Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Prawdopodobieństwo" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-8 z 8
    Tytuł:
    Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET
    Analysis of Value Papers Liquidity Listed with WARSET System
    Autorzy:
    Garsztka, Przemysław
    Matuszewski, Przemysław
    Wieloch, Karol
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905241.pdf
    Data publikacji:
    2003
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    płynność papierów wartościowych
    analiza płynności
    prawdopodobieństwo zawarcia transakcji
    Opis:
    In the most of papers dealing with capital markets, their authors concentrate mainly on the price of value papers rather than on their liquidity. In the paper the new measure of the liquidity is proposed. This measure is based on the transaction probability and directly refers to intuitive definition of liquidity’s term. The authors made a research on the influence of changes in limit of the price and volume ofTers on the liquidity. The results imply that the level of liquidity risk depends on companies’ market capitalisation. The asymmetry of liquidity risk was notified. Its level was different when shares was to be sold or bought. The time structures analysis of the phenomena implies the clear differentiation of the liquidity risk.
    W większości prac dotyczących rynku kapitałowego autorzy koncentrują się wyłącznie na cenie papieru wartościowego, pomijając jodnocześnie problem ryzyka płynności. W artykule zaproponowano miarę płynności, opartą na prawdopodobieństwie zawarcia transakcji, w sposób bezpośredni odwołującą się do intuicyjnej definicji tego pojęcia. Badania dotyczyły wpływu zmian limitów cen oraz ilości papierów wartościowych w zleceniach kupna oraz sprzedaży na płynność akcji wybranej grupy przedsiębiorstw. Uzyskane wyniki sugerują, że poziom ryzyka płynności jest uzależniony od kapitalizacji rynkowej przedsiębiorstwa. Stwierdzono również występowanie asymetrii pomiędzy ryzykiem płynności transakcji kupna i sprzedaży. Analiza struktury czasowej badanego zjawiska wskazała ponadto na wyraźne różnice w poziomie ryzyka płynności w czasie trwania sesji giełdowej.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2003, 166
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET - czas
    Liquidity Analysis of Stocks in WARSET - Time
    Autorzy:
    Garsztka, Przemysław
    Matuszewski, Przemysław
    Wieloch, Karol
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906672.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    płynność papierów
    płynność papierów wartościowych
    analiza płynności
    prawdopodobieństwo zawarcia transakcji
    Opis:
    Garsztka, Matuszewski, and Wieloch (2003) proposed a new method of constructing a liquidity measure, based on the probability of closing a transaction that depends on the price limit and turnover volume. To extend the approach, they attempted to add another risk factor, i.e. the lime needed for the transaction to be concluded. The article presents research findings concerning stock liquidity and the probability of concluding a transaction for a specific number of stocks, at a set price, and by a given date.
    W pracy Garsztki, Matuszewskiego i Wielocha (2003) autorzy zaproponowali sposób konstrukcji miary płynności, opartej na prawdopodobieństwie zawarcia transakcji, uzależnionej od limitu ceny oraz od wolumenu obrotu. Rozszerzeniem problemu jest próba uzupełnienia miary o dodatkowy czynnik ryzyka, jakim jest czas oczekiwania na zawarcie transakcji. W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące płynności papierów wartościowych oraz prawdopodobieństw zawarcia transakcji na określoną liczbę papierów wartościowych po ustalonej cenie w założonym terminie.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 177
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Przepływy ekstremalne wybranych rzek środkowej Polski w latach 1951-2000
    Extreme discharges of selected rivers in Central Poland in 1951-2000
    Autorzy:
    Jokiel, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/945263.pdf
    Data publikacji:
    2007
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    przepływ rzeczny
    zmienność sezonowa przepływu
    zjawiska ekstremalne
    środkowa Polska
    prawdopodobieństwo
    Opis:
    The following study is an attempt to create a multiaspect statistical analysis of 50-years long sequences of monthly extreme llows of three rivers of central Poland: Warta in Sieradz, Bzura in Sochaczew and Pilica in Przedbórz (1951-2000). Those rivers play leading roles in water management of one of the poorest in surface water regions of country - central Poland. The knowledge of their regime and identification of its changes in time especially due to low and high flows is a basis for future planning and efficient water management in regional scale. Within this work functions of monthly extreme flow distributions were identified and distinct probability quantiles were calculated (fab. 1-2; Attachments I-VI). Looking at flow maxima it was noted that for snow-melt freshets months (lI, Ill, IV) the most characteristic were gamma and Weibull's distributions, while for the months of 'summer freshet (VI, VII, VIII) - gamma and log-gamma functions. In case of monthly minima was slightly different. The greatest number of sequences might have been described by Weibull's distribution, significantly smaller number by log-gamma, last two functions appeared very rarely. The biggest annual specific capacity of probability of exceeding l% characterize Pilica river. It was much bigger than analogous runoffs calculated for Warta and Bzura rivers. For Warta and Bzura annual low llows of probability of exceeding 99% were also 8 times smaller than their ecological discharges. In case of Pilica this difference was about 400% smaller. There were investigated the perennial and seasonal dynamics of extreme llows (attachments VII, IX), changeability of monthly llow amplitudes (Fig. 13, 14) as well the trends and their significance (Tab. 4). Long lasting maximum llow series for months of the same names from cold half-year were investigated in 3 rivers and characterized by negative trends (sometimes statistically significant) - Pilica (XI-IV); Bzura (II, III). The lowest flows period systematically moved from early summer (in 1951-1960) towards late summer or even early autumn (in 1991-2000). This trend was very pronounced and unambiguous. Perennial changeability of warm half-year minimum series was usually smaller than of parallel series in cold half-year. All monthly minima of Warta increased, Pilica's - decreased, while the observed tendencies for Bzura were variegated. Most of the obtained trend lines indicate on tendencies of decreasing in the series of monthly amplitudes, although statistically significant trends are characteristically arranged. Statistically significant trends occur during late winter and early spring (I-II), what is more they concern all studied rivers. The analysis indicate on a small decrease in changeability of flows in investigated rivers, which is characterized by slightly systematic increase of monthly minima and amplitude decrease. However, those phenomena are visible best during cold half-years and concern mainly month of freshets (II, III).
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica; 2008, 8
    1427-9711
    2353-6063
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Maksymalny czas trwania głębokich niżówek letnich w środkowej Polsce i jego uwarunkowania
    Maximum duration of extreme summer low flows in Central Poland and its determinants
    Autorzy:
    Edmund, Tomaszewski
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/945277.pdf
    Data publikacji:
    2007
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    niżówka
    Polska Centralna
    głęboka niżówka letnia
    recesja przepływu niżówkowego
    prawdopodobieństwo
    Opis:
    Maximum duration of extreme summer flows in central Poland was estimated on the base of hydrometric data including twenty four hour flow series from the 1966-1983 period, which were published by IMGW. There were 29 water gauges located in Warta, Pilica and Bzura drainage basins (Fig. l) shortlisted for the analysis. Low flow periods were sectioned basing on a border flow SNQ - a principle was that the period with flows below the borderline had lasted at least 5 days, while low flows followed in succession had to be divided by periods of flows higher than SNQ being minimum 3 days long. Maximum summer flows were at that time very differentiated and their length fluctuated from 10 to 282 days (Fig. 2). According to that some kind of spatial order can be outlined here, the longest low flow periods appeared in Great Poland and Warsaw - Berlin Glacial Valley (Fig. 3). Maximum length of low flow was significantly correlated with the parameters, which illustrated flow recession time, mean time of low flow or extreme time constitution in total low flow and extreme low flow time (Fig. 4, 8). The parameters of maximum length probability distribution were estimated as well. On the base of those calculations was estimated the probability of not achieving the maximum, which was empirically confirmed. Values fluctuated from 90-99.2% usually being about 96% (Fig. 6). The greatest probability of lengthening of maximum low flow periods had Great Poland Rivers (Mogilnica, Wrześnica, Lutynia), while the smallest probability was characteristic for rivers, which origins are in uplands (Warta - Poraj, Pilica - Przedbórz).
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica; 2008, 8
    1427-9711
    2353-6063
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Dualistyczny model poznawczy heurystyki Daniela Kahnemana i Amosa Tverskyego
    Dual process cognitive model and the heuristics in Daniel Kahneman and Amos Tversky s studies
    Autorzy:
    Klepczarek, Emilia
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/945513.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    heurystyki
    ekonomia behawioralna
    Daniel Kahneman
    Amos Tversky
    dualizm poznawczy
    prawdopodobieństwo
    kotwiczenie
    teoria perspektywy
    Opis:
    The paper conducts the collective specification of fallacies in the perception of reality made by market participants. It is based on the Daniel Kahneman and Amos Tversky’s esseys and it proves that the paradigm of rationality in human behaviour is actually a purely idealistic assumption and is often not reflected in the factual decisions made by consumers. The article pointed out numerous examples of so-called heuristics and biases, which cause the wrong estimation of the probability of certain events and thus are the reason of making non-optimal choices. The studies provide the evidence that unconscious, irrational, emotional and psychological factors are crucial in decision-making situations and to make the forecasts and projections more realistic they should be taken into account in the development of econometric models, business strategies or human resources management policy.
    Źródło:
    Gospodarka w Praktyce i Teorii; 2012, 2(31)
    1429-3730
    2450-095X
    Pojawia się w:
    Gospodarka w Praktyce i Teorii
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Probability of the Fuzzy Events and its Application in Some Economic Problems
    Prawdopodobieństwo zdarzenia rozmytego i jego zastosowanie w problemach ekonomicznych
    Autorzy:
    Gerstenkorn, Tadeusz
    Mańko, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904818.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    fuzzy sets
    intuitionistic fuzzy sets
    fuzzy event
    probability of fuzzy event
    application of probability of fuzzy event
    Opis:
    In the paper we present some conceptions of probability of fuzzy events, especially of intuitionistic fuzzy events and discuss them in one perspective and show the utility and helpfulness of using the probability calculus to a valuation of some economic situations. Section 1. Introduction. Probability of fuzzy events according to the idea of L.A. Zadeh. Section 2. Intuitionistic fuzzy sets of K. Atanassov. Section 3. Intuitionistic fuzzy event (IFE) and its probability according to the results of T. Gerstenkorn and J. Mańko. Section 4. Probability of IFE by using the theorems of decomposition and extension principle of D. Stoyanova. Section 5. Probability of IFE according to the ideas of E. Szmidt and J. Kacprzyk. Section 6. A large example showing utility and helpfulness of using a probability calculus to evaluation of some economic problems. A comparison of different results by using different methods of probability proposals. Section 7. Final remarks
    Praca ma ukazać zastosowanie prawdopodobieństwa zdarzenia rozmytego do oceny pewnych sytuacji ekonomicznych. W części wstępnej artykułu zarysowano ogólną ideę tak zwanego zbioru rozmytego wprowadzoną do nauki i praktyki przez L.A. Zadeha w 1965 r. Koncepcja ta wyrosła na podstawie rozwijającej się od początków XX wieku logiki wielowartościowej przy wybitnym wkładzie w tej dziedzinie polskich uczonych. Zainteresowanie tą teorią w Polsce było i jest duże, i to podniesiono w rozdziale 1. W rozdziale 2 omówiono pewne uogólnienie teorii Zadeha zaproponowane przez K. Atanassova. Ukazano zalety wprowadzenia do rozważań oprócz tzw. funkcji przynależności także funkcji nieprzynależności elementu do pewnego zbioru, a w konsekwencji pojęcia tzw. marginesu niepewności, co odpowiada wielu sytuacjom spotykanym w praktyce. Zilustrowano to przykładami. Zbiory tak scharakteryzowane nazywa się intuicjonistycznymi rozmytymi lub dwoisto rozmytymi. Rozdział 3 omawia prawdopodobieństwo zdarzenia rozmytego na podstawie prac własnych Rozdziały 4 i 5 przedstawiają inne koncepcje prawdopodobieństwa niedawno zaproponowane. Rozdział 6 stanowi ilustrację sposobu obliczenia prawdopodobieństwa według różnych koncepcji w odniesieniu do problematyki ekonomicznej. Daje to obraz zalety prognozowania opartego na wiedzy. Rozdział 7 zawiera uwagi końcowe.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 286
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Pojęcie wielkości efektu na tle teorii Neymana-Pearsona testowania hipotez statystycznych
    The concept of size effect in the light of Neyman-Pearson’s theory of testing statistical hypothesis
    Autorzy:
    Szymczak, Wiesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2014018.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    teorie testowania hipotez statystycznych
    prawdopodobieństwo
    moc testu
    empiryczna moc testu
    wielkość efektu
    theories of statistical hypothesis testing
    probability
    power of test
    empirical power of test
    effect size
    Opis:
    Celem tej pracy jest zwrócenie uwagi badaczy wykorzystujących metody statystyczne w analizie wyników swoich badań na pomieszanie dwóch różnych teorii testowania hipotez statystycznych, teorii Fishera i teorii Neymana–Pearsona. Zawarcie, w obecnie stosowanym instrumentarium statystycznym, pomysłów z obu tych teorii, powoduje, że znakomita większość badaczy bez chwili namysłu za prawdziwą przyjmuje stwierdzenie, iż im mniejsze prawdopodobieństwo, tym silniejsza zależność. Przedstawione zostały słabe strony teorii Neymana–Pearsona i wynikające z nich problemy przy podejmowaniu decyzji w wyniku przeprowadzonych testów. Problemy te stały się usprawiedliwionym poszukiwaniem mniej zawodnych rozwiązań, jednakże zaproponowane mierniki wielkości efektu, jako wykorzystujące z jednej strony dogmat o związku między wielkością prawdopodobieństwa w teście i siłą zależności, a z drugiej – brak jakichkolwiek podstaw teoretycznych tego rozwiązania, wydają się jeszcze jednym pseudorozwiązaniem rzeczywiście występujących problemów. Dodatkowo, wykorzystywanie mierników wielkości efektów wygląda na próbę zwolnienia badaczy z głębokiego myślenia o uzyskanych wynikach z analizy statystycznej, w kategoriach merytorycznych. Powstał trywialny przepis: odpowiednia wartość miernika natychmiast implikuje siłę zależności – podejście takie wydaje się niegodne badacza.
    The aim of this study is to draw the attention of researchers using statistical methods in the analysis of the results of their research on the combination of two different theories testing statistical hypothesis, Fisher’s theory and Neyman-Pearson’s theory. Including in the presently used statistical instruments, ideas of both of these theories, causes that the vast majority of researchers without a moment’s thought, acknowledge that the smaller the probability the stronger relationship. The study presents the weaknesses of Neyman-Pearson’s theory and the resulting problems with decision-making as a result of the conducted tests. These problems have become a justified quest for less unreliable solutions, however, the proposed measures of the size effect as using on one hand dogma about the relationship between the degree of probability in the test and the strength of dependence, on the other, lack of any theoretical basis of this solution, seem to be another pseudo solution to actual problems. Moreover, the use of measures of size effect seems to be an attempt to free researchers from the profound thinking about the results obtained from the statistical analysis. A trivial recipe was established: the corresponding value of the measures instantly implies the strength of the relationship – this approach seems unworthy of the researcher.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica; 2015, 19; 5-41
    2353-4842
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Niektóre aspekty artykułu 816 kodeksu cywilnego dotyczące okoliczności zmieniających prawdopodobieństwo wypadku ubezpieczeniowego
    Certain Aspects Of The Civil Codeʼs Article 816 Regarding Circumstances Affecting Likelihood of an Insurance Accident
    Autorzy:
    Gryglewska, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907259.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    legal regulation
    insurance accident
    change of the accident probability
    circumstances affecting the insurance risk
    change in premium after the accident probability has changed
    cancellation of agreement after the accident probability has changed
    negotiation not possible
    regulacja prawna
    wypadek ubezpieczeniowy
    zmiana prawdopodobieństwa wypadku
    okoliczności zmieniające ryzyko ubezpieczeniowe
    zmiana wysokości składki po zmianie prawdopodobieństwa wypadku
    wypowiedzenie umowy skutkiem zmiany prawdopodobieństwa wypadku
    brak możliwości negocjacyjnych
    Opis:
    This paper discusses certain aspects of the Civil Codeʼs Article 816 and modifications to likelihood of insurance accident from the viewpoint of insurance practice which are indicated there. A range of examples from everyday relations between policyholders and insurers are presented against the background of the legal framework and considering practical difficulties associated with imperfection of the relevant regulations. Inaccuracy of the regulation's terms such as: a substantial change in likelihood of an accident or a corresponding change of premium are emphasised, where the law does not specify an entity to determine such characteristics. Stress is laid on the dubious negotiating opportunities available to policyholders as to premium changes after the likelihood of accident changes, since the regulation only allows for 14 days of contract notice without leaving much space for the parties to negotiate. The regulation is criticised for failing in practice to solve problems of parties to an insurance contract relative to changes of insurance and leaving most cases to be decided by way of litigation. Space afforded by the paper format only allows for discussion of some aspects of the regulation in question and the changing likelihood of accident it implies virtually without reference to jurisprudence, which is extremely scant, particularly with regard to the current version of the regulation, in force since 2007.
    W niniejszym opracowaniu przedstawiono niektóre aspekty art. 816 k.c. i wskazanej w nim zmiany prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego z perspektywy praktyki ubezpieczeniowej. Na tle opisanego unormowania ukazano szereg przykładów występujących na co dzień w ramach stosunków łączących ubezpieczającego z ubezpieczycielem, uwzględniając jednocześnie praktyczne trudności związane z niedoskonałością uregulowań prawnych w tym zakresie. Podkreślono nieostrość pojęć występujących w przepisie, takich jak: istotna zmiana prawdopodobieństwa wypadku czy odpowiednia zmiana wysokości składki, bez jednoznacznego wskazania przez legislatora podmiotu, który miałby przesądzać o tych cechach. Położono nacisk na wątpliwe możliwości negocjacyjne ubezpieczającego z zakładem ubezpieczeń co do zmiany wysokości składki po zmianie prawdopodobieństwa wypadku, z uwagi na konstrukcje przepisu umożliwiającą jedynie wypowiedzenie umowy z 14-dniowym terminem, ograniczającym mediacje między stronami. Krytyce poddano przyjęcie przez ustawodawcę unormowania, które w praktyce nie rozwiązuje problemów stron umowy ubezpieczenia wynikających ze zmiany ryzyka ubezpieczeniowego, pozostawiając większość spraw do rozpoznania na drodze postępowania sądowego. Ze względu na ramy objętościowe artykułu zdołano przyjrzeć się tyko niektórym aspektom opisywanego przepisu i zawartej w nim zmiany prawdopodobieństwa wypadku w zasadzie nie uwzględniając orzecznictwa, które jest niezwykle skąpe, w szczególności w odniesieniu do obecnego kształtu przedmiotowego przepisu, obowiązującego od 2007 r.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 296
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-8 z 8

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies