strong version. To this end, we find the algebraic counterparts over varieties of these logical properties.
Źródło:
Bulletin of the Section of Logic; 2018, 47, 2
0138-0680
2449-836X
Pojawia się w:
Bulletin of the Section of Logic
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modification of Hinov Method of Variable Selection for Multiple Cluster Structure Analysis
Modyfikacja metody HINoV selekcji zmiennych w analizie wielokrotnych struktur skupień
Autorzy:
Korzeniewski, Jerzy
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904539.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
cluster analysis
variable choice
multiple cluster structures
Opis:
The original HINoV method (Carmone et al., 1999 ) is not robust to the presence of correlated unimodal and uniform variables among noisy variables (e.g. Korzeniewski, 2012). Moreover, HINoV can be applied only to a single cluster structure analysis. In the article, a modification is proposed consisting in grouping all variables (separately for each reference variable) into two classes. One of the classes consists of variables similar to the reference variable, the other consists of variables which are “less similar”. Similarity between two variables is based on the similarity of the data set division into an established number of clusters (from 2 to 10) measured with the modified Rand index. We arrive at a zero-one matrix describing relations between every pair of variables. Then, a set of variables creating the same (the strongest) cluster structure is selected by means of a criterion optimizing the matrix division into four blocks. After completing the first stage selection one can search another cluster structure applying the same procedure to the set of remaining variables. The modification is assessed in a broad experiment based on 2250 data sets generated from the mixtures of normal distribution.
Oryginalna metoda HINoV jest zupełnie nieodporna na występowanie wśród zmiennych zanieczyszczających strukturę skupień zmiennych skorelowanych jednomodalnych lub równomiernych. Ponadto HINoV można stosować tylko w przypadku jednej struktury skupień.W referacie zaproponowana jest modyfikacja polegająca na tym, by, oddzielnie, dla każdej ustalonej zmiennej, grupować zmienne w dwie klasy zmiennych podobnych i niepodobnych do niej w sensie podobieństwa podziału zbioru danych na daną liczbę skupień (od 2 do 10). Otrzymujemy wówczas macierz zerojedynkową opisującą związki pomiędzy każdą parą zmiennych. Następnie, podzbiór zmiennych tworzących tę samą (najsilniejszą) strukturę skupień wybierany jest za pomocą kryterium optymalizującego podział macierzy na cztery bloki. Po wybraniu zmiennych tworzących jedną strukturę skupień można, w dalszym kroku, wybierać zmienne tworzące następną strukturę skupień spośród zmiennych, które nie zostały wybrane w pierwszym kroku. W celu selekcji właściwego bloku macierzy stosowane jest kryterium stabilności podziału zbioru danych oparte na wielokrotnym losowaniu połowy zbioru i porównywaniu podziałów otrzymanych przy pomocy metody k-średnich. Modyfikacja oceniona jest w obszernym eksperymencie symulacyjnym na 2250 zbiorach danych wygenerowanych w postaci mieszanin rozkładów normalnych.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 286
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Variable Interest Entity Structure as a Form of Investment Undertaken by Chinese Companies on Foreign Stock Exchanges
Autorzy:
Cieślik, Sylwia
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1878746.pdf
Data publikacji:
2021-09-30
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Variable Interest Entity structure
international capital market
China
investments
stock ex-change
investment risk
Opis:
The aim of the article: The purpose of this article is to discuss theoretical issues concerning the nature of the Variable Interest Entity (VIE) structure and to analyze the scale and functioning of companies using this structure to issue securities on foreign exchanges. The main research hypothesis was that the VIE structure is widely used by Chinese companies to issue securities on international stock exchanges. Methodology: The basis of the research material are academic articles, reports of institutions and corporations, journal articles and other sources, as well as statistical data of companies collected on stock exchanges. Through analysis of stock market data, the authors sought to identify the number of companies operating under the VIE structure and determine the amount of capital invested on the largest international stock exchanges. Results of the research: Empirical research indicates that the VIE structure is used by Chinese companies operating in sectors of the Chinese economy restricted by the authorities in order to issue securities, and thus raise the necessary capital for further development. The results indicate the large amount of accumulated capital, the huge number of entities involved in their operation, as well as the high risk associated with the investment.
Źródło:
Finanse i Prawo Finansowe; 2021, 3, 31; 7-23
2391-6478
2353-5601
Pojawia się w:
Finanse i Prawo Finansowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modification of Talavera Method of Variable Selection in Cluster Analysis
Badanie efektywności modyfikacji metody Talavery wybierania zmiennych w analizie skupień na empirycznych zbiorach danych
Autorzy:
Korzeniewski, Jerzy
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905648.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
cluster analysis
variable choice
correlation of variables
Opis:
Talavera has proposed a method of variable selection in cluster analysis for data sets in which only variables measured on nominal scale are present. He examined the method on a couple of data sets basing his assessment on the case in which one can use a data grouping algorithm (he used the COBWEB algorithm). In other approaches some authors try to select variables without referring to any particular grouping method. In the paper, we investigate the efficiency of the Talavera method on real world data sets, referring only to the succession of variables and the greatest jump criterion. Some data sets with variables measured on stronger scales are also investigated after previous descretization.
Talavera zaproponował metodę wybierania zmiennych tworzących strukturę skupień w zbiorze danych dla zbiorów, w których występują tylko zmienne mierzone na skali nominalnej. Autor zbadał tę metodę na kilku empirycznych zbiorach opierając ocenę na tym jak spisywała się metoda w połączeniu z ustalonym sposobem grupowania danych (algorytm COBWEB). W innych podejściach do tego samego zagadnienia autorzy starają się oprzeć wybór zmiennych na samym uporządkowaniu zbioru zmiennych bez odwoływania się do grupowania obserwacji. W artykule badana jest efektywność metody również w odniesieniu do empirycznych zbiorów danych, uzależniona tylko od uporządkowania zmiennych, oparta na kryterium największego skoku. Rozważane są również zbiory z niektórymi zmiennymi mierzonymi na mocniejszych skalach z po uprzedniej dyskretyzacji zmiennych.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 285
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Multivalued Stochastic Processes
Wielowartościowe procesy stochastyczne
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905701.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
mutivalued random variable
mutivalued stochastic processes
Opis:
Multivalued random variables and stochastic processes can be use in integral geometry, mathematical economics or stochastic optimization. In the study of multivalued stochastic processes the some clue problem is the question of existing the vector-valued selection processes. Using the methods of selection operators it is possible to show the existence of convergence in distribution selections and stationary selections for multivalued stochastic processes.
Wielowartościowe zmienne losowe i wielowartościowe procesy stochastyczne znajdują zastosowanie w geometrii różniczkowej, w matematycznej ekonomii oraz w zadaniach stochastycznej optymalizacji. W teorii wielowartościowych procesów stochastycznych ważnym problemem jest pytanie o istnienie wektora selektorów procesu stochastycznego. W artykule wykorzystując operatory selekcyjne, pokazujemy zbieżność względem dystrybuant oraz stacjonarność selektora wielowartościowego procesu stochastycznego.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2006, 196
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Multivalued Markov Processes
Wielowartościowe procesy Markowa
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906888.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
mutivalued random variable
mutivalued stochastic processes
Opis:
Multivalued random variables and stochastic processes can be use in integral geometry, mathematical economics or stochastic optimization. Using the methods of selection operators we can give the selection characterization of identically distributed multivalued random variables. In this paper the regular selections and Markov selections for multivalued stochastic processes will be studied.
Wielowartościowe zmienne losowe i wielowartościowe procesy stochastyczne znajdują zastosowanie w geometrii różniczkowej, w matematycznej ekonomii oraz w zadaniach stochastycznej optymalizacji. Wykorzystując operatory selekcyjne możliwa jest charakterystyka ciągu wielowartościowych zmiennych losowych o takim samym rozkładzie. Przedmiotem badań zaprezentowanych w artykule są selektory wielowartościowych procesów Markowa.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 206
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Weak Variable Sharing Property
Autorzy:
Øgaard, Tore Fjetland
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/43179625.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
characteristic matrix
relevant logics
variable sharing properties
Opis:
An algebraic type of structure is shown forth which is such that if it is a characteristic matrix for a logic, then that logic satisfies Meyer's weak variable sharing property. As a corollary, it is shown that RM and all its odd-valued extensions RM2n-1 satisfy the weak variable sharing property. It is also shown that a proof to the effect that the "fuzzy" version of the relevant logic R satisfies the property is incorrect.
Źródło:
Bulletin of the Section of Logic; 2023, 52, 1; 85-99
0138-0680
2449-836X
Pojawia się w:
Bulletin of the Section of Logic
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Simulation analysis of accuracy estimation of population mean on the basis of regression type strategy dependent on order statistic of auxiliary variable
Autorzy:
Wywiał, Janusz L
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658095.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
sampling design
order statistic
auxiliary variable
sampling scheme
estimation
strategy
accuracy comparison
relative efficiency
regression estimator
Horvitz-Thomson estimator
Opis:
Problem dotyczy oceny wartości średnie (globalnej) zmiennej w populacji ustalonej I skończonej. Zakład się, że z góry są znane w populacji wartości dodatniej zmiennej pomocniczej. Do estymacji użyto strategia kwantylowej zależnej m.in. od planu losowania proporcjonalnego do nieujemnej funkcji kwantyla z próby zmiennej pomocniczej. Ponadto, brano pod uwagę estymator Horvitza- Thompsona oraz estymator ilorazowy. Porównanie dokładności przeprowadzono na podstawie symulacji komputerowej.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Research of Disturbance in Model of Linear Regression Estimated According to Criteria of Least Squares
Analiza zakłóceń w modelu regresji liniowej w porównaniu do klasycznej metody najmniejszych kwadratów
Autorzy:
Wagner, Wiesław
Budka, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1358350.pdf
Data publikacji:
2003
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
linear regression
method of least squares
disturbance
disturbed dependent variable
disturbed independent variable
Opis:
W pracy przedstawiono wyniki analiz numerycznych związanych z estymacją stopnia zakłócenia współczynników występujących w równaniu prostej regresji.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2003, 164; 39-50
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
An entropy based non-wrapper approach for choosing variables in cluster analysis
Autorzy:
Korzeniewski, Jerzy
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/657955.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
cluster analysis
entropy
variable choice
Opis:
W artykule badamy sprawność algorytmu wybierania zmiennych w analizie skupień opartego na entropii (por. Dash, Liu, 2000). Ocena oparta jest na eksperymencie, w którym zbiory generowane są w postaci mieszanin rozkładów normalnych. Wyniki wskazują na to. że metoda nie radzi sobie tak dobrze jak to sugerowali Autorzy.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
THE ACCEPTANCE CONTROL COSTS FOR VARIABLE SAMPLING IN CASE OF DISTRIBUTION OF CHARACTERISTIC INCOMPATIBLE WITH ASSUMPTIONS
KOSZTY KONTROLI ODBIORCZEJ DLA LICZBOWEJ OCENY WŁAŚCIWOŚCI PRZY NIEZGODNOŚCI ROZKŁADU CHARAKTERYSTYKI Z ZAŁOŻENIAMI
Autorzy:
Chmielińska, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/654511.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Statystyczna kontrola jakości
kontrola według oceny liczbowej
koszty kontroli odbiorczej
Statistical quality control
variable sampling
acceptance sampling costs
Opis:
Plan odbiorczy jest procedurą rozstrzygania na podstawie próby losowo pobranej z większej partii o jakości w tej badanej partii. Kontrola odbiorcza prowadzona może być zarówno w oparciu o ocenę alternatywną, jak i w oparciu o ocenę właściwości liczbowych. Plan kontroli odbiorczej oparty na ocenie właściwości liczbowych zakłada, iż kontrolowana charakterystyka ma rozkład normalny. W artykule zostanie zaprezentowana procedura wyznaczania stałej k liczbowego planu odbiorczego o zadanej liczebności próbki i ryzyku producenta, w przypadku rozkładu kontrolowanej charakterystyki istotnie różnego od rozkładu normalnego. W artykule porównano proponowaną metodę z metodą klasyczną pod względem generowanych kosztów. Założono, iż w przypadku rozkładów istotnie różnych od rozkładu normalnego, proponowana metoda okaże się tańsza w stosowaniu. 
The acceptance sampling is the settlement procedure based on a sample randomly selected from a larger batch of quality in the controlled batch. The inspection can be run in case of variable assessment and attribute assessment. Variable sampling assumes that the parameter of quality characteristic follows the normal distribution. In paper will be presented the procedure of determining the acceptance constant k of acceptance sampling by set sample size and risk of the producer, in the case of distribution of a controlled characteristics significantly different from the normal distribution. In the article the proposed method with the classical method in terms of the generated costs, is compared. It was assumed that in the case of distributions significantly different from normal distribution, the proposed method proves to be cheaper in the application.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2015, 3, 314
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Limit laws for multivalued random variables
Twierdzenia graniczne dla wielowartościowych zmiennych losowych
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904625.pdf
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
multivalued random variable
multivalued function
Banach space
Opis:
In the probability theory, the strong law of large numbers and the central limit theorem are the most important convergence theorems.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1997, 141
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The method of computing the Log-Jacobian of the variable transformation for spatial models - test and comments
Autorzy:
Kossowski, Tomasz
Hauke, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/657623.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:
One of the most important problems in spatial econometrics is the compu- tation of the log of the Jacobian of variable transformations in models with spatial inter- actions. The computation is necessary in ML estimation and Bayesian analysis of models with spatial dependence (Smirnov and Anselin 2009). The effectiveness of the implementation of ML depends on computing effectiveness of the log-determinant of a matrix, especially for sparse and large matrices. The second problem is the numerical accuracy of computation of the log-determinant using different methods as it was shown by Walde et al. (2008). These issues provoked a search of new methods of estimation for spatial models. One of them is GMM being easier but more restrictive for computation than ML (Lee 2004, 2007). Another solution is to make some simplifications based on regular grids or band matrices (Rue, Held 2005). In the paper we test and comment the method of computing the log-Jacobian of the variable transformation for models with spatial interactions, suggested by Smirnov and Anselin (2009), for some practical case studies.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 252
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Variable Scottish English Consonants: The Cases of /m/ and Non-Prevocalic /r/
Autorzy:
Schützler, Ole
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/620588.pdf
Data publikacji:
2010-09-30
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Scottish English
sociophonetics
language variation and change
rhoticity
consonants
Opis:
In a sample of 27 speakers of Scottish Standard English two notoriously variable consonantal features are investigated: the contrast of /m/ and /w/ and non-prevocalic /r/, the latter both in terms of its presence or absence and the phonetic form it takes, if present. The pattern of realisation of non-prevocalic /r/ largely confirms previously reported findings. But there are a number of surprising results regarding the merger of /m/ and /w/ and the loss of non-prevocalic /r/: While the former is more likely to happen in younger speakers and females, the latter seems more likely in older speakers and males. This is suggestive of change in progress leading to a loss of the /m/ - /w/ contrast, while the variation found in non-prevocalic /r/ follows an almost inverse sociolinguistic pattern that does not suggest any such change and is additionally largely explicable in language-internal terms. One phenomenon requiring further investigation is the curious effect direct contact with Southern English accents seems to have on non-prevocalic /r/: innovation on the structural level (i.e. loss) and conservatism on the realisational level (i.e. increased incidence of [r] and [r]) appear to be conditioned by the same sociolinguistic factors.
Źródło:
Research in Language; 2010, 8; 1-17
1731-7533
Pojawia się w:
Research in Language
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies